ماتریس ریسک در تریدینگ چیست؟ + محاسبه و اجرای ماتریس ریسک
از کجا بفهمیم این معاملهای که قصد داریم ورود باشکوه خودمان را به نمایش بگذاریم، واقعا ارزش ریسک کردن را دارد؟ قدرت حرکت قیمت را در یک نگاه زیر ذرهبین ببریم یا مقداری حرفهای بازی دربیاوریم و ناحیه عرضه و تقاضا را هم چک کنیم؟ یک گام فراتر بروید و همه این اطلاعات را با یک ابزار جمعبندی کنید. ابزاری به نام ماتریس ریسک که عدد سرنوشتسازی را ارائه میدهد تا چالش محاسبه سطح ریسک برای همیشه حل شود. همه نوع ریسکی از نمایان تا پنهان، در برابر چشمان شما ظاهر میشوند تا جز تصمیمگیری استاندارد، حرکت دیگری نزنید! در آکادمی حسینی فایننس نحوه محاسبه ماتریس ریسک در فارکس را خیلی زود یاد میگیرید.
تعریف ماتریس ریسک در تریدینگ
بهعنوان یک چارچوب تحلیلی، ماتریس ریسک به معاملهگران کمک میکند تا قبل از ورود به هر پوزیشن، بتوانند ابعاد مختلف ریسک را شناسایی کنند و با ارزیابی و اولویتبندی همراه سازند. بهاینترتیب، تمامی احساسات به عددی واقعی تبدیل میشوند تا هیجاناتی که در مسیر ترید شکل میگیرند، کاملا تحت کنترل درآیند. همراه با کاهش قابل توجه اشتباهاتی چون اور تریدینگ، ثبات خاصی در فرایند سودآوری مشاهده میشود. در کل، ماتریس ریسک با رویکرد شفافسازی ریسکهای پنهان، چشمانداز چند بعدی از بازار را ارائه میدهد.
مدیریت ریسک معاملات فارکس
مدیریت ریسک در معاملات فارکس به مجموعه راهکارهایی اشاره دارد که با هدف محدود کردن زیان در معامله به کار گرفته میشوند تا فقط درصدی از کل سرمایه در معرض باخت قرار گیرد. برنامهریزی برای سناریوهای مختلف ترید، تحلیل همبستگی داراییها و استفاده از ابزارهای مخصوص، همگی بخشهایی از اتخاذ راهکار به شمار میآیند.
رمز بقا در شرایط پرنوسان معاملات فارکس، در پایبندی به اصول مدیریت ریسک خلاصه میشود. تعیین حداکثر ریسک در هر معامله (1- 3%)، انتخاب لات سایز بر اساس میزان سرمایه، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد و اجتناب از معاملات انتقامی، اصولی هستند که در هر معامله رعایت میشوند. هر چند که عدم تمرکز بر روی یک جفت ارز یا یک استراتژی مشخص، خود یک اصل بینظیر به شمار میآید. در کل، اصول مدیریت ریسک طراحی شده است تا به جای تمرکز بر تعداد معاملات پربازده، حفاظت از اصل سرمایه را در اولویت قرار دهید و با کنترل حرفهای انواع ریسک، به نهایت سودآوری از پوزیشن معاملاتی دست یابید.
نحوه محاسبه ریسک به ریوارد
نسبت ریسک به ریوارد یک معیار کلیدی برای تصمیمگیری حرفهای به شمار میآید که میزان ریسکی که معاملهگر باید متحمل شود تا به سود معینی دست یابد را مورد بررسی قرار میدهد. محاسبه این نسبت طلایی با تقسیم میزان ضرر بالقوه به روی میزان سود بالقوه انجام میشود. به فرمول زیر نگاه کنید:
ریسک به ریوارد= میزان ضرر بالقوه/ میزان سود بالقوه
معمولا، به معامله گران پیشنهاد میشود حداقل ریسک به ریوارد را 1:2 در نظر داشته باشند. بهاینترتیب، نسبت های کمتر از 1:1 اصلا منطقی به نظر نمیرسند. هر چند که نسبتهای بالا تضمین کننده سودآوری نهایی نیستند. آنچه اهمیت دارد، تلفق وین ریت با نسبت ریسک به ریوارد است تا موقعیت هر معامله با دقت بالا تحلیل شود.
محاسبه و اجرای ماتریس ریسک در فارکس
ماتریس ریسک ابتدا انواع ریسکهای بازار فارکس را مورد ارزیابی قرار میدهد و بعد، بهترتیب آنها را اولویتبندی می کند. نحوه دستهبندی هم بر اساس دو پارامتر احتمال وقوع ریسک (Probability) و شدت اثرات ریسک (Impact) انجام میشود. امتیازدهی عددی، اجرای عملی فرمول و در نهایت، تصمیمگیری پایانی، دیگر مراحلی هستند که برای اجرای این ابزار در فارکس باید بهترتیب دنبال شوند. در ادامه، به بررسی هر یک از این مراحل میپردازیم:
مرحله اول: لیست کردن ریسکها
انواع ریسکهای تکنیکال، زمانی، خبری، نقدشوندگی، مدیریت سرمایه و حتی ریسکهای روانی را به ترتیب لیست کنید. اگر این تسک برای شما سخت است، پیشنهاد میشود از چک لیست آماده ریسک استفاده کنید.
مرحله دوم: امتیازدهی عددی
نوبت به امتیازدهی به انواع ریسکها میرسد. بر اساس پارامترهای احتمال وقوع و اثراث به هر ریسک امتیاز دهید.
مرحله سوم: اجرای فرمول محاسبه ماتریس ریسک
ماتریس ریسک= احتمال وقوع ریسک* شدت اثرات ریسک
مرحله چهارم: تحلیل عدد ریسک
تحلیل عدد ریسک بر اساس اعداد به دست آمده انجام میشود. بهاینترتیب، سطح ریسک از کم تا بسیار بالا دستهبندی میشود و میتوانید تصمیم بگیرید.
مرحله پنجم: بررسی شرایط بازار+ تصمیم نهایی
قبل از تصمیم نهایی، شرایط بازار را دقیق بررسی کنید و در صورت لازم، ترتیب برنامه ویژهای را برای کاهش اثرات یک عامل مشخص بدهید. برنامه را اجرا کنید و بر میزان پیشرفت خودت هم کاملا نظارت داشته باشید.
استفاده از ماتریس ریسک در انتخاب سهم
استفاده از ماتریس ریسک در انتخاب سهم دقیقا مانند فیلتری میماند که با کمک آن، میتوان سهم هایی متناسب با شخصیت سرمایهگذار را انتخاب کرد. انواع سهام بر مبنای این چارچوب تحلیلی، نه تنها بر اساس بازده مورد ارزیابی قرار میگیرند، بلکه ابعاد ریسک هم با نهایت دقت بررسی میشود. علاوهبر این، باید به فاکتورهایی چون نقدشوندگی، نوسانات تاریخی قیمت، درصد افت، حساسیت نسبت به اخبار کلان و نسبتهای مالی نیز توجه داشت.
تمامی سهمها متناسب با میزان ریسک و بازده تقسیمبندی میشوند تا توسط سرمایهگذاران انتخاب شوند. بهاینترتیب، سرمایهگذاران محتاط سهمهایی با ریسک پایین و بازده متوسط را در اولویت قرار میدهند و معاملهگران ریسک پذیر هم به دنبال سهم با ریسک بالا میگردند. ورود به مسیر شفاف و هوشمندانه انتخاب سهم بدون وجود ماتریس ریسک امکان پذیر نیست.
ماتریس ریسک در سرمایهگذاری
در بحث سرمایهگذاری، ماتریس ریسک فراتر از یک ابزار کاربردی است و یکی از ارکان مدیریت پرتفوی به شمار میآید. برعکس قبل که داراییهای پرتفوی صرفا بر اساس رعایت اصل تنوع انتخاب میشدند، اکنون پارامترهایی چون سطح تحمل ریسک با اهداف مالی و شخصی تلفیق میشوند تا نتیجه از نوع کاملا کنترل شده باشد.
تشکیل یک سبد سرمایهگذاری بر اساس ماتریس ریسک، ارتقای بلوغ مالی را بهدنبال دارد و از تصمیمات هیجانی هم جلوگیری به عمل میآید. شناسایی انواع دارایی، برآورد ریسک هر دارایی، سنجش همبستگی بین داراییها و در نهابت، تخصیص سرمایه بر مبنای توازن ریسک و بازده، مراحلی هستند که در زمان چیدن اولیه پرتفوی بهترتیب دنبال میشوند. البته، بازبینی دورهای پرتفوی هم باید ضمیمه شود تا مزایا به حداکثر برسد.
سخن پایانی
ماتریس ریسک را از یک بعد دیگر هم باید دید و آن، بهکارگیری مستقیم در ژورنال نویسی حرفه ای است. برای اینکه شاهد رشد سیستماتیک خود در ترید باشید، کافی است یک ستون به نام سطح ریسک را هم به ژورنال اضافه کنید. افزودن همین ستون مزایایی چون تحلیل اشتباهات، شناسایی الگوهای ریسکی و در نهایت، ارتقا سیستم معاملاتی را به دنبال دارد.
سوالات متداول:
ماتریس ریسک در ترید چه چالشهایی را به دنبال دارد؟
امکان طبقهبندی ریسکها به شیوهای نادرست و عدم توجه به تغییرات ریسکها، چالشهای استفاده از این ابزار در ترید هستند. در واقع، هیچ اهمیتی به سیر تغییرات ریسکها در طول زمان داده نمیشود. ازطرفی، تخصیص ناکارآمد منابع هم از دیگر نقاط بحثبرانگیزی است که میتوان در نظر گرفت.
چند نوع ماتریس ریسک داریم؟
بر اساس نوع بازار مالی، انواع مختلفی از ماتریس ریسک را میتوان در نظر داشت. معمولا، دستهبندی انواع این ابزار به صورت ماتریس ریسک 3*3، 4*4 و 5*5 است. مثلا، در نوع 3*3 ریسکها از نظر درجهبندی به سه سطح تقسیم میشوند.
ماتریس ریسک از بروز چه اشتباهاتی جلوگیری میکند؟
از معامله در بازار فاقد نقدینگی لازم تا افزایش حجم بعد از ضرر، اشتباهاتی هستند که با بهکارگیری این ابزار بهطور کامل پوشش داده میشوند. علاوهبر این، میتوان از معامله در شرایط نامناسب بازار هم خودداری کرد.
