استراتژی ترکیبی استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
پیش از مطالعه این مقاله، باید با انواع اندیکاتورهای تکنیکال آشنا و نحوه استفاده از هر یک را بلد باشید. ممکن است هر یک از اندیکاتورها را بتوان به‌صورت مستقل استفاده کرد، اما گاهی اوقات برای گرفتن تاییدیه و اطمینان بیشتر بهتر است که از چند اندیکاتور به طور همزمان استفاده کنید.
زمانی که صحبت از ترکیب اندیکاتورهای معاملاتی در تحلیل تکنیکال به میان می‌آید، یک قانون اساسی وجود دارد؛ سعی کنید زیاده‌روی نکنید. تنها اعمال چند شاخص روی نمودار نمی‌تواند به طور خودکار نتایج شما را بهبود ببخشد. برعکس، ممکن است سیگنال‌های متفاوتی ارائه دهند و معامله‌گران تازه‌کار را گیج کنند.
برای جلوگیری از این امر، درک اینکه کدام ترکیب شاخص معاملاتی می‌تواند با شرایط خاص بازار و رویکردهای معاملاتی مطابقت داشته باشد، بسیار مهم است. برای آشنایی با ترکیب اندیکاتورها و استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال، ما را تا انتهای این مقاله همراهی کنید.
انواع اندیکاتور
- اندیکاتورهای پیشرو (Leading): اندیکاتورها و اسیلاتورهای پیشرو از قیمت‌های گذشته برای پیش‌بینی حرکات و روند آینده قیمت استفاده می‌کنند. این ابزار به شما کمک می‌کند تا با پیش‌بینی روند جدید، نقاط مناسب برای ورود و خروج معامله را شناسایی کنید.
- اندیکاتورهای پسرو (Lagging): اندیکاتورهای پسرو که به آن‌ها تعقیب‌کننده روند هم می‌گویند، نوعی ابزار مبتنی بر داده‌های گذشته قیمت برای شناسایی روندهای فعلی هستند که تمرکز آن‌ها بر روی اطلاعات گذشته است.
گفتنی است که اندیکاتورها را باتوجه به اطلاعاتی که در اختیار تریدر قرار می‌دهند و عملکرد آن‌ها، در دسته‌های دیگری قرار می‌دهند که در ادامه آن‌ها را معرفی می‌کنیم:
- اندیکاتورهای حجم (Volume): این دسته از اندیکاتورها، حجم دارایی معامله‌شده را نشان می‌دهند؛ دنبال کردن حجم معاملات برای پیدا کردن قدرت حرکت قیمت به‌کار می‌آید. تعداد اندیکاتورهای حجم بسیار کم است، زیرا همگی یک عملکرد دارند. با این وجود، استفاده از آن‌ها در ترکیب با سایر اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد.
- اندیکاتورهای نوسان (Volatility): اندیکاتورهای نوسان نشان می‌دهند که قیمت در یک بازه زمانی تا چه حد تغییر می‌کند. قیمت یک دارایی برای اینکه قابل معامله باشد باید نوسان نشان دهد؛ اما نوسان زیاد، ریسک زیادی نیز به همراه خواهد داشت. به‌عنوان مثال از این اندیکاتور می‌توان به ATR اشاره کرد.
- اندیکاتورهای روند (Trend): اندیکاتورهای روند، نوسانات کوچک قیمت را می‌گیرند و از خط روند نمودار پیروی می‌کنند. عملکرد این اندیکاتورها بر اساس گذشته قیمت دارایی است و اغلب روند بازار و قدرت آن را نشان می‌دهند. معمولا این شاخص‌ها روی خط نمودار یا اطراف آن ظاهر می‌شوند. «ابر ایچیموکو» (Ichimoku cloud) مثالی از این اندیکاتور است.
- اندیکاتورهای مومنتوم (Momentum): اندیکاتورهای مومنتوم محدوده اشباع خرید و اشباع فروش یک دارایی را نمایش می‌دهند و نقاط بالقوه برای بازگشت قیمت را پیدا می‌کنند. معمولا این نوع اندیکاتورها که اسیلاتور نامیده می‌شوند در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شوند و به راحتی از سایر ابزارها قابل تشخیص هستند. اسیلاتورهای مکدی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) از انواع این اندیکاتور هستند.
نقش اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال
عملکرد اندیکاتورها به این شکل است که با حل معادلات ریاضی از داده‌های قیمت، اطلاعات دیگری در اختیار تریدر قرار داده و تا حد زیادی اشتباهات آن‌ها را کاهش می‌دهند. تحلیل‌گران تکنیکال با کمک اندیکاتورها استراتژی‌های معاملاتی خود را طراحی کرده و سپس بهترین نقاط جهت ورود و خروج معامله را به دست می‌آورند.
اندیکاتورها را می‌توان به‌صورت مستقل و جداگانه در تحلیل‌ها استفاده کرد، اما گاهی اوقات لازم است تا برای تاییدیه گرفتن و تحلیل دقیق‌تر، چند مورد از آن‌ها را باهم به‌کار برد.
استراتژی ترکیبی از اندیکاتورها
قرار نیست همیشه شاخص‌ها به صورت مجزا مورد استفاده قرار گیرند، بلکه بعضی مواقع می‌توانند با سایر ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی استفاده شوند. معامله‌گران اغلب از ترکیبی از اندیکاتورها برای تایید برداشت خود از داده‌ها استفاده می‌کنند.
به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است از استراتژی تقاطع میانگین متحرک استفاده کند، جایی که به دنبال یک تقاطع صعودی (حالتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور می‌کند) به‌عنوان سیگنال خرید می‌گردد. با این حال، ممکن است از یک نوسانگر مانند RSI نیز استفاده کند تا تایید کند که بازار قبل از ورود به یک موقعیت اشباع خرید، افت نمی‌کند.
- شاخص قدرت نسبی (RSI) و بولینگر باندز (Bollinger Bands)
اندیکاتور RSI نوعی اسیلاتور با سطوح استاندار بین ۳۰ تا۷۰ است که در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. خطی است که بین صفر تا ۱۰۰ نوسان می‌کند؛ زمانی که نزدیک به ۷۰ قرار بگیرد به عنوان اشباع خرید و نزدیک به ۳۰ قرار بگیرد، به‌عنوان منطقه اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود.
بولینگر باندز از سه خط تشکیل شده است؛ یک میانگین متحرک نمایی (EMA) و دو کانال در زیر آن. این اندیکاتور مدت دوره نوسان بالا و پایین قیمت را نمایش می‌دهد. هر چه باندها گسترده‌تر باشند، نوسان بیشتر و حرکت قوی‌تر خواهد بود.
در مثال بالا: زمانی که کندل‌ها خط پایینی بولینگر باندز را قطع کنند و RSI از منطقه اشباع فروش بگذرد و شروع به بالا رفتن کند، می‌تواند موقعیت مناسبی برای قرار دادن یک پوزیشن لانگ باشد. هنگامی که چارت باند بالایی را قطع کند و RSI در منطقه اشباع خرید باشد و روند نزولی را از سر گیرد، فرصت خوبی برای ورود به یک سفارش شورت یا خروج از معامله ایجاد می‌کند.
- شاخص SMA و استوکاستیک (Stochastic)
اندیکاتور مانگین متحرک ساده به‌عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال پایه، نوسانات قیمت را هموار می‌کند و ترند واقعی بازار را به تصویر می‌کشد.
اندیکاتور استوکاستیک نیز مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار نشان می‌دهد و یک اندیکاتور پیشرو به‌حساب می‌آید که بازگشت‌های احتمالی قیمت را نشان می‌دهد. این اندیکاتور در صورت ترکیب شدن با یک اندیکاتور پسرو (lagging) مانند SMA که با اطلاعات گذشته قیمت محاسبه می‌شود، عملکرد بهتری نشان می‌دهد.
زمانی که قیمت، خط SMA را از پایین به بالا قطع کند و خط آبی Stochastic از خط قرمز به سمت بالا عبور کند، ممکن است نشانه‌ای از یک روند صعودی باشد. هنگامی که بازار خط SMA را از بالا به پایین قطع کند و خط آبی Stochastic از خط قرمز را به سمت پایین قطع کند، سیگنالی از روند نزولی صادر می‌شود.
- اندیکاتور میانگین رنج واقعی (ATR) و پارابولیک سار (Parabolic SAR)
شاخص ATR یک اندیکاتور نوسانی است؛ جهت روند را نشان نمی‌دهد، اما نوسان در بازار را می‌سنجد. زمانی که بازار ثبات ندارد ممکن است فرصت‌های معاملاتی را نشان دهد. همزمان، این اندیکاتور برای تعیین استاپ لاس (حد ضرر) می‌تواند کمک‌کننده باشد. درزمان بروز نوسانات شدید ریسک زیادی در بازار وجود دارد که با تعیین حد ضرر مدیریت می‌شود.
تریدرها با ترکیب اندیکاتورهای ATR و PSAR به دنبال نقطه بهینه برای ورود معاملات هستند. همچنین این ترکیب می‌تواند به تعیین حد سود و حد ضرر دقیق کمک کند.
زمانی خط غیرممتد از اندیکاتور پارابولیک سار بالای قیمت قرار بگیرد، یک فرصت برای پوزیشن فروش ایجاد خواهد شد. وقتی پارابولیک تغییر جهت دهد مثلا از زیر کندل‌ها به بالای آن‌ها منتقل شود یا بالعکس، بهترین زمان برای ورود به معامله خواهد بود.
سخن پایانی
اندیکاتورها نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی دارند. این ابزار به تریدرها کمک می‌کنند تا روندها را شناسایی و نقاط بالقوه بازگشت قیمت و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را پیدا کنند.
با این وجود مهم است به یاد داشته باشید که اندیکاتورها باید همراه با سایر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل استفاده شوند و نباید به عنوان تنها مبنای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی به آن‌ها اعتماد کرد. با ترکیب اندیکاتورها با سایر ابزارها و روش‌های تحلیل، معامله‌گران می‌توانند رفتار بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
هر معامله‌گر در طول دوره معامله‌گری خود ترکیب‌هایی را پیدا می کند که باتوجه به استراتژی که استفاده می‌کند و نوع معاملاتی که انجام می‌دهد بیشترین کارایی را داشته باشند. البته هرگز این نکته را فراموش نکنید که اندیکاتورها صد درصد اطلاعات درست نمی‌دهند و گاهی ممکن است سیگنال‌های اشتباه صادر کنند.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
