اندیکاتور ATR چیست؟ + فرمول و تنظیمات اندیکاتور atr

ابزارهای متفاوتی برای استخراج داده‌های قیمتی یک بازار وجود دارد. یکی از این ابزارها «اندیکاتورها» (indicators) هستند که انواع مختلفی دارند. این ابزار تکنیکال با نشان دادن سیگنال به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج معاملات را شناسایی کنند.

یکی از انواع اندیکاتورها شاخص میانگین رنج واقعی (ATR) Average True Range است که در این مقاله به توضیح و نحوه استفاده از آن می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR چیست؟

اندیکاتور ATR نخستین بار در سال ۱۹۷۸ توسط فردی به نام «ولز وایلدر» (Welles wilder) معرفی شد. این اندیکاتور از جمله اندیکاتورهای نوسان‌گیر است که برای بازارهای پر هیجان که نوسانات شدید نشان می‌دهند، مناسب است. یعنی در صورتی که یک سهم نوسانات شدید قیمتی را تجربه کند و قیمت پایانی آن در محدوده‌ای بسیار پر تلاطم حرکت کند، اندیکاتور ATR بهترین کاربرد را در آن خواهد داشت.

لازم است بدانید که اندیکاتور ATR، یکی از زیرشاخه‌های اندیکاتور میانگین متحرک نمایی به شمار می‌آید. مقدار این اندیکاتور با بالا رفتن نوسان در بازار افزایش و با پایین آمدن آن، کاهش پیدا می‌کند. اندیکاتور ATR که در دسته اسیلاتورها قرار دارد، در زیر نمودار قیمت پدیدار می‌شود. در صورتی که این شاخص عددی کمتر از ۰.۰۰۱ را نشان دهد، به این معناست که در بازار نوسان کمی وجود دارد.

تفاوت مومنتوم و نوسان

نوسان زمانی‌ست که در نمودار قیمت یک دارایی تنها تغییرات قیمت اولیه و قیمت پایانی در یک بازه زمانی اهمیت دارد و مهم نیست که یک سهم چقدر با انرژی به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. بنابراین زمانی که از نوسان صحبت می‌کنیم، پارامترهایی مثل قدرت روند و جهت حرکت آن اهمیتی ندارند. تنها تغییر قیمت اولیه و نهایی مهم است که این تغییرات را نوسان می‌گویند.

اما از طرف دیگر، در حالتی که شتاب و روند تغییرات قیمت اهمیت پیدا می‌کند این تغییرات را مومنتوم می‌نامند. به عبارتی مومنتوم یا شتاب روند، دقیقا عکس نوسان تعریف می‌شود؛ چراکه میزان قدرت روند را همراه با جهت به ما نشان می‌دهد.

با این تفاسیر، می‌توان گفت که اندیکاتور ATR تنها برای نوسان‌گیری استفاده می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور ATR

برای رسم این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت تنها کافی‌ست که در پلتفرم معاملاتی خود از قسمت نوار ابزار بالا بر روی گزینه indicators کلیک کنید.

با انتخاب این اندیکاتور پنجره تنظیمات آن بر روی نمودار شما باز می‌شود که در آن، دوره زمانی محاسبه مقدارِ واقعیِ میانگین با گزینه  Length به طور دیفالت با عدد ۱۴ ظاهر می‌شود. اگر تایم‌فریم نمودار، روزانه، هفتگی، ماهانه یا… باشد، مقدار ATR برای دوره‌های ۱۴ روز، ۱۴ هفته، ۱۴ ماه یا… محاسبه خواهد شد.

در صورتی که  معامله‌گران بخواهند سیگنال‌های بیش‌تری دریافت کنند، باید دوره‌های خود را در این قسمت کوتاه‌تر انتخاب کنند. البته به این نکته توجه داشته باشید که با این کار ممکن است درصد خطای سیگنال‌هایی که می‌دهد، بیشتر شود.

فرمول اندیکاتور ATR

یادگیری فرمول محاسبه اندیکاتور ATR برای استفاده از آن بر روی نمودار ضرورتی ندارد، اما اگر علاقه دارید بدانید این اعدادی که به شما در معاملات‌تان کمک می‌کنند، چگونه محاسبه می‌شوند باید بدانید که برای محاسبه این اندیکاتور ابتدا به رنج واقعی True Range (TR) نیاز داریم.

TR=max [(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]TR=max[(High−Low),∣High−Closep∣,∣Low−Closep∣]

که در این فرمول:

• TR: نشان دهنده محدوده واقعی
• High: قیمت بالا تایم فریم مورد نظر
• Low: قیمت پایین تایم فریم مورد نظر
• Close: به قیمت بسته شدن تایم فریم مورد نظر اشاره دارد. در حالیکه Closeprev قیمت بسته شدن تایم فریم قبل را نشان می‌دهد.
• Max: بالاترین قیمت از بین سه مقدار

برای اندازه‌گیری محدوده واقعی، قیمت بالای دوره زمانی انتخابی (High)، قیمت پایین دوره زمانی انتخابی (Low)، قیمت بسته شدن در دوره زمانی مد نظر (Close) و قیمت بسته شدن در دوره زمانی قبلی (Closep) لازم است.

با قرار دادن این اعداد در نمودار بالا، مقدار TR به دست می‌آید که پس از آن برای محاسبه اندیکاتور ATR در یک دوره زمانی، تنها کافی‌ست مقدار واقعی حاصل را بر تعداد n که تعداد دوره زمانی را نشان می‌دهد، تقسیم کنیم.

تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ATR

به‌طور کلی، می‌توان گفت نوسانات قیمت با مقدار ATR ارتباط مستقیم دارند، یعنی اگر سهمی نوسان بیشتری در قیمت داشته باشد، مقدار ATR بالاتری نیز خواهد داشت و در صورتی که قیمت آن با نوسان کمتری روبرو باشد، مقدار ATR نیز کاهش خواهد یافت. یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور ATR تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است که معامله‌گران به‌وسیله آن می‌توانند، مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند.

در نتیجه، زمانی که مقدار ATR بیشتر باشد، معامله‌گران انتظار نوسان بیشتری دارند، درنتیجه می‌توانند حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر انتخاب نمایند و در صورتی که مقدار نوسانات قیمت کاهش یابد، حد ضرر نزدیک‌تر تعیین می‌شود. در واقع، معامله‌گران با تعیین حد ضرر مناسب می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند.

نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ATR

معامله‌گران سیگنال‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از اندیکاتور ATR دریافت می‌کنند و بهتر است از تایم فریم‌هایی با طول دوره کوتاه‌تر برای دریافت سیگنال بیشتر استفاده نمایند. به طور کلی، می‌توان گفت زمانی که اندیکاتور در سطح پایین قرار دارد، فرصت خرید سهم بوده و زمانی که اندیکاتور در سطح بالا قرار دارد، فرصت فروش سهم است.

اندیکاتور ATR، توسط تحلیل‌گران بازار برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات هم استفاده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این ابزار، به‌راحتی می‌توانند میزان نوسانات روزانه یک دارایی یا سهم را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنند. این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد و تنها برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از قیمت یک سهم در بازار و محدود کردن حرکت‌های بالا یا پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور ATR یک حد ضرر مناسب برای سهم انتخاب کنند. در نتیجه، زمانی که سهم به آن نقطه رسید، باید این دارایی را بفروش برسانند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. همچنین از اندیکاتور ATR، می‌توان برای تعیین حجم معاملات در بازار نیز استفاده نمود. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانند حجم معامله را با توجه به ریسک‌پذیری و میزان نوسان بازار تعیین کنند.

کاربرد اندیکاتور ATR

از اندیکاتور ATR برای تعیین حد ضرر و نقطه خروج از معامله استفاده می‌شود. در بازار فارکس که یک بازار دو طرفه به شمار می‌آید، معامله باید جایی متوقف یا بسته شود که از کاهش یا افزایش قیمت برای شما سودی حاصل شود. در حقیقت اندیکاتور ATR به شما کمک می‌کند در نقطه‌ای از معامله خارج شوید که سود کسب کرده باشید.

با تعیین حد ضرر فرد تریدر در زمان ورود به معامله نقطه‌ای را مشخص می‌کند تا در صورت برخورد قیمت با آن نقطه، معامله به‌صورت خودکار به پایان برسد.

زمانی که شاخص ATR عدد بالایی را نمایش می‌دهد، به این معناست که نوسان قیمتی بالایی در بازار یک دارایی وجود دارد. در چنین شرایطی، تحلیل‌گران به هنگام تنظیم سفارشات خرید، حد ضرر خود را اندکی پایین‌تر و در زمان ورود به معامله فروش، کمی بالاتر قرار ‌می‌دهند تا در اثر نوسانات شدید حاکم بر بازار، این سفارشات سریع فعال نشود.

در مقابل، حالت عکس این شرایط نیز اتفاق می‌افتد. یعنی زمانی که شاخص ATR سهمی عدد کمی را نشان دهد، بدان معناست که نوسان قیمتی بالایی در سهم وجود ندارد. در چنین شرایطی، می‌توان حد ضرر را نزدیک به موقعیت معامله تنظیم کرد.

محدودیت‌های اندیکاتور ATR

اندیکاتور ATR در کنار کاربردهایی که می‌تواند داشته باشد، محدودیت‌هایی نیز دارد که ممکن است برخی از معامله‌گران را از استفاده آن منصرف کند.

تفسیر این اندیکاتور نظری است و هر تریدری می‌تواند از دید خود آن را تحلیل کند. به عبارت دیگر، نحوه استفاده آن اصول و چارچوب خاصی ندارد. همچنین،‌ مقدار مشخصی وجود ندارد که معامله‌گر با تکیه بر آن بتواند معکوس شدن یا نشدن روند را پیش‌بین یکند.

علاوه بر این، اندیکاتور ATR تنها میزان نوسانات قیمت را بدون نمایش جهت روند، نشان می‌دهد. به همین دلیل نمی‌توان تنها به داده‌های این اندیکاتور تکیه کرد. بهتر است برای دریافت اطلاعات بیشتر از روند قیمت، در کنار اندیکاتور ATR از ابزارهای تکنیکال دیگر استفاده شود.

استفاده از اندیکاتور به چه کسانی پیشنهاد می‌شود؟

استفاده از اندیکاتور ATR، با وجود اینکه روند را نمایش نمی‌دهد، برای تمام معامله‌گران فارکس در تمام سطوح می‌تواند مفید واقع شود. همچنین، این اندیکاتور می‌تواند در سیستم‌های معاملاتی هر تریدر، صرف نظر از سبک معاملاتی آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

سخن پایانی

اندیکاتور ATR از ابزارهای تکنیکالی است که در معاملات فارکس استفاده می‌شود. این اندیکاتور میزان نوسان در بازار را بر اساس قیمت اولیه و نهایی یک دارایی مشخص می‌کند.

این اندیکاتور که نوعی اسیلاتور است در قسمت پایین نمودار قیمت ظاهر می‌شود. هرچه عدد این اندیکاتور کمتر باشد، نوسان در بازار کم و در مقابل، هر چه عدد آن بیشتر باشد حاکی از نوسان بیشتر در بازار است. استفاده از اندیکاتور ATR نیاز به آموزش و تجربه دارد؛ چرا که هر فردی می‌تواند برداشت خود را از داده‌های آن داشته باشد.