فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج (Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک یا «مووینگ اوریج» (Moving Average) یکی از ابزارهای مرسوم در بین معامله‌گران است که به کمک آن می‌توان تحلیل دارایی‌های دلخواه خود را انجام داد. این اندیکاتور معمولا جزو اولین چیزهایی است که هر تحلیل‌گر به نمودار قیمت خود اضافه می‌کند و هم می‌توان از آن به عنوان اندیکاتوری مستقل استفاده کرد و هم در کنار اندیکاتورهای دیگر از مزایای آن بهره برد.
مووینگ اوریج در واقع خطی است که از میانگین قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی خاص به دست می‌آید و می‌توان چندین نوع از آن را به‌صورت همزمان روی نمودار قیمت اعمال کرد. برای مثال میانگین متحرک ۱۴ روزه رمزارزی مثل «بیت کوین» (Bitcoin) از میانگین قیمت پایانی این ارز دیجیتال در ۱۴ روز اخیر به دست می‌آید.
ما قبلا در جریان مقاله جامعی در مورد مفهوم مووینگ اوریج صحبت کرده‌ایم و امروز می‌خواهیم با جزئیات بیشتری در مورد نحوه محاسبه فرمول این اندیکاتور بحث کنیم. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم ابتدا مقاله «مووینگ اوریج» را مطالعه کرده و سپس در ادامه مقاله همراه ما باشید تا روش محاسبه آن را نیز یاد بگیریم.
میانگین متحرک چگونه محاسبه می‌شود؟
در بحث آمار و ریاضیات برای محاسبه میانگین مجموعه‌ای از اعداد راه‌های مختلفی وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها نتایج نسبتا متفاوتی را تولید می‌کنند که این تفاوت معمولا به خاطر تمرکز بیشتر روی قسمت خاصی از داده‌های در حال محاسبه شکل می‌گیرد.
از آنجایی که محاسبه مووینگ اوریج نیز با میانگین گرفتن همراه است، روش‌های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد. با این حال دو روش محاسبه مووینگ اوریج نسبت به بقیه مرسوم‌تر هستند که عبارتند از «میانگین متحرک ساده» (Simple Moving Average) و «میانگین متحرک نمایی» (Exponential Moving Average).
این مووینگ اوریج‌ها روی نمودار به شکل یک خط در بالا یا پایین قیمت یک دارایی ظاهر می‌شوند و همان‌طور که گفتیم می‌توان از چندین میانگین متحرک هر کدام با بازه زمانی خاص خود، به‌صورت همزمان استفاده کرد.
محاسبه میانگین متحرک ساده و نمایی مقداری از هم متفاوت است که در ادامه آموزش نحوه محاسبه هر کدام را توضیح داده‌ایم.
محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA)
این نوع میانگین متحرک که به آن سیمپل مووینگ اوریج یا مووینگ اوریج خالی هم گفته می‌شود، ساده‌ترین نوع میانگین متحرک است. برای محاسبه آن نیز تنها کافی است قیمت بسته شدن دارایی مورد نظر را در ایکس روز گذشته جمع کرده و مجموع آن را در تعداد روزها تقسیم کنید.
برای مثال فرض کنید که قیمت سهام شرکتی در تایم فریم روزانه در سه روز آخر روی قیمت‌های ۴۵.۵۰، ۴۵.۲۵ و ۴۶.۱۰ بسته شده است. در این شرایط برای به دست آوردن مووینگ اوریج باید ابتدا مجموع این سه عدد را به دست آورده و سپس عدد به دست آمده را بر ۳ تقسیم کنیم.
محاسبه میانگین متحرک نمایی (EMA)
در محاسبه میانگین متحرک نمایی که به اکسپوننشال مووینگ اوریج یا مووینگ اوریج نمایی نیز شهرت دارد، به خاطر استفاده از ضریب، وزن بیشتری به روزهای اخیر و وزن کمتری به روزهای قدیمی‌تر داده می‌شود. این کار باعث می‌شود تا میانگین به دست آمده بیشتر با نوسانات اخیر قیمت هماهنگ باشد.
در محاسبه مووینگ اوریج، نمایی میانگین اعداد با استفاده از ضریب وزن‌دار محاسبه می‌شود که در آن داده‌های جدیدتر وزن بیشتری دارند. این کار در سه مرحله زیر انجام می‌شود:
- محاسبه میانگین متحرک ساده یا تعیین قیمت پایانی روز گذشته
- محاسبه ضریب
- قرار دادن قیمت فعلی، ضریب (بازه زمانی) و مقدار قبلی میانگین متحرک نمایی در فرمول
در پایین روش محاسبه مووینگ اوریج نمایی ۱۴ روزه را شاهد هستید:
- میانگین متحرک ساده = ۴۶.۶۰ و قیمت پایانی امروز = ۴۶.۷۵
- ضریب برابر است با ۲ / (۱ + n) = ۲ / ( ۱ + ۱۴) = ۰.۱۳۳
- محاسبه میانگین متحرک نمایی = (میانگین متحرک نمایی دیروز ضرب در (۱ منهای ضریب) + (ضریب ضرب در قیمت امروز) = (۴۶.۷۵ x ۰.۱۳۳) + (۴۶.۶۰ x ۰.۸۶۷) = ۶۳
توجه داشته باشید که اولین روز در محاسبه مووینگ اوریج نمایی، هم می‌تواند با قیمت پایانی دیروز و هم با میانگین متحرک ساده دیروز شروع شود. تنها کافی است یک نقطه شروع برای محاسبه میانگین متحرک نمایی انتخاب کنید.
البته لازم نیست شما به عنوان یک تحلیل‌گر خودتان به صورت دستی این اعداد و فرمول‌ها را حفظ کرده و محاسبه کنید. به لطف ابزارها و اندیکاتورهای موجود در پلتفرم‌های معاملاتی و سایت‌های ارائه‌دهنده نمودارهای قیمتی می‌توان با چند کلیک میانگین متحرک دلخواه خود را در کسری از ثانیه روی نمودار ظاهر کرد.
علاوه بر این، همان‌طور که قبلا هم اشاره کردیم انواع میانگین‌های متحرک دیگری نیز وجود دارند که از بین آن‌ها میانگین متحرک ساده و نمایی بیشتر شناخته‌شده هستند. البته انواع دیگر مووینگ اوریج‌ها را نیز می‌توان یک میانگین متحرک نمایی در نظر گرفت که در محاسبه خود از ضرایب و وزن‌های متفاوتی استفاده می‌کنند.
استفاده صحیح از مووینگ اوریج‌ها
از مووینگ اوریج‌ها معمولا برای مقایسه قیمت فعلی یک دارایی نسبت به سطوح مقاومت و حمایت استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که قیمت با حرکت رو به بالا به خط میانگین متحرک می‌رسد یا با کاهش قیمت به سمت این میانگین می‌رود، احتمال برگشت قیمت از این خط یا حمایت توسط آن وجود دارد.
برای مثال، شرایطی را در نظر بگیرید که قیمت بیت کوین در بالای خط میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه قرار داشته و اکنون با کاهش قیمت به این خط رسیده است. در این صورت معامله‌گران می‌توانند انتظار توقف ریزش و برگشت قیمت به سمت بالا را داشته باشند، زیرا این خط می‌تواند نقش حمایت را بازی کند.
همچنین می‌توان با فعال کردن مووینگ اوریج‌های مختلف که هر کدام بازه زمانی متفاوتی دارند، نقاط حمایتی و مقاومتی بلند مدت و کوتاه مدت را روی نمودار ترسیم کرد. مثلا معامله‌گری می‌تواند به طور همزمان از میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه برای شناسایی نقاط حمایتی و مقاومتی در کوتاه مدت و از میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه برای شناسایی سطوح مهم در بلند مدت استفاده کند.
به این نکته هم توجه داشته باشید که هر چه بازه زمانی مووینگ اوریج‌ها طولانی‌تر باشد، قدرت سطوح حمایتی و مقاومتی آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود و احتمال واکنش قیمت به آن بیشتر می‌شود.
یکی دیگر از راه‌های استفاده صحیح از مووینگ اوریج ساده و نمایی زمانی است که این خطوط روی نمودار قیمت یک دارایی همدیگر را قطع می‌کنند. این تقاطع معمولا نشان‌دهنده تغییر روند است و می‌توان با شناسایی قطع شدن یک خط میانگین متحرک توسط خط میانگین متحرک دیگر سیگنال صعودی یا نزولی بودن بازار را گرفت.
در واقع زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت از مووینگ اوریج بلند مدت عبور می‌کند، نشان می‌دهد که شرایط بازار در حال صعودی شدن است و برعکس این اتفاق نیز خبر از نزولی شدن بازار می‌دهد.
سخن پایانی
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده و در عین حال قدرتمند تحلیل تکنیکال است که معمولا به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود. در مووینگ اوریج ساده ضریبی در کار نیست و با یک جمع و تقسیم ساده می‌توان آن را محاسبه کرد. اما در مورد مووینگ اوریج نمایی از یک ضریب وزن‌دار استفاده می‌شود تا داده‌های جدیدتر وزن بیشتری داشته باشند.
خوشبختانه به لطف پیشرفت فناوری و ظهور پلتفرم‌های ارائه‌دهنده نمودارها و ابزارهای تحلیل تکنیکال لازم نیست خودتان این فرمول‌ها را حفظ کرده و محاسبات آن‌ها را انجام دهید. در عوض تنها کافی است از پلتفرم مورد استفاده خود گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کرده و بلافاصله خط مربوط به آن را روی نمودار مشاهده کنید.
در هر صورت آشنایی با فرمول محاسبه مووینگ اوریج هم خالی از لطف نیست و می‌تواند باعث درک بهتر این اندیکاتور ساده و قدرتمند شود.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
