رویکرد معاملات الگوریتمی (Algorithmic Trading) در فارکس؛ از کد تا سود

دنیای فعالیت در بازار فارکس چگونه به نظر می‌رسد؟ اینکه حتی استراحت کردن هم برای شما به یک آرزو تبدیل شده و 24 ساعته پای سیستم نشسته‌اید، اصلا عجیب نیست! ولی می‌خواهیم یک چشم‌انداز از دنیای متفاوتی از ترید فارکس را به شما نشان بدهیم که در آن، برای خودتان وقت آزاد دارید و در حین استراحت، همان فرصت‌های بی‌نظیری که همیشه می‌خواستید را شکار می‌کنید. آماده سفر به دنیای معاملات الگوریتمی هستید؟

در دنیای معاملات الگوریتمی، سرعت بسیار بالا در اجرای ترید حرف اول را می‌زند و دیگر درگیر تصمیمات احساسی نمی‌شوید. فقط کافی است پوزیشن معاملاتی را با تمام جزئیات، مثل قیمت و تایم فریم در بازار فارکس تنظیم کنید و باقی کار را به پلتفرم و ربات‌ فارکس بسپارید. همه چیز خوب پیش می‌رود تا زمانی که به این نتیجه برسید که آیا معامله‌ای که برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اید، واقعا بهترین فرصت ممکن است یا اینکه این امکان وجود دارد که در حین استراحت، تعدادی فرصت کمیاب و طلایی از دست شما در رود. البته، دیگر به عنوان یک تریدر می‌دانید که هر رویکردی مزایا و معایبی دارد! در آکادمی حسینی فایننس سفری به دنیای سیستماتیک معاملات الگوریتمی خواهیم داشت؛ سفری پر از تجربه‌های متفاوت که قطعا دنیای ترید خود را بار دیگر از نو می‌سازید.

قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!

معاملات الگوریتمی چیست؟ مقدمه ای برای تریدرها

معاملات الگوریتمی نوعی استراتژی برای ترید است که بر اساس شرایط از‌پیش‌تعیین‌شده و با بهره‌مندی از برنامه‌های مخصوص کامپیوتری (اکسپرت فارکس یا ربات ترید) می‌توان آن را به اجرا درآورد. در واقع، با انتخاب چنین استراتژی، یک رویکرد سیستماتیک را در بازار فارکس دنبال می‌کنید؛ رویکردی که در آن اشتباهات با منشا انسانی محو می‌شود و دیگر احساسات مختلف شما، تعیین‌کننده گام بعدی در فرایند ترید نخواهد بود.

الگوریتمیک تریدینگ با مفهوم ترید خودکار تلفیق می‌شود و با تمرکز بر روی کمیت اجرای ترید، چارچوب‌های ترید سنتی را در هم می‌شکند؛ در طی این فرایند، با اجرای خودکار استاپ لیمیت در رویکرد مدیریت ریسک، شاهد تغییرات کوچک اما هدفمند و موثر خواهیم بود. البته، این تمام ماجرا نیست و در خصوص نقدینگی بازار هم شاهد ارتقا هستیم. در کل، هر آنچه که برای اجرای سریع و راحت ترید لازم است، در این رویکرد فراهم شده و خبری از محدودیت‌های ترید دستی هم نیست.

مولفه‌های کلیدی سیستم معاملات الگوریتمی

جهت درک این رویکرد سیستماتیک باید دید که مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن چه چیزهایی هستند. به منظور افزایش کارایی ترید، به وجود 3 مولفه کلیدی زیر نیاز داریم:

• منطق تصمیم‌گیری: سیستم معاملات الگوریتمی دارای مجموعه خاصی از قوانین است که زمان ورود و خروج از ترید و چگونه اجرای آن را به طور کلی تعیین می‌کنند.
• اجرای ترید: انواع مختلفی از اوردرها در بازار فارکس به طور موقت ثبت می‌شوند و مدیریت پوزیشن‌هایی که در نهایت به اجرا می‌رسند، بر عهده سیستم است.
• مدیریت ریسک: سیستم کاملا بر روی مولفه مدیریت ریسک متمرکز است و در کنار اجرای رویکردهای اختصاصی خود، به تریدر هم اجازه نظارت بر عملکرد را می‌دهد تا در صورت ضرورت، اقدامات مناسبی انجام شود.

برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!

نمونه‌هایی از استراتژی معاملات الگوریتمی

استراتژی‌های مختلفی برای الگوترید تعریف است و می‌توانید با برآورد میزان سودآوری و جزئیاتی نظیر تایم فریم معاملاتی، از بین آنها دست به انتخاب بزنید. بییایید با هم نگاهی به تعدادی از ساده‌ترین و پرکاربردترین استراتژی‌های الگوریتمیک تریدینگ بیندازیم:

1. استراتژی اسکالپینگ (Scalping): الگوترید مطابقت و هماهنگی خاصی با این استراتژی دارد، زیرا هم تایم فریم کوتاه‌مدت روزانه را دربرمی‌گیرد و هم اینکه تعداد پوزیشن‌های زیادی را به امید کسب سود از تغییرات کوچک در قیمت باز می‌کنید. در کل، الگوترید به اسکالپینگ سرعت بسیار خوبی را می‌بخشد؛ چیزی که در ترید دستی، کمتر شاهد آن هستیم.
2. استراتژی آربیتراژ (Arbitrage): در این استراتژی، با کمک الگوترید می‌توانید از اختلاف قیمت سود ببرید. هر چند که با انتخاب آربیتراژ فارکس باید به این نکته هم توجه داشته باشید که اختلاف قیمت چندان زیاد نیست و عمر فرصت‌ها هم کوتاه است.
3. استراتژی مومنتوم (Momentum): اگر در معاملات الگوریتمی به دنبال استراتژی کوتاه‌مدت هستید، مومنتوم بهترین گزینه است. عبارت «خرید به قیمت بالا و فروش به قیمت بالاتر» را سرلوحه فرایند ترید به سبک مومنتوم قرار می‌دهیم؛ به بیان دیگر، روش ترید به این صورت است که با وجود روند صعودی بازار و افزایش قیمت‌ها، باز هم جفت ارز معاملاتی را خریداری می‌کنید، زیرا پیش‌بینی کرده‌اید که این روند همچنان ادامه داد.

همین حالا با نمادهای فارکس آشنا شوید!

مراحل طراحی استراتژی الگوریتمیک

مراحل طراحی بهترین استراتژی فارکس شامل چند گام ساده، ولی کاملا سیستماتیک می‌شود؛ از گام اولیه تا گام نهایی پیش بروید و استراتژی منحصر‌به‌فرد الگوریتمیک خود را طراحی کنید:

1. اهداف خود را در حوزه ترید به طور دقیق تعریف کنید. تعداد معاملاتی که می‌خواهید خودکارسازی کنید را دقیقا مشخص کرده و تایم فریم ترید را هم در نظر بگیرید.
2. الگوریتمی را انتخاب کرده یا یک نمونه جدید و اختصاصی را ایجاد کنید. اگر به زبان برنامه‌نویسی مسلط هستید، می‌توانید یک نمونه کاملا شخصی سازی شده از الگوریتم را برای خود ایجاد کنید. در غیر این صورت، از بین نمونه‌های آماده الگوریتم، دست به انتخاب بزنید.
3. بک تست استراتژی را از یاد نبرید. قبل از اجرای واقعی الگوریتم در بازار فارکس، بک تست استراتژی بر روی داده‌های تاریخی فراموش نشود. ارزیابی عملکرد استراتژی در شرایط مختلف و اعمال تغییرات مورد نیاز، مزیت اجرای بک تست است.
4. ناظر بر عملکرد الگوریتم باشید. گول خودکار بودن معاملات الگوریتمی را نخورید و همچنان بر وضعیت نظارت داشته باشید!

بهترین بروکر برای انجام معاملات الگوریتمی

به دلیل ویژگی‌های مثبت زیادی که در بروکر دبلیو ام مارکتس (WM Markets) وجود دارد، بسیاری از کاربران ایرانی این بروکر را برای ترید در فارکس انتخاب می‌کنند. این بروکر از جفت ارزهای زیادی پشتیبانی می‌کند و نهاد رگوله‌کننده آن نیز سازمان خدمات بین‌المللی Mwali است که با نام MISA نیز شناخته می‌شود. دبلیو ام مارکتس زبان فارسی نیز دارد و می‌توانید از داخل ایران بدون مشکل در این بروکر به ترید جفت ارزها بپردازید. بروکر دبلیو ام مارکتس امکان ثبت نام و کسب درآمد از طریق آی بی (IB) در فارکس را برای ایرانیان فراهم کرده است. از آنجایی که بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان دبلیو ام مارکتس است، حتما آموزش بروکر دبلیو ام مارکتس (WM Markets) را ابتدا مطالعه کنید و سپس از طریق دکمه زیر به‌صورت رایگان در این بروکر ثبت نام کنید.

ثبت نام رایگان در بروکر دبلیو ام مارکتس

تست و بهینه‌سازی الگوریتم‌ها

برای تست و بهینه‌سازی الگوریتم‌ها کافی است نکات زیر را دنبال کنید:

• نظارت شما بر روی روند اجرای الگوترید باید به صورت مداوم و دقیق باشد.
• بر اساس اهداف ترید و وضعیت متغیر بازار، پارامترهای خاصی را برای الگوریتم تعریف کنید.
• تکنیک‌های مدیریت ریسک را به نحو موثر و کارآمد اجرا کنید.
• تست الگوریتم‌ها باید به صورت همه‌جانبه و مکرر باشد (یعنی تحت شرایط مختلف و با رویکردهای متنوع تست شود)
• نتایج ترید را از ابعاد مختلفی چون سود و ضرر، تحت بررسی قرار دهید.
• همیشه به دنبال بهبود الگوریتم‌های ترید باشید.
• اشتیاق زیادی برای یادگیری بیشتر داشته باشید و ارتقا مهارت در زمینه بکارگیری الگوترید را در اولویت قرار دهید.

چک لیست معامله در فارکس را بخوانید تا بتوانید بدون ضرر و منظم ترید کنید!

مدیریت ریسک در ترید خودکار

مدیریت ریسک، پایه و اساس بهینه‌سازی در ترید خودکار را تشکیل می‌دهد. ریسک همان نتیجه نامطلوبی است که از انجام فعالیت‌های نادرست در معاملات الگوریتمی نشئت می‌گیرد. انواع مختلفی از ریسک وجود دارد که از خود مدل ترید و مرحله اجرا گرفته تا ریسک عملکرد را شامل می‌شود. برای حفظ سرمایه و عملکرد منسجم، باید همه نوع ریسکی را در زمان مناسب و به طور مستمر ارزیابی کنید تا شدت پیامدهای منفی کاسته شود.

تکنیک‌ها و ترفندهای پیشنهادی برای مدیریت ریسک در ترید خودکار شامل هجینگ فارکس، لیمیت اوردر، استاپ اوردر می‌شود. خود سیستم الگوریتمیک هم قابلیت زیادی در زمینه مدیریت ریسک دارد و گزارشات جامعی از ارزیابی ریسک‌های پیش رو را در اختیار تریدر قرار می‌دهد تا اقدامات مناسب فورا اجرا شوند.

معرفی پلتفرم‌های محبوب معاملات الگوریتمی

تعداد پلتفرم‌های الگوترید واقعا بسیار متنوع است و انتخاب نهایی مقداری سخت می‌شود. تنها با مقایسه ویژگی‌ها و طیف کاربردها، توانستیم بهترین پلتفرم‌های الگوترید را گلچین کنیم. از بین پلتفرم‌های محبوب زیر دست به انتخاب بزنید:

. پلتفرم ترید استیشن (TradeStation): پلتفرم معتبر و محبوبی به شمار می‌آید که با برخورداری از منابع آموزشی و ابزارهای قدرتمند برای بررسی داده‌ها، برای تریدرها با هر سطحی قابل استفاده است. زبان راحت آن برای الگوترید هم یک مزیت محسوب می‌شود که نشانه‌ای از کاربر‌پسند بودن آن است و هم اینکه هر تریدری می‌تواند الگوریتم‌های جدیدی را بسازد.

. پلتفرم کوانت کانکت (QuantConnect): اگر تریدر حرفه‌ای هستید، ان پلتفرم مخصوص شما است. کوانت کانکت بر روی نمودار تکنیکال و ترید برنامه‌ریزی شده متمرکز بوده و مجموعه ای از امکانات مفید را در اختیار شما قرار می‌دهد. این امکانات شامل مجموعه‌ای کامل از داده‌ها، اجرای معاملات آزمایشی، بک تست و غیره می‌شود.

. پلتفرم باتس فولیو (Botsfolio): این پلتفرم به آن دسته از تریدرهای مبتدی پیشنهاد می‌شود که هیچ آشنایی با زبان برنامه نویسی ندارند. فقط کافی است استراتژی ترید خود را انتخاب کنید، سطح ریسکی را تعیین کرده و باقی کار را به نرم‌افزار بسپارید.

بهترین روزهای هفته برای معامله در فارکس چه روزهایی هستند؟

زبان‌های برنامه‌نویسی مناسب برای الگوترید

علاقمندان به یادگیری زبان‌های برنامه‌نویسی، می‌توانند از بین زبان‌های نام برده شده در زیر کاملا برای الگوترید مناسب هستند، دست به انتخاب بزنند:

1. پایتون (Python): زبان برنامه‌نویسی پرطرفدار و محبوب برای ترید سیستماتیک به شمار می‌آید که دارای کتابخانه کاملی برای اجرای تسک‌های مربوط به ترید (از تحلیل گرفته تا بک تست) است. هر چند که می‌توانید کتابخانه شخصی خود را داشته باشید که با بقیه تریدرها متفاوت باشد. توانایی مدیریت حجم وسیعی از داده‌ها، اجرای استراتژی‌های پیچیده ترید به طور یکپارچه و سرعت و کارایی بالا از مزایای اجرای معاملات الگوریتمی با پایتون است. علاوه بر این، یادگیری پایتون هم نسبتا آسان است.
2. سی شارپ (C#): به دلیل برخورداری از ابزارهای بک اند شهرت یافته است. روند اجرای اکثر الگوریتم‌ها سریع بوده و خدمات مختلفی برای لایو تریدینگ ارائه داده می‌شود. از دیگر مزایای زبان سی شارپ می‌توان به تنوع در کتابخانه داده‌ها، ادغام با برنامه‌های ویندوز- محور و کاربرد پسند بودن اشاره کرد.
3. سی پلاس پلاس (C++): برای بهینه‌سازی سرعت اجرا بهترین انتخاب است. کنترل منابع سیستم و مدیریت حافظه را می‌توان مزایای زبان سی پلاس پلاس حساب کرد. از نظر درجه سختی، در نظر داشته باشید که یادگیری آن نسبت به زبان پایتون مقداری سخت‌تر است.

مقاله بهترین پلتفرم‌ کپی تریدینگ ارز دیجیتال و فارکس کدام هستند؟ +لینک ثبت نام را مطالعه کنید!

مزایا و چالش‌های معاملات الگوریتمی

درک مزایا فارکس و چالش ها یک ضرورت برای اجرای معاملات الگوریتمیک است؛ نگاهی به هر دو طرف معامله بیندازید:

مزایا:	چالش‌ها:
. انتخاب بهترین قیمت ممکن برای ترید	. نوسانات غیرمنتظره بازار و ضررهای قابل توجه
. شانس بالا در اجرای ترید	. احتمال بروز مشکلات فنی
. جلوگیری از اسلیپیج با اجرای فوری اردر	. بهینه‌سازی بیش از حد و عدم توجه به شرایط واقعی بازار
. کاهش هزینه‌‌های معاملاتی	. عدم توجه به رویدادهای مهم بازار
. نظارت کامل بر وضعیت بازار	. نیاز به نظارت مستمر تریدر
. حذف اشتباهات انسانی با منشا عاطفی و احساسی	. احتمال اسلیپیج
. سودآوری با توجه به امکان اجرای بک تست

مشکلات رایج در ترید کدنویسی شده

مشکلات رایج در ترید کدنویسی شده، از نوع و کیفیت داده‌ها و هزینه‌های معاملاتی گرفته تا مشکلات فنی را شامل می‌شود. از نظر نوع و کیفیت داده‌ها، مسئله اتکا بیش از حد به داده‌های تاریخی وجود دارد که باعث شده است دیتا از نوع نادرست و بی‌کیفیت باشد. همین مسئله تحلیل اشتباه و تصمیمات نادرست را به دنبال دارد. در بحث هزینه‌های معاملاتی، به ماهیت پنهان آن توجه داشته باشید. هزینه اسپرد فارکس و کارمزد بروکر، بخش‌های جدانشدنی از اجرای الگوترید هستند. مشکلات فنی هم شامل انواع باگ در نرم افزارهای مختلف می‌شود که ضررهای زیادی را به بار می‌آورد.

آینده الگوترید در بازارهای جهانی

آینده الگوترید به سمت تبدیل شدن به یک استاندارد برای ترید حرفه‌ای پیش می‌رود؛ استانداردی که تطبیق پذیری بالایی دارد، ماهیت خودکار خود را بیش از پیش به نمایش گذاشته و چشم‌اندازی از رشد در سطح وسیع را ارائه می‌دهد. به‌این‌ترتیب، آمار اجرای معاملات الگوریتمی به طور صعودی بالا می‌رود و ساختار بازار فارکس هم تحولات چشمگیری را پشت سر خواهد گذاشت.

سخن پایانی

استفده از یک سیستم اختصاصی برای اجرای معاملات الگوریتمی، پایه و اساس دنیای ترید را تغییر می‌دهد و سهولت و سودآوری بالایی را به دنبال دارد. هر الگوریتمی نیاز به نظارت مداوم دارد و این مسئله، درست به اندازه دقتی که صرف ایجاد یک الگوریتم می‌کنید، اهمیت دارد. در واقع، هر چه الگوریتم پیچیده تر و کلرآمدتر باشد، به نظارت بیشتری هم نیاز دارد. با انتخاب بروکر مناسب هم می‌توان هزینه‌های الگوترید را مدیریت کرد و به جای پرداخت کارمزدهای سنگین، قدرت را خریداری کرد.

سوالات متداول:

1. مزایای اجرای معاملات الگوریتمی در متاتریدر 5 چیست؟

بهره‌مندی از زبان MQL5، دسترسی به متا ادیتور و استراتزی تستر، از جمله مهم‌ترین مزایای اجرای معاملات الگوریتمی در متاتریدر 5 است.

2. منظور از الگوریتم‌های با فرکانس بالا چیست؟

در معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا (HFT) برای مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی از سیستم خودکار استفاده می‌شود و می‌توان حتی از کوچک‌ترین حرکات قیمت سود بدست آورد.

3. در الگوریتمیک تریدینگ، چند نوع الگوریتم داریم؟

انواع الگوریتم شامل تشخیص الگو، آمار- محور، قوانین- محور و در نهایت، الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین می‌شود.

4. منظور از بک تست داده در الگوترید چیست؟

بک تست داده به این معنی است که عملکرد الگوریتم را در شرایط مختلف و با در نظر گرفتن معیارهای چون میانگین سود و ضرر، مورد ارزیابی قرار دهید تا آن شرایط خاصی که سودآوری بالاتری به دنبال داشته است را کشف کنید.