آشنایی با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال
رمز موفقیت در بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری تشخیص درست فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودده در زمان مناسب است. برای فعالیت در بازارهای مالی حتما لازم است که با نحوه تحلیل تکنیکال بازار و پیش‌بینی روند آینده قیمت آشنایی داشته باشید. برای این منظور، باید ابزارهای تکنیکال مانند اندیکاتورها را بشناسید و نحوه کار با آن‌ها را بلد باشید.
اندیکاتورها از کارآمدترین ابزارهای معاملاتی هستند که بهترین نقاط را برای ورود و خروج معاملات مشخص می‌کنند. این ابزار تکنیکال اطلاعات مهمی در مورد روند گذشته قیمت در اختیار تریدرها قرار می‌دهند تا بتوانند ادامه مسیر آن‌ها را در آینده پیش‌بینی کنند.
اندیکاتور تکنیکال چیست؟
در چارت و نمودارهای قیمتی اطلاعات بسیاری نهفته است که تنها با اندیکاتورها می‌توان آن‌ها را تحلیل کرد. حجم معاملات، اولین قیمت، پایین‌ترین قیمت، بالاترین قیمت و آخرین قیمت از جمله اطلاعاتی هستند که اندیکاتورها در اختیار تریدر قرار می‌دهند. این پارامترها به‌صورت گرافیکی و دیداری در کنار نمودار اصلی و یا به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین صفحه نشان داده می‌شوند؛ خروجی‌های گرافیکی را که بر روی نمودار ظاهر می‌شود، اندیکاتور می‌گویند.
با استفاده از اندیکاتورها می‌توانید درک بهتری از روند قیمت داشته باشید و تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرید. اندیکاتورهای تکنیکال عمدتا طراحی شده‌اند تا به بررسی حرکات کوتاه‌مدت قیمت بپردازند، اما سرمایه‌گذاران بلندمدت نیز می‌توانند از آن‌ها برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنند.
معرفی اندیکاتور RSI
این اندیکاتور که بسیار پرطرفدار و محبوب است، توسط فردی به نام «والس ویلدر» (John Welles Wilder) طراحی شده است تا به معامله‌گران در ارزیابی قدرت فعلی بازار کمک کند.
اندیکاتور RSI با هدف اندازه‌گیری حرکت اخیر قیمت یک دارایی برای مشخص کردن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار به‌کار گرفته می‌شود. این ابزار نوعی اوسیلاتور مومنتوم به حساب می‌آید که زیر نمودار قیمت و در محدوده ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده می‌شود.
معمولا معامله‌گران سطح ۵۰ را در این اوسیلاتور در نظر می‌گیرند؛ در صورتی که عددی بالاتر از ۵۰ را نشان دهد (اشباع خرید)، روند را صعودی پیش‌بینی می‌کنند. در مقابل، اگر عددی زیر ۵۰ را نشان دهد مومنتوم را نزولی (اشباع فروش) می‌بینند.
نحوه استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI می‌تواند به روش‌های مختلفی برای تعیین روند بازار استفاده شود؛ محبوب‌ترین روش برای پیش‌بینی روند بازار این است که بدانیم یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا به فروش رفته است. می‌توان مناطق بیش از حد خرید یا فروشِ گذشته را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم قیمت‌ها چه مدت بیش از حد خریده شده یا به‌فروش رفته‌اند.
اندیکاتور RSI می‌تواند در طیف وسیعی از طبقات دارایی مانند جفت ارزها، شاخص‌ها، کالا و سهام استفاده شود. همچنین می‌تواند در قراردادهای روزانه و فوروارد برای شرط‌بندی‌های اسپرد و قراردادهای (CFD) استفاده شود.
واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور در یک جهت حرکت می‌کند، اما قیمت‌ها در جهت دیگری حرکت می‌کنند. واگرایی می‌تواند مثبت یا منفی باشد. زمانی که این واگرایی مثبت باشد، نشانه این است که قیمت با افزایش ارزش اندیکاتور، کف جدیدی را ثبت خواهد کرد.
در حالی‌که واگرایی منفی، زمانی اتفاق می‌افتد که با افت اندیکاتور، قیمت سقف جدیدی را لمس می‌کند. در این سناریو، قیمت‌ها به کاهش یا صعود ادامه می‌دهند، اما RSI نمی‌تواند تایید کند که حرکت در جهت روند افزایش می‌یابد. کاهش سرعت حرکت می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که روند در شرف تثبیت است.
در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای ۳۰ بماند و اغلب باید به ۷۰ برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می‌شود که RSI از ۷۰ تجاوز کند و اغلب اوقات به ۳۰ می‌رسد یا از این آستانه پایین می‌آید. این عکس‌العمل‌ها می‌توانند به تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های بالقوه کمک کنند.
به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به ۷۰ برسد و به زیر ۳۰ افت کند، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود. عکس آن نیز برای یک روند نزولی صادق است؛ بدان معنی که اگر روند نزولی نتواند به ۳۰ یا کمتر برسد و سپس به بالای ۷۰ صعود کند، روند نزولی ضعیف شده و ممکن است در نهایت به سمت بالا برگردد.
لازم به ذکر است که اندیکاتور RSI را مثل سایر اندیکاتورها می‌توان همراه با ابزارهای تکنیکال دیگر، از جمله میانگین متحرک ۲۰۰ روزه استفاده کرد.
مناطق اشباع خرید و اشباع فروش
به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI از محدوده ۳۰ عبور کند، یک سیگنال صعودی و زمانی که از ۷۰ عبور کند، یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که مقادیر ۷۰ یا بالاتر برای اندیکاتور RSI، نشان می‌دهد که یک دارایی بیش از حد خرید یا ارزش‌گذاری شده (اشباع خرید) و ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی (اصلاح) قیمت آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد یا ارزش‌گذاری کم است.
اشباع خرید زمانی است که دارایی در سطح قیمتی بالاتر از ارزش واقعی (یا ذاتی) آن معامله می‌شود. معامله‌گرانی که نشانه‌هایی از خرید بیش از یک دارایی را مشاهده می‌کنند، انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند دارند، بنابراین ممکن است دارایی خود را بفروشند.
همین ایده در مورد فروش بیش از حد (اشباع فروش) نیز صدق می‌کند. می‌توان آن را به عنوان معامله با قیمتی کمتر از ارزش واقعی در نظر گرفت. معامله‌گرانی که به‌دنبال چنین سیگنالی هستند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند و تصمیم به خرید بگیرند.
محدودیت‌های اندیکاتور RSI
هیچ استراتژی کامل و بی‌نقصی که سود صددرصد را تضمین کند، وجود ندارد. مانند هر شاخص و استراتژی سرمایه‌گذاری، اندیکاتور RSI نیز محدودیت‌های خاصی دارد. در ادامه به برخی از این محدودیت‌ها اشاره می‌کنیم.
اندیکاتور RSI می‌تواند سیگنال‌های مبهم یا گمراه کننده‌ای بدهد که منجر به تصمیمات اشتباه در معامله و ضرر معامله‌گران شود. هنگامی که بازارها روند قوی نشان می‌دهند، استفاده از اندیکاتور RSI پیشنهاد نمی‌شود.
همچنین ممکن است موردی وجود داشته باشد که اندیکاتور RSI بتواند بدون نشان دادن روند واضح حرکت کند، یا برای مدت طولانی در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش باقی بماند؛ این نمی‌تواند به سرمایه‌گذاران یا معامله‌گران کمک کند تا دید روشنی نسبت به حرکت احتمالی یا روند قیمت داشته باشند.
مزایای استفاده از اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI از ابزارهای تحلیل تکنیکال محبوب در میان سرمایه‌گذاران است. معامله‌گران و سرمایه‌گذاران این اندیکاتور را به دلیل ویژگی‌هایی که در ادامه ذکر می‌کنیم در تحلیل‌های خود به کار می‌برند:
- قابل اجرا برای انواع بازار و در هر بازه زمانی؛
- شناسایی نقاط بالقوه ورود (خرید) و خروج (فروش)؛
- نمایش نمای کلی از حرکت قیمت، روندها و تغییر روندها؛
- استفاده ساده؛
- ارزیابی نسبتا آسان و کسب اطلاعات مورد نیاز؛
- یک ابزار مستقل یا قابل ترکیب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال.
سخن پایانی
در این مقاله، اندیکاتور مومنتوم شاخص قدرت نسبی (RSI) را معرفی کردیم و توضیح دادیم که این اوسیلاتور چگونه با بررسی گرایش بازار، نقاط اشباع فروش و اشباع خرید را شناسایی می‌کند. همچنین، درباره نحوه استفاده و برخی از مزایای آن نیز سخن گفتیم.
آیا تا به حال از این اندیکاتور در معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه خود را در قسمت کامنت با ما و همراهانمان به اشتراک بگذارید.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
