۵ استراتژی سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD
یکی از اولین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که معامله‌گران بازارهای مالی با آن آشنا می‌شوند، اندیکاتور MACD نام دارد. این اندیکاتور از چند بخش تشکیل شده که با استفاده از هر کدام از آن‌ها می‌توان سیگنال‌های مختلفی برای خرید یک دارایی یا فروش آن دریافت کرد.
از همین در مقاله امروز ابتدا اندیکاتور MACD را تعریف می‌کنیم و با نحوه کار آن آشنا می‌شویم؛ سپس به موضوع اصلی مقاله که معرفی ۵ استراتژی پرسود برای کسب درآمد از اندیکاتور MACD است، می‌پردازیم. از آنجایی که این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای ساده و در عین حال پرقدرت تحلیل تکنیکال است، پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای مقاله همراه ما باشید. بدین ترتیب خود شما نیز می‌توانید با فعال کردن این اندیکاتور موقعیت‌های معاملاتی خوبی را در بازار پیدا کرده و از این راه به درآمد برسید.
اندیکاتور MACD چیست؟
MACD یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که در سال ۱۹۷۰ میلادی توسط فردی به نام «جرالد اپل» (Gerald Appel) ساخته شد. از این اندیکاتور برای تحلیل روند و قدرت حرکت بازار در طول زمان استفاده می‌شود و مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است. در زبان فارسی نیز می‌توان معادل «میانگین متحرک همگرا واگرا» یا به‌اختصار «مکدی» را برای آن در نظر گرفت.
همان‌طور که از اسم این اندیکاتور می‌توان فهمید، روش کار آن براساس میانگین متحرک است. در واقع مکدی رابطه میان این خطوط را در قالب گرافیکی نشان می‌دهد و به کمک آن می‌توان اطلاعات مختلفی را از شرایط فعلی بازار گرفت.
اما از قبل از اینکه بتوانیم نحوه کار اندیکاتور MACD را یاد بگیریم باید با مفهوم میانگین متحرک آشنا شویم. میانگین متحرک یا Moving Average خطی روی نمودار دارایی‌های مختلف است که با میانگین گرفتن از تاریخچه قیمت آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص به دست می‌آید. برای مثال میانگین متحرک ۹ روزه از جمع قیمت پایانی دارایی مورد نظر در ۹ روز گذشته و تقسیم آن بر تعداد روزها که در این مثال ۹ روز است، به دست می‌آید.
گاهی این میانگین‌گیری با اعمال ضریب انجام می‌شود که در این صورت میانگین متحرک به دست آمده از نوع نمایی خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میانگین متحرک و انواع آن پیشنهاد می‌کنیم مقاله «میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟» را مطالعه کنید.
اندیکاتور MACD چگونه کار می‌کند؟
اندیکاتور مکدی که البته ممکن است به صورت «مک دی» یا «مکدی» نیز نوشته شود، با محاسبه اختلاف دو میانگین متحرک نمایی به دست می‌آید. به عبارت دیگر، می‌توان MACD را فاصله بین میانگین متحرک نمایی بلندمدت (۱۶ روزه) یک دارایی و میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت (۱۲ روزه) آن در نظر گرفت. یک میانگین متحرک ۹ روزه نیز روی اندیکاتور مکدی نمایش داده می‌شود که کاربرد آن برای گرفتن سیگنال است؛ برای همین به آن خط سیگنال نیز گفته می‌شود.
با فعال کردن اندیکاتور MACD روی نمودار دارایی مورد نظر خود با یک هیستوگرام مواجه خواهید شد. این هیستوگرام به نوسانات قیمت واکنش نشان می‌دهد و برای همین معامله‌گران می‌توانند از آن سیگنال‌های مختلفی کسب کنند. برای مثال زمانی که مکدی در بالای میانگین متحرک نمایی ۹ روزه باشد سیگنال مثبت و زمانی که در پایین آن باشد، سیگنال منفی دریافت می‌شود. همچنین زمانی که قیمت دارایی مورد نظر قدرت می‌گیرد، هیستوگرام گسترش می‌یابد و اگر هم نوسان کم باشد شاهد باریک‌تر شدن هیستوگرام هستیم.
بخش مهم دیگر اندیکاتور MACD را دو خط تشکیل می‌دهد که یکی از آن‌ها خط اصلی MACD است و همان‌طور که گفتیم با محاسبه اختلاف میانگین متحرک نمایی ۱۶ روزه و ۱۲ روزه به دست می‌آید. خط دیگر نیز خط سیگنال نام دارد و میانگین متحرک نمایی ۹ روزه را نمایش می‌دهد.
اما از همه این‌ها که بگذریم، می‌رسیم به موضوع اصلی مقاله امروز که معرفی ۵ استراتژی سودآور با استفاده از اندیکاتور MACD است. بیایید در بخش بعدی این استراتژی‌ها را با زبانی ساده یاد بگیریم.
روش‌های کسب درآمد با اندیکاتور MACD
همان‌طور که اشاره کردیم MACD یکی از اندیکاتورهای محبوب تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید؛ این یعنی هدف از استفاده از آن پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی خوب و کسب سود از بازارهای مالی است. در حالت کلی راه‌های مختلفی برای استفاده از مکدی وجود دارد ولی بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از چند روش شناخته‌شده استفاده کنند. این روش‌ها عبارتند از: ۱. استراتژی تقاطع؛ ۲. استراتژی بازگشت هیستوگرام؛ ۳. استراتژی عبور از صفر؛ ۴. استراتژی مکدی و شاخص Relative Vigor Index؛ ۵. استراتژی مکدی و شاخص جریان پول.
در ادامه هر کدام از این استراتژی‌های سودآور به‌صورت جداگانه توضیح داده شده‌اند.
استراتژی تقاطع
در استراتژی تقاطع همان‌طور که از اسمش هم می‌توان حدس زد، از تقاطع خط MACD و سیگنال برای پیدا کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. در واقع زمانی که خط مکدی خط سیگنال را رو‌به‌بالا قطع می‌کند، سیگنال خرید صادر می‌شود. به همین ترتیب زمانی که خط مکدی خط سیگنال را به سمت پایین قطع می‌کند، سیگنال نزولی صادر می‌شود.
البته توجه داشته باشید که اگر روند، قدرت کمی داشته باشد، ممکن است قبل از صادر شدن سیگنال صعودی یا نزولی توسط این اندیکاتور، بازگشت قیمت اتفاق افتاده باشد. در این صورت با سیگنال اشتباه مواجه هستیم و ممکن است معامله ما با ضرر بسته شود.
در تصویر بالا نمودار یک دارایی را شاهد هستیم که اندیکاتور مکدی در پایین آن قابل مشاهده است. در این تصویر خط مکدی با رنگ آبی و خط سیگنال با رنگ نارنجی مشخص شده و می‌توان تقاطع خطوط را در نقاطی که با فلش سبزرنگ مشخص شده‌اند، دید.
استراتژی بازگشت هیستوگرام
به قسمتی از اندیکاتور MACD که از میله‌های سبز و قرمز تشکیل شده هیستوگرام گفته می‌شود. هر کدام از این میله‌ها نشان‌دهنده فاصله خط مکدی با خط سیگنال است. زمانی که بازار به‌سرعت در یک جهت حرکت می‌کند، طول میله‌ها بزرگ‌تر شده و زمانی که حرکت بازار کُند باشد، طول آن‌ها کوچک‌تر می‌شود. علاوه بر این، هرچه طول میله‌ها بیشتر باشد نشان می‌دهد که دو خط مکدی و سیگنال در حال دور شدن از یکدیگر هستند.
معامله‌گران حرفه‌ای از هیستوگرام اندیکاتور MACD نیز برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. برای مثال زمانی که میله‌ها شکلی شبیه کوهان شتر به خود می‌گیرند، می‌توان نتیجه گرفت که روند در حال تغییر است.
همچنین زمانی که طول میله‌ها در یک جهت در حال افزایش باشد، نشان می‌دهد که قیمت دارایی مورد نظر تمایل بیشتری برای حرکت در آن جهت دارد.
استراتژی عبور از صفر
سومین استراتژی سودآور مبتنی بر اندیکاتور MACD با خط صفر انجام می‌شود. در واقع زمانی که هرکدام از خطوط میانگین متحرک نمایی از خط صفر عبور می‌کنند، می‌توان سیگنال‌های مختلفی را از شرایط فعلی بازار دریافت کرد.
وقتی خط مکدی خط صفر را از پایین قطع می‌کند، نشان می‌دهد که احتمالا یک روند صعودی جدید در حال شکل‌گیری است. به همین ترتیب، اگر خط MACD خط صفر را از بالا قطع کند، نشان‌دهنده شکل‌گیری یک روند نزولی جدید خواهد بود.
معامله‌گران از این استراتژی برای باز کردن موقعیت‌های معاملاتی جدید یا مدیریت موقعیت‌های فعلی خود استفاده می‌کنند. برای مثال کسانی که موقعیت معاملاتی خرید یا «لانگ» (Long) دارند، زمانی که خط مکدی به پایین خط صفر نفود می‌کند، معامله خود را می‌بندند.
توجه داشته باشید که این استراتژی نسبت به استراتژی‌های دیگر کندتر است و در بازارهای سریع و پرنوسان باید با دقت بیشتری از آن استفاده کنید.
برای درک بهتر موضوع تصویر بالا را در نظر بگیرد؛ در این تصویر شروع روند نزولی و صعودی با دو فلش سبز رنگ مشخص شده‌اند که همان نقطه عبور خط مکدی از خط صفر است.
استراتژی مکدی و شاخص Relative Vigor Index
شاخص Relative Vigor Index یا به اختصار RVI یک «اسیلاتور» (Oscillator) است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می‌شود. این اسیلاتور قیمت پایانی دارایی مورد نظر را با محدوده قیمتی آن مقایسه کرده و اطلاعات خوبی را در اختیار تحلیل‌گر قرار می‌دهد؛ به عنوان مثال می‌توان قدرت روند را با این اسیلاتور ارزیابی کرد.
همان‌طور که در تصویر بالا نیز مشخص است، برای استفاده از اسیلاتور RVI در کنار اندیکاتور مکدی می‌توان منتظر تقاطع خطوط هر دو اندیکاتور ماند. به عنوان مثال زمانی که در اندیکاتور مکدی شاهد تقاطع هستیم و می‌خواهیم با استفاده از آن یک معامله باز کنیم، صبر می‌کنیم تا در اسیلاتور RVI نیز در همان سمت تقاطع اتفاق بیفتد. اگر چنین شود در واقع تاییدیه معامله صادر شده و می‌توانیم با اطمینان بیشتری معامله خود را باز کنیم.
استراتژی مکدی و شاخص جریان پول
آخرین استراتژی کسب درآمد با اندیکاتور مک دی که در مقاله امروز می‌خواهیم در مورد آن صحبت کنیم، این اندیکاتور را با شاخص دیگری به نام شاخص جریان پول ترکیب می‌کند. شاخص جریان پول یا Money Flow Index که معمولا با علامت اختصاری MFI نمایش داده می‌شود، شاخصی در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از داده‌هایی مثل قیمت و حجم معاملات، نواحی «بیش‌فروش» (Oversold) و «بیش‌خرید» (Overbought) را مشخص می‌کند.
همان‌طور که احتمالا می‌دانید زمانی که یک دارایی پایین‌تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله باشد به اصطلاح گفته می‌شود که آن دارایی در ناحیه بیش‌فروش قرار دارد. همچنین زمانی که دارایی مورد نظر با قیمتی بیشتر از ارزش واقعی خود معامله شود، در ناحیه بیش‌خرید قرار دارد. شاخص جریان پول این نواحی را با نمایش یک عدد بین صفر تا ۱۰۰ مشخص می‌کند؛ در واقع اگر این عدد زیر ۲۰ باشد در ناحیه بیش‌فروش و اگر بالای ۸۰ باشد در ناحیه بیش‌خرید قرار داریم.
زمانی که خط‌های MACD سیگنال نزولی می‌دهند، منتظر شاخص جریان پول می‌مانیم؛ در این شرایط هر زمان که این شاخص سیگنال بیش‌خرید را صادر کند، می‌توانیم وارد معامله فروش یا «شورت» (Short) شویم.
همین استراتژی را می‌توان برای موقعیت‌های معاملاتی خرید نیز اجرا کرد. برای این کار زمانی که خطوط مکدی سیگنال صعودی صادر کنند و شاخص جریان پول نیز در منطقه بیش‌فروش قرار بگیرد، می‌توانیم وارد معاملات خرید شویم.
سخن پایانی
اندیکاتور MACD از میانگین متحرک برای تحلیل بازار استفاده می‌کند و برای همین می‌توان معاملات پرسودی را با آن تجربه کرد. این اندیکاتور به دلیل سادگی خود جزو محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید و کار کردن با آن نیز بسیار راحت است.
تنها کافی است با قوانین این اندیکاتور و سیگنال‌های مختلفی که اجزای آن صادر می‌کنند آشنا باشید و در تحلیل‌های خود از آن‌ها بهره ببرید. از همین رو در مقاله امروز حسینی فایننس ۵ استراتژی معامله با MACD آموزش داده شد تا شما هم بتوانید با اعمال آن‌ها روی نمودار دارایی مورد نظر خود، به کسب درآمد برسید.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
