کرولیشن یا همبستگی جفت ارزها در فارکس چیست؟
بازار فارکس ازجمله بازارهای مالی غیرمتمرکز است که معاملات در آن به‌صورت الکترونیک انجام می‌گیرد. در بازارهای مالی غیرمتمرکز تمام مسئولیت‌های نظارتی برعهده سرمایه‌گذار است و درصورتی‌که با ابزارهای معاملاتی آشنایی نداشته باشید، دچار ضرر خواهید شد. به همین منظور، سرمایه‌گذاران باید همواره به دنبال یادگیری روش‌ها و ابزارهای معاملاتی جدید باشند تا بتوانند از این طریق از سرمایه خود محافظت کنند و سود حداکثری از معاملات خود کسب نمایند.
مفهوم کرولیشن یا همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس از اهمیت بسیاری برخوردار است. درحقیقت شما برای اینکه بتوانید به یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار فارکس تبدیل شوید، باید با مفهوم همبستگی جفت ارزها و نحوه حرکت آن‌ها نسبت به یکدیگر آشنا باشید. در این مقاله قصد داریم به معرفی کامل مفهوم کرولیشن یا همبستگی جفت ارزهای فارکس بپردازیم و تمام ابعاد آن را به طور کامل بررسی کنیم.
همبستگی ارزها یا Currency Correlation چیست؟
ضریب همبستگی یک ابزار آماری در بازارهای مالی است که برای سنجش نوع ارتباط بین جفت ارزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرمول ریاضی ضریب همبستگی بسیار پیچیده است و به گونه‌ای طراحی شده که حاصل بدست آمده از آن همواره عددی بین ۱+ تا ۱- است. همبستگی «مثبت یک» به این معنا است که دو جفت ارز همسو با یکدیگر بوده و در یک جهت حرکت می‌کنند. این در حالی است که همبستگی «منفی یک» نشان می‌دهد که دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
همچنین در بین اعداد ۱+ تا ۱- ممکن است حاصل بدست آمده برابر با صفر باشد؛ درحقیقت ضریب همبستگی «صفر» به این معناست که دو جفت ارز تاثیری بر روی یکدیگر ندارند و رابطه بین جفت ارزها کاملا تصادفی است. همچنین درصورتی‌که ضریب همبستگی برابر با صفر باشد، هیچ اطلاعی از نحوه حرکت جفت ارزها نخواهیم داشت.
برای مثال دو جفت ارز EUR/USD و GBP/USD در یک بازه زمانی یک ماهه دارای ضریب همبستگی مثبت و برابر با ۰.۹۵ درصد هستند؛ در این صورت با افزایش قیمت جفت ارز EUR/USD، در ۹۵ درصد مواقع شاهد رشد قیمت جفت ارز GBP/USD نیز خواهیم بود. برای ضریب همبستگی منفی می‌توان به جفت ارز EUR/USD و USD/CHF اشاره کرد که همبستگی منفی و برابر با ۱ دارند. این موضوع نشان می‌دهد که این دو جفت ارز در خلاف جهت یکدیگر در حال حرکت هستند و درصورتی‌که قیمت جفت ارز EUR/USD افزایش یابد، جفت ارز USD/CHF دچار کاهش قیمت خواهد شد.
درحقیقت افراد با دانستن ضریب همبستگی می‌توانند از تاثیر جفت ارزها بر روی یکدیگر مطلع شوند و با آشنایی کامل به انجام معامله بپردازند. همچنین ازآنجایی‌که عوامل مختلفی نظیر اخبار اقتصادی بر روی بازارهای مالی تاثیرگذار هستند و باعث تغییر در احساسات بازار می‌شوند، به همین دلیل ضریب همبستگی بین جفت ارزها را نمی‌توان همیشه یک عدد ثابت در نظر گرفت.
از دیگر دلایل تغییر ضریب همبستگی می‌توان به سیاست‌های پولی متفاوت، حساسیت یک جفت ارز خاص نسبت به قیمت کالاها و همچنین عوامل سیاسی و اقتصادی منحصربه‌فرد اشاره کرد.
جدول همبستگی جفت ارزها
جدول همبستگی، بیانگر ارتباط بین جفت ارزها است. درواقع عددی که از تقاطع یک جفت ارز با جفت ارز دیگر در جدول بدست می‌آید، مقدار ضریب همبستگی این دو جفت ارز را نشان می‌دهد. گفتنی است که معامله‌گران بازار فارکس نیازی به دانستن فرمول ریاضی این ضریب ندارند؛ زیرا جدول همبستگی تمام ضرایب را نشان می‌دهد و همیشه در دسترس است.
برای مثال طبق جدول بالا جفت ارز EUR/JPY با جفت ارز EUR/USD دارای همبستگی مثبت است؛ به همین دلیل این دو جفت ارز در راستای یکدیگر حرکت می‌کنند.
همبستگی جفت ارزها در بازار فارکس
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار فارکس با آگاهی از ضریب همبستگی می‌توانند با دید بازتر و کامل‌تری به انجام معامله بپردازند. از همبستگی بین جفت ارزها می‌توان برای اهداف متفاوتی در بازار فارکس استفاده کرد که در ادامه به ذکر هر یک از این اهداف می‌پردازیم.
افزایش سودآوری
جفت ارزهای بسیاری در بازار فارکس وجود دارند که بررسی و تحلیل نمودار قیمتی هر یک از این جفت ارزها، بسیار زمان‌بر بوده و ممکن است موجب از بین رفتن موقعیت معاملاتی جفت ارز دیگر شود. اما با استفاده از ضریب همبستگی می‌توانید به دید گسترده‌تری نسبت به جفت ارزها دست یابید و به طور همزمان از دو یا چند جفت ارز کسب سود کنید.
درواقع با آگاهی از ضریب همبستگی می‌توانید از روند حرکتی جفت ارزها مطلع شوید و میزان سود معاملات خود را افزایش دهید. برای مثال فرض کنید یک موقعیت معاملاتی بر روی جفت ارز AUD/JPY باز کرده‌اید. شما می‌توانید یک موقعیت معاملاتی در جهت عکس بر روی جفت ارز EUR/USD انجام دهید؛ زیرا این دو جفت ارز دارای ضریب همبستگی منفی هستند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
پوشش ریسک
ازآنجایی‌که در بازار فارکس هیچ قطعیتی وجود ندارد و معاملات در آن همواره با ریسک همراه است؛ به همین دلیل ممکن است معامله‌گران با ورود به یک موقعیت معاملاتی اشتباه دچار ضرر شوند. درواقع یک معامله‌گر حرفه‌ای نیز ممکن است در معاملات خود اشتباه کند، اما همواره به دنبال راه‌حلی برای جبران ضرر پیش آمده است. ضریب همبستگی کاربرد بسیاری در پوشش ریسک منفی معاملات دارد.
برای مثال فرض کنید معامله‌گری جفت ارز GBP/USD را خریداری کرده اما مدتی بعد متوجه می‌شود که این خرید تصمیم درستی نبوده است. در این حالت برای جبران ریسک ناشی از خرید این جفت ارز می‌تواند جفت ارز دیگری را خریداری کند که همبستگی منفی شدید با جفت ارز اول دارد؛ زیرا همانطور که گفتیم دو جفت ارزی که همبستگی منفی با یکدیگر دارند، در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
تایید شکست‌ها
معامله‌گران برای تایید شکست‌ها و شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در فارکس می‌توانند از استراتژی نقاط پیوت استفاده کنند. در صورت استفاده از این استراتژی، آگاهی از همبستگی جفت ارزها به معامله‌گران در تایید پیش‌بینی‌ها کمک شایانی می‌کند. برای مثال ممکن است یک جفت ارز در محدوده مقاومت خود قرار داشته باشد، اما سطح مقاومت را نشکند و از نقاط پیوت خود بازگردد. در این صورت با بررسی همبستگی قوی مثبت و منفی می‌توانید به یک پیش‌بینی کلی در رابطه با آینده جفت ارز دست یابید.
همبستگی ارزها با کامودیتی‌ها
جفت‌ارزها تنها با یکدیگر دارای همبستگی نیستند و ممکن است ارزها با کامودیتی‌ها نیز بنا بر یکسری دلایل خاص همبستگی مثبت یا منفی داشته باشند. کامودیتی‌ها به کالاهایی گفته می‌شود که به‌صورت خام تولید می‌شوند و در صنعت و فرآیندهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرند. نفت، گاز، طلا، نقره، غلات، آهن و سایر فلزات ازجمله این کالاها هستند.
گفتنی است که نفت از مهم‌ترین کامودیتی‌های بازار سرمایه‌گذاری است؛ زیرا نفت یکی از کالاهای اساسی مردم سراسر جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل با ارز کشور صادرکننده آن می‌تواند دارای همبستگی مثبت باشد. برای مثال کانادا به‌عنوان یک کشور تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می‌شود؛ به همین دلیل ارز آن با نفت خام همبستگی مثبت دارد. معامله‌گران با آگاهی از این اطلاعات می‌توانند در زمان افزایش قیمت نفت، وارد معامله خرید جفت ارزهایی شوند که دلار کانادا، ارز پایه آن است.
از دیگر کامودیتی‌های بازار سرمایه‌گذاری می‌توان به طلا اشاره کرد. دلار استرالیا با کامودیتی طلا دارای همبستگی مثبت است؛ زیرا استرالیا تولیدکننده و صادرکننده عمده طلا است. برخلاف همبستگی مثبت دلار استرالیا با طلا، دلار آمریکا دارای همبستگی منفی با طلا است؛ به همین دلیل زمانی‌که ارزش دلار آمریکا کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران به‌منظور حفظ ارزش سرمایه خود می‌توانند اقدام به خرید طلا نمایند. ین ژاپن و طلا ازجمله دارایی‌های امن هستند که همبستگی قوی با یکدیگر دارند، به همین دلیل سرمایه‌گذاران می‌توانند در زمان نوسانات یا رشد کم بازار دارایی‌های خود را به یکی از این دو تبدیل کنند.
سخن پایانی
موفقیت در بازارهای مالی نظیر بازار فارکس نیازمند دانش و آگاهی کافی است. درحال‌حاضر، ابزارهای معاملاتی مختلفی در بازار سرمایه وجود دارند که می‌توانند نقش مهمی در سودآوری معاملات داشته باشند. کرولیشن یا همبستگی بین جفت ارزها ازجمله ابزارهای معاملاتی مفید در بازار فارکس است که میزان تاثیر ارزها بر روی یکدیگر را مشخص می‌کند.
همبستگی بین جفت ارزها می‌تواند مثبت یا منفی باشد. همبستگی مثبت به این معنا است که دو جفت ارز همسو با یکدیگر حرکت می‌کنند. درحالی‌که همبستگی منفی نشان‌دهنده این است که دو جفت ارز در حال حرکت در خلاف جهت یکدیگر هستند. درحقیقت معامله‌گران با آگاهی از ضریب همبستگی می‌توانند سود حداکثری از معاملات کسب کنند و ریسک معاملات خود را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهند.
گفتنی است که علاوه‌بر وجود همبستگی در بین جفت ارزها، شما می‌توانید همبستگی را بین ارزها و کامودیتی‌های دیگر نیز پیدا کنید. برای مثال نفت با دلار کانادا و طلا با دلار استرالیا دارای همبستگی مثبت است. درنهایت می‌توان گفت معامله‌گران بازار فارکس با آگاهی از همبستگی جفت ارزها می‌توانند تاثیر بازار را به‌خوبی متوجه شوند و مانند یک تریدر حرفه‌ای در معاملات خود عمل کنند.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
