بک تست (Back Test) چیست؟ چگونه باید بک تست بگیریم؟
فعالیت در بازارهای مالی نیاز به یادگیری نحوه تحلیل بازار و چگونگی چیدن استراتژی برای انجام معاملات دارد. هر استراتژی معاملاتی نیز نیاز به بررسی و تست‌های فراوان دارد. اگر شما به عنوان یک تریدر بخواهید یک استراتژی معاملاتی را تست کنید، انجام دادن این کار در بازار واقعی زیاد منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
به همین دلیل بک تست در بازار فارکس اهمیت بسیار بالایی دارد و زمان تست شما را بسیار کوتاه‌تر میکند. در این مقاله شما را با اصطلاح «بک تست» آشنا می‌کنیم و نحوه بک تست‌گیری را توضیح می‌دهیم.
بک تست چیست؟
اگر بک تست نتیجه مطلوبی داشت، می‌توان استراتژی را در معاملات آینده به‌کار برد. معمولا فرایند بک تست را هم به صورت دستی و هم به شکل خودکار توسط نرم‌افزارهای مختلفی مانند متاتریدر ۴و ۵ انجام می‌دهند. البته ممکن است که فرایند بک تست دستی زمان‌بر باشد و همچنین احتمال خطا نیز در آن زیاد است.
در روش بک تست، یک‌سری قوانین برای آزمودن استراتژی یا الگوریتم معاملاتی در طول یک دوره (تا ۱۰ سال) استفاده می‌شوند تا سودده بودن یک استراتژی تایید یا رد شود. هدف از این آزمون، سنجش عملکرد استراتژی معاملاتی شما در چرخه‌های مختلف بازار است.
اغلب برای بک تست از دادههای «کندل استیک» (Candlestick) و «اوردر بوک» (Order Book) استفاده میشود.
چه کسی بک تست می‌گیرد؟
هر تریدری می‌تواند به‌صورت دستی یا با استفاده از نرم‌افزار، بک تست انجام دهد. با این حال، معمولا این مدیران موسسات مالی و سرمایه‌گذاران نهادی هستند که از روش بک تست استفاده می‌کنند؛ زیرا سرمایه کلانی را به یکباره وارد بازار می‌نمایند.
بک تست از داده‌هایی استفاده میکند که به‌دست آوردن آنها می‌تواند هزینه‌بر و نیاز به مدل‌سازی پیچیده داشته باشد. معامله‌گران نهادی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای به‌کارگیری مدل‌های بک تستِ استراتژی‌های معاملاتی خود، مجهز به سرمایه انسانی و مالی لازم هستند.
مزایا و معایب بک تست‌گیری
زمانی که قصد استفاده از یک استراتژی معاملاتی را دارید، مهم است که اقدامات لازم برای مدیریت ریسک را انجام دهید. حتی اگر در یک محیط آزمایشی با سرمایه‌های مجازی کار می‌کنید، مدیریت ریسک معاملات از فاکتورهای مهم است. در این قسمت به برخی از مزایا و معایب بک تست‌گیری اشاره می‌کنیم.
مزایای بک تست‌گیری
- با این روش می‌توانید استراتژی‌های معاملاتی مختلف و حتی بسیار متفاوت را خیلی سریع و بدون ریسک آزمایش کنید.
- موجب بهینه‌سازی معاملات میشود.
- امکان توسعه و تعدیل استراتژی‌هایی که از نظر درصد ریسک به ریوارد، مطابق با اولویت‌های فردی شما هستند، وجود دارد.
معایب بک تست‌گیری
- دادههای گذشته پیش‌بینی‌کننده خوبی برای رفتار آینده بازار نیستند، بنابراین نمی‌توان بازده هیچ استراتژی را تضمین کرد.
- ممکن است وسوسه شوید که یک مدل را به گونه‌ای اصلاح کنید که به بهترین شکل با دادههای گذشته مطابقت داشته باشد، صرف‌نظر از اینکه شرایط آینده ممکن است متفاوت باشد.
- دادههای گذشته ممکن است به دلیل یک رویداد نامطلوب در بازار یا احساسات مثبت غیرمنظره دیگر مثل گذشته عمل نکنند.
- اطلاعات ناکافی ممکن است طیف گسترده‌ای از شرایط بازار را پوشش ندهد.
- یک استراتژی معاملاتی که روی چندین مجموعه داده از یک بازار (مثل فارکس) به خوبی کار می کند، ممکن است در بازار دیگر (مثل سهام) به‌خوبی عمل نکند.
- استراتژی‌هایی که در بازار صعودی آزمایش شده‌اند ممکن است در یک بازار نزولی عملکرد خوبی نشان ندهند.
نحوه بک تست گرفتن
بک تست را میشود به روش دستی یا با استفاده از ابزارهای بک تست‌گیری انجام داد. برخی ار صرافی‌ها هم هستند که به این ابزار مجهزند و می‌توانید با اتصال نرم‌افزار اکسپرت خود به پلتفرم، بک تست بگیرید.
در ادامه نحوه بک تست گیری در پلتفرم‌های مطرح را شرح خواهیم داد.
بک تست گیری از اکسپرت
اگر پلتفرم شما متاتریدر ۴ است برای بک تست گرفتن باید از بخش Strategy tester استفاده کنید؛ این بخش ویژه بک تستی است که می‌خواهید از یک اکسپرت نصب شده در متاتریدر ۴ یا ۵ خود بگیرید.
برای این کار وارد تب view شوید و روی strategy tester کلیک کنید تا صفحه‌ای که می‌بینید مانند تصویر زیر باز شود. در اینجا باید به‌طور جداگانه تنظیمات مربوط به تستی که می‌خواهید بگیرید را وارد کنید:
در بخش اکسپرت ابزاری که می‌خواهید با آن بک تست بگیرید را انتخاب می‌کنید.
باید نماد معاملاتی را که می‌خواهید تست شما روی آن گرفته شود، با کلیک بر روی گزینه Symbol انتخاب کنید.
در قسمت H1 تایم فریم مد نظرتان را مشخص کنید.
در قسمت Date تاریخی که می‌خواهید شروع و پایان بک تست شما در آن انجام شود را تعیین می‌کننید.
فیلدهای بعدی هم که شامل دپوزیت (واریز)، لوریج (اهرم) و مدل بک تست گیری است و بر اساس نیاز خود باید آنها را تکمیل کنید. دقت داشته باشید که بک تست‌گیری در هر دو متاتریدر ۴ و ۵ با اکسپرت به همین صورت است.
بک تست‌گیری از تریدینگ ویو
برای بک تست‌گیری از تریدینگ ویو باید اکانت خود را شارژ کنید. پس از آن به دو روش می‌توانید در وب سایت آنلاین تریدینگ ویو بک تست بگیرید.
در روش اول، گزینه Reply را انتخاب کنید؛ نمودار را تا جایی که می‌خواهید، به گذشته بازار ببرید؛ سپس گزینه Play را بزنید تا چارت از منطقه‌ای که خواسته‌اید شروع به حرکت کند و تست‌تان را از گذشته بازار تهیه کنید.
در روش دوم برای تست گرفتن استراتژی در تریدینگ ویو، اگر استراتژی شما به صورت اسکریپت یا کد در آمده است و آن را وارد سایت کرده‌اید، می‌توانید از گزینه Strategy Tester که در منوی پایین می‌بینید استفاده کنید.
بک تست گیری از جاست فارکس
پلتفرم صرافی «جاست فارکس» (Jforex) از پلتفرم‌‌هایی است که به ابزار بک تست مجهز است و تریدر می‌تواند در کنار انجام معامله از معاملات خود بک تست بگیرد.
به این صورت که ابتدا بر روی گزینه View در بالای صفحه کلیک می‌کنید و سپس گزینه History Tester را انتخاب می‌کنید. بعد همانطور که در تصویر مشخص شده، مراحل را یک به یک پیش ببرید تا بتوانید یک بک تست از استراتژی معاملاتی خود داشته باشید.
۱. برنامه اکسپرت مورد نظر را باز کنید.
۲. اگر می‌خواهید آدرس را ادیت کنید.
۳. گزینه مدل بصری را انتخاب کنید.
۴. نوع حساب خود را انتخاب کنید.
۵. ابزارهایی که می‌خواهید استفاده کنید را مشخص کنید.
۶. طول دوره‌ای که قصد بک تست‌گیری دارید را تعیین کنید.
۷. مقدار تیک‌هایی که قیمت حرکت داشته را تعیین کنید.
۸. ستینگ را به‌طور دستی تنظیم کنید.
۹. دکمه Play را بزنید تا بک تست آغاز شود.
یک بک تست ایدئال
بک تست ایدئال دادههای نمونه را از یک دوره زمانی مرتبط که طیف وسیعی از شرایط بازار را شامل میشود، انتخاب میکند. به این ترتیب، می‌توان در مورد اینکه نتایج بک تست نشان‌دهنده یک موفقیت تصادفی یا یک معامله منطقی است، قضاوت بهتری داشت.
یک بک تست باید تمامی هزینههای معاملاتی را هرچند ناچیز، در نظر بگیرد؛ چراکه این هزینه‌ها می‌توانند در طول دوره بک تست گرفتن روی هم جمع شده باشند و ظاهر بازده یک استراتژی را به شدت تحت‌تاثیر قرار دهند. معامله‌گران باید از این امر اطمینان حاصل کنند که نرم‌افزار بک تستینگ انتخابی آنها این هزینه‌ها را محاسبه میکند.
«آزمون خارج از نمونه» (Out-of-Sample Testing) و «آزمون عملکرد رو به جلو» (Forward Performance Testing) تاییدی مضاعف برای نتیجه بک تست است.
سخن پایانی
بک تست یکی از امکاناتی است که برای معاملات فارکس فراهم شده تا تریدر پیش از معامله در بازار واقعی، استراتژی معاملاتی خود را تست کند. در این روش شما عملکرد استراتژی‌تان را در یک دوره مشخص با تنظیم برخی فاکتورها در نرم‌افزار بک تست‌گیری می‌سنجید تا در صورتی که استراتژی سودده و قابل قبول است از آن در معاملات آینده استفاده کنید.
به عنوان یک تریدر با مطالعه این مقاله خودتان می‌توانید با استفاده از راهکارهای پیشنهادی از استراتژی‌تان بک تست بگیرید و با خیال آسوده‌تری اقدام به معامله نمایید. البته فراموش نکنید که تنها بک تست گرفتن کافی نیست و باید شرایط بازار را به‌خوبی تحلیل کنید.
آیا تا به حال اقدام به گرفتن بک تست کرده‌اید؟ از کدام روش استفاده کردید؟ تجربه خود را با ما و همراهان حسینی فایننس در بخش نظرات به اشتراک بگذارید.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
