ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی چگونه است؟

حداکثر چند تا چارت را می‌توانید به‌طور هم‌زمان زیر نظر بگیرید؟ 4، 6 یا 8؟ اگر بیشتر از این تعداد باشد، باید ظرفیت مغزی شما را نامحدود در نظر گرفت! واقعیت این است که هر چقدر حرفه‌ای تر شوید، تعداد تب بیشتری بر روی سیستم ترید شما خودنمایی می‌کند، ولی بعد از این همه تمرکز و فعالیت ذهنی، دیگر حسی به جز خستگی باقی نمی‌ماند. می‌خواهید از سطح محدودیت‌های انسانی فراتر برویم و دست به کارهای خارق‌العاده بزنیم؟ دستیاری به اسم ربات تریدر نمی‌خواهید؟ با AI می‌توانید اختصاصی‌ترین نسخه از ربات تریدر را برای خودتان بسازید، همه کارها را به آن بسپارید و به استراحت و زندگی لذت‌بخش تریدری ادامه دهید.

ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی یک تسک جذاب برای همه معامله‌گرانی است که سرشار از دانش فنی، تحلیلی و مدیریتی هستند و به اندازه‌ای صبر و حوصله دارند که یک پروژه هیجان‌‎انگیز را مرحله‌به‌مرحله و با دقت زیاد اجرا کنند. حالا این تسک را به چه تریدرهایی پیشنهاد می‌دهیم؟ اگر می‌خواهید ردی از ترید احساسی باقی نماند، حجم و کیفیت معاملات یک دفعه بالا برود و آن استراتژی خفنی که یک روزی در ذهن شما متولد شده بود، دیگر در حد یک ایده باقی نماند، همراه با ما در آکادمی حسینی فایننس در مورد ساخت ربات تریدر با AI اطلاعات بیشتری بدست آورید.

انواع ربات تریدر با هوش مصنوعی

انواع ربات تریدر با هوش مصنوعی برای استراتژی‌های معاملاتی طراحی می‌شوند تا بر اساس هدف، بازه زمانی مورد نظر و کیفیت داده‌های ورودی، عملکرد بهینه‌ای را به نمایش بگذارند. به‌این‌ترتیب، ربات‌های دنبال کننده روند، بازگشت به میانگین و حتی تحلیل احساسات فقط چند نمونه از انواع AI Trading Bot را تشکیل می‌دهند که با خصوصیات و کاربردهای مشخص، جایگاه ویژه‌ای را در ترید به خود اختصاص داده‌اند. در ادامه، با انواع ربات تریدرها بیشتر آشنا می‌شویم:

1. ربات دنبال کننده روند (Trend- following Bot)

رباتی که حرکات قیمت، حجم ترید و اندیکاتورهای تکنیکال را آنالیز می‌کند تا در نهایت نوع روند مشخص شود. بعد از شناسایی روند هم نوبت به اجرای خودکار ترید می‌رسد که این ربات مهارت خاصی در خرید یا فروش در زمان درست دارد.

2. ربات آربیتراژ (Arbitrage Bot)

ربات آربیتراژ رباتی که مخصوص بازارهای پرنوسان است و از اختلاف قیمت دارایی ها به نفع تریدر استفاده می‌کند. این نوع از ربات می‌تواند برای آن دسته از معامله‌گرانی مناسب باشد که به‌شدت فرصت‌طلب هستند.

3. ربات بازارساز (Market-making Bot)

رباتی که وظیفه آن در حفظ نقدینگی خلاصه شده است و دائما در حال اردرگذاری در سطوح مختلف قیمت است. نتیجه خرید دارایی به قیمت پایین و فروش به قیمت بالا کسب سودهای کوچک، ولی منظم و در تایم فریم کوتاه است. همین ویژگی‌ها و عملکردها باعث شده است ربات بازارساز برای تریدرهای حرفه‌ای مناسب باشد.

4. ربات معاملات فرکانس بالا (HFT Bots)

ترید با سرعت فوق‌العاده بالا و حجم زیاد فقط با این ربات انجام می‌شود. به لطف الگوریتم‌های پیچیده، حتی کوچک‌ترین حرکات قیمت هم از دید این ربات‌ها پنهان نمی‌ماند. امکانات خاصی برای بهره‌برداری از این نوع ربات مورد نیاز است تا قدرت پردازشی آن همچنن در بالاترین سطح حفظ شود. صندوق پوشش ریسک و موسسات بزرگ مالی بهترین کاندید برای استفاده از HFT Bots هستند.

5. ربات بازگشت به میانگین (Mean Reversion Bot)

رباتی که در بازارهای باثبات و در شرایطی که قیمت‌ها تا حد زیادی قابل پیش‌بینی باشد، می‌تواند واقعا مفید عمل کند. بازگشت قیمت به میانگین تاریخی، پایه و اساس عملکرد این ربات را تشکیل می‌دهد. کافی است قیمت ها سقوط کند تا شاهد ثبت سفارش خرید توسط Mean Reversion Bot باشید.

6. ربات تحلیل احساسات (Sentiment Analysis Bot)

رباتی که بعد از کشف اهمیت بالای نظرات عمومی بر حرکات قیمت، فقط به داده‌های خبری، مقالات، رسانه‌های اجتماعی و گزارشات مالی سرک می‌کشد! با کمک ربات تحلیل احساسات از عهده تسک تعیین نوع احساسات بازار به خوبی برمی‌آیید.

کاربرد AI Trading Bot

کاربرد ربات تریدر با هوش مصنوعی در انجام کارهایی خلاصه می‌شود که امکان انجام آنها برای تریدرها کلا وجود ندارد یا اینکه به قدری چالش‌انگیز است که قید آن را می‌زنند! اجرای معاملات الگوریتمی در انواع بازارهای مالی، مدیریت هوشمند سبد دارایی، تحلیل حجم و روند برای ورود و خروج هوشمند، چند نمونه از همین تسک‌های چالشی است که می‌توانید با خیال راحت، آنها را به AI Trading Bot واگذار کنید.

هوش مصنوعی چه نقشی در معاملات خودکار دارد؟

نقش هوش مصنوعی در معاملات خودکار را می‌توان به عنوان یک تحلیل‌گر فوق‌العاده سریع، تصمیم‌گیرنده بی‌احساس، ناظر 24 ساعته، محافظ ریسک و مجری همه‌فن‌حریف مطرح کرد. همیشه عنوان شکارچی را به تریدرهای حرفه‌ای نسبت می‌دهیم، ولی هوش مصنوعی لقب «بهترین شکارچی لحظه‌ای» را از آن خود کرده است. از‌طرفی، قابلیت یادگیری مستمر در ربات‌های تریدر که میزان انعطاف‌پذیری آنها را هم در سطح بالا نگه می‌دارد هم به لطف به‌کارگیری تکنولوژی AI است. در کل، بدون هوش مصنوعی قلب ربات تریدر از کار می‌ایستد.

پیش‌نیازها برای ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی

پیش‌نیازهای ساخت ربات تریدر مجموعه‌ای از توانمندی‌ها و مهارت‌های تریدر را دربرمی‌گیرد؛ توانایی‌هایی که در تسلط بر زبان‌های برنامه‌نویسی، کار با انواع ابزارها و دسترسی به داده‌ها خلاصه می‌شود. در واقع، ترکیبی از این پیش‌نیازها برای اجرای فرایند ساخت AI Trading Bot الزامی است. بیایید شرط‌و‌شروط ورود به این فرایند را با هم بررسی کنیم:

• زبان‌های برنامه‌نویسی: برای پیاده سازی منطق معاملاتی و اتصال راحت به صرافی‌ها لازم است بر روی زبان‌های پایتون، جاوا یا C++ تسلط داشته باشید.
• دانش بازارهای مالی: رفتارشناسی بازار، شناخت کافی از مفاهیم تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و درک الگوریتم‌ها جزو دانش بازارهای مالی به شمار می‌آید و تسلط تریدر را می‌طلبد.
• دسترسی به داده‌های بازار: برای دریافت قیمت‌های لحظه‌ای لازم است از API متاتریدر، بایننس و غیره استفاده شود.
• کتابخانه هوش مصنوعی: Scikit-learn و PyTorch نمونه‌هایی از کتابخانه‌های AI هستند که برای طراحی مدل‌های یادگیری به کار می‌روند.
• سرور یا فضای اجرای پیوسته: برای اجرای پیوسته و 24 ساعته ربات به یک محیط ابری (Cloud) یا VPS احتیاج دارید.
• ابزارهای مانیتورینگ: این ابزارها هم مخصوص کنترل عملکرد ربات به‌صورت لحظه‌ای هستند.

مراحل ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی

ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی به عنوان رویکردی تعریف می‌شود که در آن، مهارت های تئوریک و عملیاتی خود را با هم تلفیق می‌کنید؛ از مهارت تعریف استراتژی، جمع‌آوری و آنالیز داده گرفته تا اجرای عملیات تخصصی چون کد‌نویسی و بک تست، هر یک گام‌های طراحی ربات تریدر AI اختصاصی به شمار می‌آیند. برای شروع، مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:

مرحله اول: تعریف استراتژی معاملاتی اولیه

طرفدار روند بلندمدت هستید یا کوتاه‌مدت؟ شاید هم نسبت به حرکت بازار خنثی باشید! در هر صورت، در استراتژی شما باید نوع تایم فریم و شیوه مدیریت ریسک به وضوح مشخص باشد. تا حد امکان، همه قوانین را ساده تعریف کنید.

مرحله دوم: جمع‌آوری داده

داده‌ها حکم غذای ربات را دارند. بنابراین، با جمع‌آوری داده‌های تاریخی، لحظه‌ای و جایگزین، ربات خود را حسابی سیر کنید! منظور از داده‌های جایگزین همان اخبار، روندهای رسانه اجتماعی و شاخص‌های اقتصاد کلان است.

مرحله سوم: تحلیل داده‌ها و ساخت مدل AI

حالا وقت آن رسیده است که داده‌های خام را آنالیز کنید و از آن برای طراحی مدل AI استفاده کنید. حساسیت و اهمیت این مرحله بسیار بالا است و در هنگام پردازش داده‌ها باید به کیفیت و استانداردسازی آنها توجه ویژه‌ای داشته باشید. بعد از پیش پردازش، نوبت به تفکیک داده‌ها به بخش‌های آموزش، اعتبارسنجی و تست می‌رسد. مدل مناسب را بر اساس نیازهای خود انتخاب کنید و به سراغ آموزش، ارزیابی و تنظیمات نهایی بروید.

مرحله چهارم: کدنویسی ربات

برای پیاده‌سازی الگوریتم و هماهنگی اجزای سیستم، نوشتن کدهای عملیاتی از واجبات است؛ روندی که باید حتما بهینه، مستندسازی شده و ماژولار باشد تا امکان وضعیت سنجی همواره فراهم باشد.

مرحله پنجم: اتصال به API صرافی یا پلتفرم معاملاتی

شرط ورود ربات به بازار در اتصال به API صرافی یا پلتفرم معاملاتی نهفته است. به‌این‌ترتیب، باید مراحلی چون احراز هویت، خواندن داده‌ها و ارسال دستورات را پشت سر بگذارید تا اتصالی مطمئن و پایدار ایجاد شود.

مرحله ششم: تست در محیط شبیه‌سازی (بک تست)

با اجرای بک تست می‌توانید بفهمید ربات تریدر AI در تایم‌ها و شرایط مختلف چه عملکردی دارد. برای اجرای بهتر بک تست پیشنهاد می‌دهیم داده‌های تاریخی خود را به دو بخش دیتای آموزشی و آزمایشی تقسیم کنید. به بیان دیگر، 70% از داده‌ها را به توسعه و تنظیم استراتژی‌ها اختصاص دهید و 30% باقی‌مانده را هم برای اعتبارسنجی عملکرد مدل بر روی سایر داده‌ها در نظر بگیرید.

مرحله هفتم: استفاده از پیپر تریدینگ

برای اجرای آزمایشی ربات در بازار و بررسی عملکرد آن از پیپر تریدینگ غافل نشوید. رویکردی که در آن بدون مطرح شدن هیچگونه ریسک مالی به مقایسه استراتژی‌ها می‌پردازید، عملکرد مدل را در شرایط مختلف بازار آنالیز می‌کنید و حتی امکان تست سناریوهای خاص بازار هم فراهم می‌شود.

مرحله هشتم: بهینه‌سازی و دیباگ

نتایج بک تست و پیپر ترید را با هم ادغام کنید تا بهینه سازی را به معنای واقعی اجرا کنید. آزمون A/B و Grid Search به عنوان دو تکنیک مهم در فرایند بهینه‌سازی استفاده می‌شوند تا در نهایت، نقاط ضعف شناسایی شوند و خطاهای نرم‌افزاری تا حد زیادی کاهش یابد.

مرحله نهم: راه‌اندازی نسخه نهایی

حالا نوبت به اجرای عملیاتی ربات می‌رسد. البته، شما هم باید بر عملکرد آن نظارت داشته باشید و برنامه‌ریزی‌های لازم برای به‌روزرسانی دوره ای مدل و کد را هم انجام دهید.

عملکرد ربات تریدر

جزئیات عملکرد ربات تریدر به نحوه طراحی و حتی الگوریتم های آن بستگی دارد و در بهترین حالت، با شرایط مختلف بازار انطباق می‌‎یابد؛ عملکردی که نقاط کلیدی آن را ورود داده، پردازش داخلی، خروجی، اجرا، ثبت و تحلیل تشکیل می‌دهد. در اولین گام از عملکرد، ورود داده های پرحجم را خواهیم داشت که تمامی سیگنال‌ها بر اساس آنها ایجاد می‌شوند. به دنبال پردازش آنی، خروجی به صورت تصمیم به خرید‌و‌فروش یا انصراف از این روند نمایان خواهد شد. در مرحله اجرا، دستوری برای صرافی ارسال می‌شود تا بعد از ثبت، امکان تحلیل میزان موفقیت معامله بوجود آید.

استفاده از AI Trading Bot

هیچ محدودیتی در انتخاب نوع استراتژی وجود ندارد و بر اساس پارامترهایی که در ذهن دارید، می‌توانید اسکالپینگ، بریک اوت، مومنتوم و غیره را پیاده کنید. ازطرفی، امکان اجرای گرید تریدینگ هم وجود دارد که در آن، معاملات به‌صورت منظم در سطوح قیمتی مشخص به اجرا می‌رسند. فقط در انتخاب نوع ربات حتما دقت داشته باشید تا با استراتژی مطابقت یابد.

مزایا و معایب ربات تریدر

کل مزایا و معایب Robot Trader در سه بعد عملکرد، تصمیم‌گیری و مدیریت ریسک خلاصه می‌شود. از نظر عملکرد، با اینکه اجرای سریع و بی‌وقفه را داریم، ولی همچنان ریسک‌های فنی و پیچیدگی در تنظیمات مطرح است. تضمین پایداری با اجرای ترید منطقی، مزیت آن در حوزه تصمیم‌گیری به شمار می‌آید، ولی باز هم شاهد عدم انطباق پذیری با شرایط جدید بازار هستیم. مدیریت ریسک هم با وجود پوزیشن سایز دقیق و استاپ لاس خودکار معنای عمیقی می‌یابد، ولی بحث ریسک‌های مربوط به نوسانات و آسیب‌پذیری در برابر هک پابرجا است.

نکات مدیریت ریسک ربات تریدر 

تمام آن چیزهایی که برای ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی نیاز دارید، در داده با کیفیت، هدفی معین، انتخاب مدل مناسب، تست و صد البته، در مدیریت ریسک هوشمندانه خلاصه می‌شود. رویکردی که قاتل ریسک و زیان‌های جبران‌ناپذیر است و تمرکز بر سودآوری را افزایش می‌دهد. به نکات زیر توجه داشته باشید:

• حد ضرر را به طور دقیق مشخص کنید.
• تریلینگ استاپ را روی کار بیاورید.
• استفاده از نسبت ریسک به ریوارد همچنان پابرجا است.
• از آنجایی که اکثر ربات ها در هنگام نوسانات شدید و در شرایط رنج دچار اختلال می‌شوند، حتما محدودیتی را برای تعداد معاملات در نظر بگیرید.
• در زمان انتشار خبرهای مهم، کلا ربات را قفل کنید.

سخن پایانی

اگر برای ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی تصمیم جدی گرفته‌اید، بد نیست به هزینه‌های آشکار و پنهان آن هم توجه داشته باشید. نوع دارایی و پیچیدگی بازار، تعداد دفعات ترید، پیچیدگی استراتژی‌های معاملاتی، نوع AI و گستره داده‌ها، جزو هزینه‌های آشکار هستند. از بین هزینه‌های مخفی می‌توان به هزینه سرورهای ابری و توان پردازشی، محافظت و پشتیبانی مداوم، هزینه‌های مربوط به API بروکر یا صرافی و ابزارهای مورد نیاز برای نظارت اشاره کرد. بحث بودجه و توان شما برای پرداخت جزو پیش‌نیازها به شمار می‌آید.

سوالات متداول