اوردر فلو چیست؟ + تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو
وقتی متوجه شوید حجم معاملات غیرعادی است و در عین حال، قیمت هم اثری از ریزش یا رشد از خود نشان نمیدهد، به چه نتیجهای میرسید؟ ورود اسمارت مانی از این واضحتر هم میشود؟ با اینکه پاسخ شفاف است، ولی تریدرهای مبتدی به راحتی فریب میخورند و دست به کارهای نادرست میزنند. اینجاست که تریدر واقعی روش تحلیل اوردر فلو را به کار میبندد و فوری آماده شکار میشود. ورود دقیق و استاپ کوتاه هم به عنوان بخشی از پاداش برای او در نظر گرفته میشود و نتیجه کار دیدنی است. برای اطلاع از نحوه عملکرد اوردر فلو با آکادمی حسینی فایننس همراه باشید.
تعریف اوردر فلو
تشخیص نقاط ورود و خروج فقط با تسلط بر اوردر فلو امکانپذیر است. بهاینترتیب، این روش فشار خریدوفروش را به همراه جزئیات به نمایش میگذارد. در واقع، زمانی که فشار خرید افزایش یابد، قیمت رشد میکند و با کاهش این فشار شاهد سقوط قیمت هستیم. میدان نبرد خریداران و فروشندگان همان جایی است که مهمترین تصمیمات گرفته میشوند و روندهای اصلی شکل میگیرند. در مجموع، اوردر فلو اطلاعاتی از فعالیت اسمارت مانی را افشا میکند.
اوردر فلو چگونه عمل میکند؟
نمایش رفتار واقعی بازار با تحلیل دادههای لحظهای معاملات و ثبت سفارشات همراه است و اوردر فلو این امکان را فراهم میکند تا پیش از شکلگیری کامل روند، نوع رفتار و واکنشهای بازیگران بزرگ بازار را تشخیص دهید. برای درک بهتر، بیایید این گونه در نظر بگیریم که در هر لحظه دو نوع سفارش به ثبت میرسد. سفارشات بازار و سقارشات معلق که از نظر تایم اجرا با یکدیگر تفاوت دارند.
سفارشات بازار فورا اجرا میشوند و حرکات قابل توجه قیمت را به دنبال دارند. سفارشات معلق هم زمانی به اجرا میرسند که قیمت بازار به سطح تعیین شده توسط معاملهگر برسد و برای مدتی در دفتر سفارشات باقی میمانند. زمانی که حجم زیادی از سفارشات خرید وارد بازار شود، فروشندگان مجبور میشوند داراییها را با قیمتهای بالاتر عرضه کنند. در نتیجه، افزایش قیمت را خواهیم داشت و اوردر فلو با داده های حجمی و تغییرات در دفتر سفارشات، این فشار را به نمایش میگذارد. با مشاهده تغییرات ناگهانی حجم، جذب نقدینگی یا حذف سفارشات بزرگ، معاملهگران میتوانند حرکت بعدی قیمت را پیشبینی کنند. در نهایت، عملکرد اوردر فلو از نوع داده محور است و منجر به درک عمیقی از رفتار قیمت میشود.
نحوه استفاده از اوردر فلودر معاملات
برای استفاده از اوردر فلو در معاملات باید مقداری صبور باشید. در واقع، دریافت نشانه واقعی از بازار نیازمند تلفیق مهارت تحلیل با هنر صبر است. بر عکس سایر رویکردها، اوردر فلو بر روی دادههای زنده متمرکز است و همین امر، موجب بهبود نسبت ریسک به ریوارد شده است. از شناسایی ناحیه نقدینگی تا تایید ورود، مراحلی هستند که با دنبال کردن آنها، میتوانید این روش را به درستی به اجرا برسانید. مراحل زیر را بهترتیب دنبال کنید:
- شناسایی ناحیه نقدینگی: حجمهای بزرگی که بهعنوان محلی برای واکنش قیمت شناخته میشوند را مورد بررسی قرار دهید.
- بررسی عدم تعادل حجم: اگر حجم خرید به شکل چشمگیری از فروش بیشتر باشد، احتمال رشد قیمت افزایش مییابد. در شرایط عکس هم شاهد سقوط قیمت خواهیم بود.
- تایید ورود با داده لحظهای: در صورت افزایش ناگهانی حجم یا جذب سفارشات مخالف میتوانید وارد معامله شوید.
پلتفرمهای تحلیل اوردر فلو
بعد از دریافت اطلاعات کلیدی از اوردر فلو که شامل زمان ورود حجم سنگین به بازار، محل جمعآوری نقدینگی و نقاط بالقوه چرخش قیمت میشود، نوبت به انتخاب پلتفرم میرسد. بر اساس نوع بازار و سبک معاملاتی خود میتوانید از بین پلتفرمهای قدرتمندی چون تریدینگ ویو، نینجا تریدر و موتیو ویو دست به انتخاب بزنید. هر یک از پلتفرمها امکانات و خصوصیات مشخصی دارند که با آنها به طور دقیق آشنا میشویم:
تریدینگ ویو (Trading View)
تریدینگ ویو پلتفرمی است که تنها برای برخی دادههای حجمی قابل استفاده است و در تحلیل ترکیبی به کار میرود. برای بررسی اوردر فلو در کنار ساختار بازار و سطوح کلیدی، امکان استفاده از ابزارهایی چون اندیکاتور حجمی وجود دارد. در کنار بررسی حجم کلی میتوان تراکم معاملات را در قیمتهای مختلف مشاهده کرد تا نواحی کلیدی شناسایی شوند.
نینجا تریدر (Ninja Trader)
نینجا تریدر پلتفرمی حرفهای برای تحلیل اوردر فلو در بازار فیوچرز است. ابزارهای پیشرفته این پلتفرم شامل آنالیزگر دلتا، عمق بازار و غیره میشود که امکان مشاهده میزان حجم معامله شده در قیمتی مشخص را فراهم میکنند.
موتیو ویو (Motive Wave)
موتیو ویو هم از نظر قابلیت های حجم در سطح پیشرفتهای ارزیابی میشود و ابزارهای آن بسیار متنوع است. از پروفایل حجمی تا شناساگر عدم تعادل، فقط دو نمونه از ابزارهای حرفهای آن به شمار میآیند. مزیت بهکارگیری موتیو ویو در تایید موجهای اصلاحی با داده حجم است.
ابزارهای تحلیل اوردر فلو
ابزارهای تحلیل اوردر فلو با هدف دستیابی به دیدگاهی چندجانبه نسبت به ساختار بازار مورد استفاده قرار میگیرند. با تمرکز بر ارائه دادههای جامع از بازار، نقاط ورود هم به شکل دقیقتری انتخاب میشوند. از چارت فوت پرینت تا اندیکاتور دلتا، مهمترین ابزارهایی هستند که برای تحلیل به کار میروند و در ادامه، به بررسی آنها میپردازیم:
- چارت فوت پرینت (Footprint Chart): تفکیک حجم خریدوفروش در هر کندل؛
- دفتر سفارشات (Order Book): نمایش حجم سفارشات خریدوفروش در هر سطح از قیمت؛
- پروفایل حجمی (Volume Profile): تعیین سطوح واکنش بازار با نمایش میزان حجم معامله شده در هر سطح قیمت؛
- عمق بازار (Depth of Market): تحلیل رفتار معاملهگران بزرگ با تشخیص تغییر ناگهانی در سمت غالب بازار.
تفاوت اوردر بلاک و اوردر فلو چیست؟
اوردر بلاک به محدودهای اشاره دارد که در آن، سفارشات سنگین وارد بازار می شود و حرکات قدرتمندی از قیمت را بوجود میآورد. بر ساختار گذشته متمرکز است و نشان میدهد که آیا شکست یک سطح واقعی است یا اینکه احتمال فیک بودن آن وجود دارد. تفاوت آن با اوردر فلو در نوع تحلیل و کاربرد معاملاتی خلاصه میشود. اوردر فلو با تحلیل حجمی و لحظهای سروکار دارد و برای تایید دقیق زمان ورود به کار میرود. اوردر بلاک هم برای تصمیم ورود به رفتار کندلی نگاه میکند و کارایی تخصصی آن در زمینه تعیین ناحیه ورود مناسب است.
سخن پایانی
با اینکه در تحلیل اوردر فلو تمام تمرکز بر روی حجم واقعی است، ولی در بازارهای غیرمتمرکز که خبری از حجم واقعی نیست، استفاده از یک اندیکاتور مخصوص شدیدا پیشنهاد میشود. اندیکاتور حجم تیک (Tick Volume) که تعداد دفعات تغییر قیمت را در یک بازه معین نشان میدهد. توجه داشته باشید که از این ابزار فقط برای تشخیص افزایش ناگهانی فعالیت و تایید شکست سطح استفاده میشود.
