دوره منتور شیپ
آموزش تحلیل تکنیکالابزارهای معاملاتی

آموزش تصویری صفر تا صد اندیکاتور میانگین متحرک

مووینگ اوریج (MA) یکی از ابزارهای ساده برای تحلیل تکنیکال است که داده‌های قیمت را با ایجاد یک میانگین قیمت به‌طور پیوسته به‌روز می‌کند. میانگین قیمت از یک دوره زمانی خاص مانند ۱۰ روز، ۲۰ دقیقه، ۳۰ هفته یا هر دوره زمانی دیگری گرفته می‌شود که معامله‌گر انتخاب می‌کند. استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به پیش‌بینی قیمت در معاملات به شما کمک کند.

استراتژی‌هایی که با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک طراحی می‌شوند، محبوبیت زیادی دارند و به‌طور متداول استفاده می‌شوند که برای سرمایه‌گذاران بلندمدت و معامله‌گران کوتاه‌مدت مناسب هستند.

مووینگ اوریج چیست؟

میانگین متحرک، میانگین نقاط داده (معمولا قیمت) برای یک دوره زمانی خاص است. از آنجایی که میانگین‌های متحرک،‌ میانگین داده‌های قبلی را می‌دهند، داده‌های قیمت را هموار می‌کنند تا یک شاخص پیروی از روند را تشکیل دهند.

میانگین متحرک می‌تواند برای شناسایی جهت روند یا تعریف سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده شود. میانگین متحرک جهت قیمت را پیش‌بینی نمی‌کند؛ ‌بلکه جهت فعلی را مشخص می‌کند. با این حال، میانگین متحرک به دلیل اینکه بر اساس قیمت‌های گذشته عمل می‌کند، به تاخیر می‌افتد. با این وجود، سرمایه‌گذاران از میانگین‌های متحرک برای کمک به هموارسازی عملکرد قیمت و فیلتر کردن نوسانات ریز استفاده می‌کنند.

میانگین متحرک یک شاخص تکنیکال همه‌کاره بوده و به‌راحتی قابل تنظیم است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از بازه‌های زمانی دلخواه برای طراحی یک استراتژی استفاده کنند.

در دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰، میانگین‌های متحرک به‌عنوان یک ابزار تجاری محبوب، توسط ریچارد شابکر و رابرت رئا، که مفهوم پیروی از روند را معرفی کردند، اهمیت پیدا کرد. ایده پشت این رویکرد این است که معامله‌گران می‌توانند با شناسایی و دنبال کردن روندها با استفاده از میانگین‌های متحرک، بر روی تغییرات قیمت پایدار سرمایه‌گذاری کنند.

معمولا در تحلیل بازار سهام، برای مشاهده روندهای بازار سهام و نشان دادن مسیر حرکت آن میانگین متحرک ۵۰ یا ۲۰۰ روزه استفاده می‌شود. MA در تجارت به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال ساده استفاده می‌شود که به تعیین داده‌های قیمت با سفارشی‌سازی قیمت میانگین کمک می‌کند.

استفاده از میانگین متحرک در معاملات مزایای زیادی دارد که می تواند برای هر بازه زمانی تنظیم شود. بسته به اطلاعاتی که می خواهید بدانید، انواع مختلفی از میانگین متحرک برای استفاده وجود دارد.

 

انواع مووینگ اوریج

دو میانگین متحرک رایج عبارتند از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA). میانگین‌های متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت‌ها را در بازه زمانی مشخص می‌کنند، در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهند.

بسته به نوع اطلاعاتی که میانگین‌های متحرک در اختیار تریدر قرار می‌دهند، انواع مختلفی دارند. سه نوع معمولی متحرک مورد استفاده عبارتند از:

  • میانگین متحرک ساده (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی (EMA)
  • میانگین متحرک وزنی (WMA)

تفاوت قابل توجه بین میانگین‌های متحرک مختلف، وزن تخصیص داده شده به نقاط داده در دوره میانگین متحرک است.

میانگی‌ های متحرک ساده وزن‌های مساوی را برای تمام نقاط داده اعمال می‌کنند؛ میانگین‌های نمایی و وزنی، وزن بیشتری را به نقاط داده اخیر می‌دهند. علاوه‌بر این ها انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارند، اما دونوع ساده و نمایی متداول‌تر هستند.

 

مووینگ اوریج ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده یک میانگین متحرک حسابی است که با جمع کردن عناصر در یک دوره زمانی و تقسیم آن کل بر تعداد دوره‌های زمانی، محاسبه می‌شود. همان‌طور که از نام آن پیداست، میانگین متحرک ساده، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است. مسلما این اندیکاتور از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده توسط معامله‌گران است. همه داده‌ها در SMA وزن یکسانی دارند. اگر دوره میانگین متحرک ۵ باشد، هر عنصر ۲۰ درصد از وزن را خواهد داشت.

معمولا SMA  برای شناسایی جهت روند استفاده می‌شود، اما می‌توان از آن برای تولید سیگنال‌های معاملاتی بالقوه نیز استفاده کرد.

SMA = (مجموع نقاط داده در دوره میانگین متحرک) / (تعداد کل دوره‌ها)

 

مووینگ اوریج نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی، نوعی میانگین متحرک وزنی است که در آن عناصر در دوره میانگین متحرک وزنی به طور نمایی افزایش می‌یابند.

گاهی اوقات به این دلیل که میانگین‌های متحرک ساده بسیار ساده عمل می‌کنند و در صورت افزایش قیمت اوراق بهادار، ممکن است خوب کار نکنند، از میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کنیم.

آن‌ها نسبت به SMA قابل اعتمادتر هستند و عملکرد اخیر دارایی را بهتر نشان می‌دهند؛ از این رو می‌توان از آن‌ها برای ایجاد یک استراتژی میانگین متحرک بهتر استفاده کرد. اندیکاتور EMA مطابق شکل زیر محاسبه می‌شود:

۲ / (دوره میانگین متحرک +۱) = ضریب وزنی

EMA = (قیمت بسته شدن – EMA بار/ روز قبل) x ضریب وزنی) + EMA بار / روز قبل

EMA = (قیمت بسته شدن معامله) = x) + ضریب وزنی EMA روز قبلx (۱ – ضریب وزنی)

 

مووینگ اوریج وزنی (WMA)

میانگین متحرک وزنی به میانگین‌های متحرک اشاره دارد که در آن به هر نقطه داده در دوره میانگین متحرک وزن خاصی در هنگام محاسبه میانگین داده می‌شود.

میانگین متحرک وزنی خطی (LWMA) که عموما به میانگین متحرک وزنی (WMA) نیز معروف است، با اختصاص وزن افزایشی خطی به عناصر در دوره میانگین متحرک محاسبه می‌شود.

اگر دوره میانگین متحرک شامل ۱۰ ورودی داده باشد، آخرین عنصر (عنصر دهم) در ۱۰، عنصر نهم در ۹ ضرب می‌شود و به همین ترتیب تا اولین عنصر که ضریب یک خواهد داشت.

سپس مجموع تمام این عناصر دارای وزن، به‌صورت خطی جمع شده و بر مجموع ضریب‌ها تقسیم می‌شود. در مورد ۱۰ عنصر، مجموع بر ۵۵ تقسیم می‌شود. نمودار نشان داده شده در زیر SMA (خط قرمز)، EMA (خط سبز) و WMA (خط بنفش) را برای یک دوره ۳۰ روزه ترسیم می‌کند.

مووینگ اورج وزنی

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، مانند میانگین متحرک نمایی، میانگین متحرک وزنی نسبت به میانگین متحرک ساده سریع‌تر به تغییرات منحنی قیمت پاسخ می‌دهد.

اما واکنش نشان دادن آن به نوسانات نسبت به EMA کمی کندتر است. دلیل واکنش آهسته به نوسانات این است که WMA کمی بیشتر از EMA بر داده‌های اخیر، فشار وارد می‌کند.

 

آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در معاملات

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک یک روش تحلیل تکنیکال پرکاربرد است که از میانگین متحرک (MA) قیمت دارایی برای شناسایی روندهای بالقوه بازار استفاده می‌کند.

میانگین متحرک، میانگین قیمت دارایی را در یک دوره مشخص محاسبه می‌کند. با هموارسازی نوسانات قیمت، می‌توان به معامله‌گران کمک کرد تا روندهای اساسی را تشخیص دهند و احساسات کلی بازار را بسنجند.

 

مراحل استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج

برای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای میانگین متحرک، ابتدا وارد پلتفرم معاملاتی خود شوید؛ در اینجا متاتریدر را در نظر می‌گیریم.  بعد با کلیک بر قسمت Insert از بالای پنجره متاتریدر می‌توانید ابزارهای تکنیکال قابل استفاده برای تحلیل را ببینید. در این قسمت طبق مراحلی که در عکس مشاهده می‌کنید، ‌عمل نمایید تا به اتدیکاتور مووینگ اوریج برسید.

آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در معاملات

بعد از اینکه اندیکاتور میانگین متحرک را انتخاب کردید، می‌توانید با تغییر برخی از تنظیمات، آن را برای استراتژی خود سفارشی‌سازی کنید. در قسمت Parameters، می‌توانید به ترتیب دوره زمانی، نوع میانگین متحرکی را که قصد استفاده از آن دارید انتخاب کرده و همچنین شکل ظاهری خط اندیکاتور را آنطور که می‌خواهید تنظیم کنید.

آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در معاملات

در انتها با کلیک بر گزینه OK اندیکاتور مطابق تصویر، بر روی نمودار ظاهر خواهد شد.

آموزش استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج در معاملات

 

استفاده از مووینگ اوریج در معاملات

استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی می‌توان برای استفاده از میانگین‌های متحرک طراحی کرد. یکی از رایج‌ترین انواع استفاده از میانگین‌های متحرک در معاملات، استفاده از کراس (تقاطع) آن‌ها است. برای این منظور، از میانگین متحرک در بازه‌های زمانی متفاوت استفاده می‌کنیم.

به‌عنوان مثال، در صورتی که اندیکاتور میانگین متحرک ساده کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع کند، یک سیگنال صعودی و زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت،‌ مووینگ اوریج بلند مدت را به سمت پایین قطع کند، یک سیکنال از سقوط بازار صادر خواهد شد.

استفاده از مووینگ اوریج در معاملات

در تصویر بالا، ‌میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (کوتاه مدت) اندیکاتور مووینگ اوریج بلند مدت را به سمت پایین قطع کرده که یک سیگنال نزولی به‌شمار می‌آید. پس از آن نیز مشاهده می‌کنید که قیمت به شدت افت کرده است.

 

سخن پایانی

اندیکاتورها از ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که اطلاعات زیادی در مورد قیمت و روند آینده آن در اختیار تریدرها قرار می‌دهند. اندیکاتور مووینگ اوریج یکی از این ابزارهاست که به‌طور متداول توسط معامله‌گران استفاده می‌شود. این اندیکاتور در عین حال که نحوه استفاده ساده‌ای دارد، میانگین چند قیمت آخر را در یک بازه زمانی نشان می‌دهد که توسط تریدر مشخص می‌شود.

اندیکاتور میانگینن متحرک سه نوع رایج دارد؛ ساده، نمایی و وزنی که این سه نوع را در مقاله حاضر توضیح و نحوه استفاده از آن را با ذکر مثال آموزش دادیم. تجربیات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

ارتباط مستقیم با کارشناسان حسینی فایننس شما هم به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و کسب سود از اون‌ها فکر می‌کنید اما نمی‌دونید چطور باید شروع کنید؟

برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.

حالت دوم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا