اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ | فرمول و تنظیمات استوکاستیک

اندیکاتورها از ابزارهای تکنیکال هستند که در تحلیل بازارهای مالی کمک زیادی به تریدر می‌کنند. نحوه کار تمام اندیکاتورها به این صورت است که با حل برخی معادلات ریاضی برحسب قیمت‌های گذشته یک دارایی، اطلاعات مختلفی در مورد آینده قیمت ارائه می‌دهند. این ابزار تکنیکال اطلاعاتی را برای ما استخراج می‌کنند که ما توانایی مشاهده آن‌ها را نداریم.

در حقیقت می‌توان گفت که اندیکاتورها ابزار اصلی برای تحلیل تکنیکال هستند که تریدرهای حرفه‌ای باید با انواع آن آشنا باشند و در معاملات‌شان از آن‌ها استفاده کنند. در این مقاله به اندیکاتور استوکاستیک و نحوه استفاده از آن خواهیم پرداخت.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک در سال ۱۹۵۰ میلادی توسط فردی به نام «جورج سی لین» (George C. Lane) به بازارهای مالی معرفی شد. اندیکاتور استوکاستیک با اندازه‌گیری حرکت، قیمت دارایی روند و بازگشت روند قیمت را مشخص می‌کند. این اندیکاتور با حرکت در محدوده صفر تا صد نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.

اعداد در محدوده زیر ۲۰ نقاط اشباع خرید و در محدوده بالای ۸۰ منطقه اشباع فروش را نمایش می‌دهند. با این حال، این نشانه‌ها همیشه نشان‌دهنده بازگشت قریب‌الوقوع قیمت نیستند. روندهای بسیار قوی می‌تواند شرایط خرید یا فروش بیش از حد را برای مدت طولانی حفظ کند. در مقابل، معامله‌گران باید به دنبال تغییرات در نوسانگر تصادفی برای سرنخ‌هایی در مورد تغییرات روند آینده باشند.

اسیلاتور استوکاستیک از دو خط تشکیل شده که یکی مقدار واقعی اسیلاتور برای هر سشن و دیگری مووینگ اوریج سه روزه را نشان می‌دهد. از آنجا که تصور می‌شود قیمت از مومنتوم پیروی می‌کند، تلاقی این دو خط به‌عنوان سیگنالی برای بازگشت روند در نظر گرفته می‌شود.

علاوه بر این، واگرایی میان اسیلاتور استاکوستیک و روند حرکتی قیمت نیز به‌عنوان سیگنال مهمی از بازگشت یا ریورسال برداشت می‌شود. به عنوان مثال، زمانی که روند نزولی، یک کف پایین‌تر جدید می‌سازد، اما نوسان‌گر یک کف بالاتر را نشان می‌دهد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که فروشنده‌ها خسته شده‌اند و یک برگشت صعودی در حال شکل‌گیری است.

تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک در پلتفرم متاتریدر و سایر بسترهای معاملاتی به‌طور پیس‌فرض وجود دارد. تنها کافیست که آن را به‌طور دستی به مقادیری که استراتژی راهنمایی می‌کند، تنظیم کنید.

پس از اینکه صفحه پلتفرم معاملاتی خود را باز کردید از قسمت نوار ابزار بالای صفحه اندیکاتورها را انتخاب کنید، به قسمت اسیلاتورها بروید و در آنجا «استوکستیک» (Stochastic) را انتخاب کنید. با باز شدن پنجره تنظیمات می‌توانید مقادیری را که در استراتژی آمده، در هر بخش وارد کنید.

به‌طور خودکار K period که برای محاسبه خط اندیکاتور به کار برده می‌شود، بر روی عدد ۱۴ تنظیم شده است. همچنین، D period که برای محاسبه خط سیگنال است، به‌طور پیش‌فرض روی عدد ۳ قرار دارد.

قسمت Method تعیین می‌کند که خط سیگنال بر مبنای چه نوع میانگینی حساب شود. اگر گزینه simple را بزنید از میانگین ساده استفاده می‌شود. در صورتی که گزینه exponential را انتخاب کنید، از میانگین نمایی استفاده خواهد شد. میانگین نمایی موجب می‌شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. به طور معمول از حالت simple‌ استفاده می‌شود.

در بخش Slowing هرچه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری به تغییرات قیمت نشان می‌دهد و در نتیجه حرکات اندیکاتور کمتر می‌شود.

در صورتی که فیلد قیمت یا Price field را روی low/high تنظیم کنید، اندیکاتور براساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. اگر گزینه close را انتخاب کنید، از قیمت‌های پایانی هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده خواهد شد. معمولا از قیمت‌های سقف و کف استفاده می‌شود.

در قسمت Main می‌توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنید. از قسمت Signal نیز می‌توانید رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را انتخاب کنید. همچنین، در بخش levels می‌توانید خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را مشخص کنید.

به‌طور پیش‌فرض مقادیر ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند ممکن است شما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنید.

با فشردن دکمه ok اندیکاتور استوکاستیک بر روی نمودار ظاهر خواهد شد.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

محاسبات اندیکاتور استوکاستیک با استفاده از فرمول زیر انجام می‌شود:

در این فرمول، %K ارزش فعلی شاخص استوکاستیک را نشان می‌دهد. آیتم C نشان‌دهنده آخرین قیمت بسته شدن معاملات دارایی مورد نظر است.

آیتم L14 کمترین قیمت در یک دوره ۱۴ روزه را نشان می‌دهد و H14 نیز نشان‌دهنده بالاترین قیمت در دوره ۱۴ روزه است.

نحوه استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

برای اجرای این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت؛ ابتدا لازم است که بر روی کامپیوتر، پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید. از میان گزینه‌های بالای صفحه روی Insert کلیک کنید. در بین اسیلاتورها، «استوکاستیک» (Stochastic) را پیدا نمایید.

با انتخاب اسیلاتور استوکاستیک، پنجره تنظیمات آن برای شما باز خواهد شد که طبق استراتژی که دارید می‌توانید آن را تنظیم کنید. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک، کاهش داد.

در آخر با کلیک بر گزینه OK این اسیلاتور در قسمت پایین نمودار قیمت ظاهر خواهد شد که اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهد.

استراتژی ساده برای استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

تریدرها می‌توانند استراتژی استوکاستیک دوبل را برای تمام جفت ارزها و دارایی‌ها استفاده کنند. این استراتژی در تایم فریم‌های کوتاه مدت یک ساعته یا یک روزه عملکرد بهتری دارد.

در استراتژی استوکاستیک دوبل شما باید از دو اندیکاتور استوکاستیک با تنظیمات (۹،۹،۲۱) و (۹،۹،۳) استفاده کنید. پس از اعمال این دو اندیکاتور بر روی نمودار، به خطوط اندیکاتور دقت کنید؛ زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی استوکاستیک را قطع کرد و عدد زیر ۳۰ را نشان داد، بدان معناست که در این منطقه اشباع فروش اتفاق افتاده است؛ بنابراین می‌توانید در این ناحیه وارد معامله خرید شوید.

در مقابل، اگر با بررسی خطوط متوجه شدید که خط سیگنال (۹،۹،۲۱) خط اصلی استوکاستیک را قطع کرده و عدد بالای ۷۰ را نشان می‌دهد، بدان معناست که در این منطقه اشباع خرید رخ داده و می‌توانید در این ناحیه وارد معامله فروش شوید.

در استراتژی استوکاستیک دوبل، اندیکاتور دوم که بر روی (۹،۹،۳) تنظیم شده به معامله‌گران کمک می‌کند تا حجم معاملاتی خود را افزایش دهند یا برای ورود مجدد تصمیم بگیرند.

علاوه بر این، تریدر می‌تواند با کمک استراتژی استوکاستیک دوبل برای خروج از معامله نیز تصمیم‌گیری کند؛ به این صورت که باید به خطوط دقت کند؛ زمانی که خط سیگنال استوکاستیک خط اصلی را رو به بالا قطع کرد، می‌تواند از معامله فروش خارج شود و زمانی که خط سیگنال استوکاسیتک خط اصلی را رو به پایین قطع کرد، می‌تواند برای خروج از معامله خرید اقدام کند.

فراموش نکنید که در معاملات‌تان همیشه باید حد ضرر تعیین کنید تا سرمایه خود را از دست ندهید. در استراتژی استوکاستیک می‌توانید پس از اینکه با دریافت سینگال برای ورود به معامله آماده شدید، نقطه یا کندلی را که در آن برای ورود به معامله اقدام کرده‌اید، در نظر بگیرید و در آن نقطه حدضرر خود را قرار دهید؛ در صورتی که این استراتژی عملکرد درستی نداشت، به این شکل می‌توانید از سرمایه خود محافظت کنید.

اشباع خرید و اشباع فروش

تشخیص منطقه اشباع خرید و اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک کار ساده‌ای‌ست، اگر با سطوح آن و سیگنال‌های آن آشنا باشید.

به‌طور کلی، معامله‌گران معتقدند که Stochastic بالای ۸۰ نشان می‌دهد که بازار درحالت اشباع خرید و زمانی که Stochastic زیر ۲۰ باشد، در منطقه اشباع فروش قرار دارد.

برای مثال، زمانی که استوکاستیک بالای ۸۰ باشد، به این معنی است که روند قوی و احتمال بازگشت آن کم است. نشان می‌دهد که قیمت می‌تواند نزدیک به سقف بسته شود و همچنان به سمت بالاتر حرکت کند. روندی که در آن استوکاستیک برای مدت طولانی بالای ۸۰ می‌ماند، نشان می‌دهد که شتاب روند زیاد است و نباید سفارش شورت باز کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک نیز مانند سایر ابزارهای تکنیکال نقاط ضعف و قوتی دارد که در ادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.

مزایا

• اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) یک اندیکاتور پیش‌رو به شمار می‌آید که امکان پیش‌بینی حرکت قیمت را میسر می‌سازد.
• همچنین، سیگنال‌های واضح ارائه می‌دهد. این اندیکاتور مدت زیادی‌ست که توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معایب

• احتمال دارد که این اندیکاتور نیز مانند دیگر اندیکاتورها سیگنال اشتباه نمایش دهد.

سخن پایانی

اندیکاتور استوکاستیک از ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود. یکی از نوسان‌سازهای مومنتوم است که با اندازه‌گیری شتاب حرکات بازار منطقه اشباع خرید و اشباع فروش را در بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور همانطور که اشاره شد برای پیدا کردن بهترین نقاط خرید و فروش در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اندیکاتور استوکاستیک در کنار دیگر اندیکاتورها می‌تواند سیگنال‌های معتبرتری ارائه دهد و بسیار مفید و کاربردی است. این اندیکاتور یک اندیکاتور پیش‌رو و بدون تاخیر است که برای معاملات در لحظه بسیار مناسب دیده می‌شود.

اندیکاتور استوکاستیک با نمایش خطوط در قسمت پایینی نمودار بین محدوده صفر تا صد مناطق خرید و فروش بیش از حد را نمایش می‌دهد. سطوح بالاتر از ۸۰ منطقه اشباع خرید و پایین‌تر از ۲۰ اشباع فروش را نشان می‌دهند.

در این مقاله به‌طور مختصر و به زبانی ساده به معرفی اندیکاتور استوکاستیک پرداختیم. در صورت تمایل می‌توانید از مطالب آن در معاملات خود استفاده کنید.