میانگین متحرک یا مووینگ اوریج چیست؟
در تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها و الگوهای مختلفی برای پیش‌بینی روند بازار استفاده می‌شود که یکی از مهمترین آن‌ها میانگین متحرک یا «مووینگ اوریج» (Moving Average) است. بیشتر تحلیل‌گران و معامله‌گران در تمام بازارهای مالی ترجیح می‌دهند تنها از دو یا چند اندیکاتور شناخته‌شده استفاده کنند و برای همین همیشه اندیکاتور میانگین متحرک جزو اولین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای این افراد است.
حتی خود شما نیز اگر مدتی است وارد بازارهای مالی مثل ارز دیجیتال، فارکس، سهام یا بورس شده‌اید به احتمال زیاد اسم اندیکاتور مووینگ اوریج به گوشتان خورده است و می‌دانید که میانگین متحرک به دو نوع تقسیم می‌شود. برای کسانی هم که با این اندیکاتور آشنایی چندانی ندارند، مقاله امروز حسینی فایننس را به معرفی کامل مووینگ اوریج اختصاص داده‌ایم و قرار است در ادامه ابتدا با مفهوم و انواع آن آشنا شده و سپس نحوه معامله با آن را نیز یاد بگیریم. بنابراین حتما تا انتها ما را همراهی کنید.
میانگین متحرک چیست؟
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که در زبان انگلیسی به آن Moving Average یا به‌اختصار MA گفته می‌شود، اندیکاتوری در تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توان روند بازار را شناسایی کرد. در واقع کاری که این اندیکاتور انجام می‌دهد حذف نویز و داده‌های اضافی از نمودار قیمت دارایی‌های مختلف است؛ این کار باعث می‌شود دید بهتر و کلی‌تری نسبت به روند بازار داشته باشیم.
اگر بخواهیم ساده‌تر بگوییم، با فعال کردن اندیکاتور میانگین متحرک روی نمودار، یک خط منحنی روی آن ظاهر می‌شود که محاسبه آن با استفاده از قیمت‌های قبلی همان دارایی انجام می‌شود. کاربرد اصلی اندیکاتور مووینگ اوریج نیز این است که بتوانیم با یک نگاه ساده به نمودار، روند کلی بازار را تشخیص دهیم و کاری با نوسانات قیمت دارایی مورد نظر نداشته باشیم. همان‌طور که در تصویر زیر نیز مشخص است، میانگین متحرک به شکل یک خط منحنی نقطه‌چین روی نمودار ظاهر شده و روند رو به بالا را نشان می‌دهد.
میانگین متحرک خود به دو نوع تقسیم می‌شود که در بخش بعدی در مورد هر کدام صحبت می‌کنیم.
انواع میانگین متحرک
همان‌طور که گفتیم برای محاسبه میانگین متحرک از تاریخچه قیمتی دارایی مورد نظر در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود. برای همین دو نوع میانگین متحرک داریم که در هر کدام روش محاسبه متفاوت است. در واقع میانگین متحرک به دو نوع «میانگین متحرک ساده» (Simple Moving Average) یا SMA و «میانگین متحرک نمایی» (Exponential Moving Average) یا EMA تقسیم می‌شود که در ادامه در مورد تفاوت‌های آن‌ها بحث خواهیم کرد.
هر دو نوع مووینگ اوریج یک کار را انجام می‌دهند و آن نمایش میانگین قیمت دارایی مورد نظر روی نمودار است. تنها تفاوت آن‌ها نیز در نحوه محاسبه این میانگین است.
البته ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که میانگین متحرک‌های دیگری نیز وجود دارند که در محاسبه آن‌ها از تکنیک‌های دیگری برای میانگین‌گیری استفاده می‌شود. با این حال مووینگ اوریج ساده و نمایی دو مورد از پرکاربردترین اندیکاتورها هستند و برای همین در ادامه تنها به معرفی این دو بسنده می‌کنیم.
میانگین متحرک ساده (SMA)
در مووینگ اوریج ساده معمولا قیمت پایانی آن دارایی در یک بازه زمانی خاص مثل ۷ روز با یکدیگر جمع شده و سپس به تعداد آن بازه زمانی که در این جا گفتیم ۷ روز است، تقسیم می‌شود. بدین ترتیب یک میانگین ساده به دست می‌آید که همان SMA است.
برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی در یک بازار مالی در سه روز گذشته با قیمت‌های ۴۵.۵، ۴۵.۲۵ و ۴۶.۱۰ بسته شده است. اگر این اعداد را با یکدیگر جمع کنیم عدد ۱۳۶.۸۵ به دست می‌آید که با تقسیم آن به ۳ میانگین متحرک ساده این سه روز به دست آمده و با عدد ۴۵.۶۲ برابر می‌شود.
بدین ترتیب اگر بعد از بسته شدن هر میله یا کندل در نمودار دارایی مورد نظر این محاسبات را انجام دهیم، نقاطی روی نمودار ظاهر می‌شود که از به هم پیوستن آن‌ها خط میانگین متحرک ساده به دست می‌آید.
میانگین متحرک نمایی (EMA)
در مووینگ اوریج نمایی به بازه‌های زمانی جدیدتر ارزش بیشتری داده می‌شود و برای همین اطلاعات به دست آمده از آن تازه‌تر هستند؛ به عبارت دیگر، محاسبه میانگین در مووینگ اوریج با استفاده از ضریب انجام می‌شود که این ضریب برای داده‌های جدیدتر بیشتر از داده‌های قدیمی است.
محاسبه میانگین متحرک نمایی نیز در سه قدم انجام می‌شود:
- ابتدا میانگین متحرک ساده یا قیمت پایانی روز گذشته محاسبه می‌شود؛
- سپس ضریب محاسبه می‌شود؛
- در مرحله سوم نیز با استفاده از قیمت فعلی، ضریب و مقدار قبلی EMA محاسبه تکمیل می‌شود.
برای مثال اگر فرض کنیم قیمت پایانی یک دارایی در روز فعلی ۴۶.۷۵ دلار و میانگین متحرک ساده روز گذشته ۴۶.۶۰ دلار باشد برای محاسبه میانگین متحرک نمایی به ترتیبی که در ادامه می‌گوییم، عمل می‌شود.
فرمول محاسبه ضریب مووینگ اوریج نمایی 2 / (1 + n) است و اگر بخواهیم برای مثال مووینگ اوریج نمایی ۱۴ روزه را محاسبه کنیم باید به جای n عدد ۱۴ را قرار دهیم که در این صورت ضریب معادل ۰.۱۳۳ به دست می‌آید.
سپس طبق فرمول زیر متغیرها را در فرمول قرار داده و EMA را به دست می‌آوریم.
در این صورت داریم:
EMA = (46.75 x 0.133) + (46.60 x 0.867)
که اگر جمع و تفریق‌ها را انجام دهیم با عدد ۴۶.۶۳ دلار مواجه خواهیم شد.
آموزش استفاده از میانگین متحرک
اولین نکته‌ای که در مورد میانگین متحرک وجود دارد این است که شما به عنوان یک معامله‌کننده یا تحلیل‌گر هیچ نیازی به انجام محاسبات و جمع و تفریق ندارید و تمام این کارها به صورت خودکار توسط پلتفرم مورد استفاده شما انجام می‌شود.
نکته مهم دیگر بازه زمانی میانگین متحرک است که به‌راحتی می‌توانید آن را تغییر دهید؛ برای مثال میانگین متحرک ساده می‌تواند میانگین قیمت پایانی ۷ کندل گذشته را نمایش دهد که در این صورت می‌گوییم تحلیل‌گر مورد نظر از میانگین متحرک ساده ۷ روزه استفاده کرده است.
پرکاربردترین بازه‌های زمانی برای محاسبه میانگین متحرک ۵ روز، ۱۰ روز، ۲۰ روز، ۵۰ روز، ۱۰۰ روز و ۲۰۰ روز است و اگر شما هم می‌خواهید در تحلیل‌های خود از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ۵۰ روزه، ۱۰۰ روزه یا هر میانگین متحرکی را که با استراتژی معاملاتی شما همخوانی دارد، روی نمودارتان فعال کنید. البته بسیاری از تحلیل‌گران از ترکیب این مووینگ اوریج‌ها نیز در کنار یکدیگر استفاده می‌کنند که در ادامه در این مورد نیز صحبت خواهیم کرد.
ورود و خروج به معامله به کمک میانگین متحرک
از مووینگ اوریج‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود و خروج از معامله نیز استفاده می‌شود. زمانی که خط میانگین متحرک در حال افزایش و روبه‌بالا باشد، بعد از بسته شدن قیمت در بالای این خط می‌توان با در نظر گرفتن عوامل دیگر وارد معامله خرید یا «لانگ» (Long) شد. همچنین برای ورود به معامله فروش نیز باید خط میانگین متحرک در حال کاهش و روبه‌پایین باشد؛ در این صورت بعد از بسته شدن قیمت در پایین خط میانگین متحرک می‌توانید وارد معاملات فروش یا «شورت» (Short) شوید.
تقاطع مووینگ اوریج‌ها
یکی دیگر از روش‌های محبوب استفاده از میانگین متحرک زمانی است که دو یا چند میانگین متحرک یکدیگر را قطع می‌کنند. برای استفاده از این تکنیک کافی است دو یا چند مووینگ اوریج با بازه زمانی مختلف را روی نمودار دارایی مورد نظر خود اعمال کنید؛ برای مثال یکی از مووینگ اوریج‌ها می‌تواند بازه زمانی کوتاهی داشته باشد و دیگری از بازه زمانی طولانی‌تری استفاده کند. در این صورت زمانی که مووینگ اوریج کوتاه‌تر مووینگ اوریج بلندتر را قطع کند، نشان‌دهنده صعودی بودن بازار است.
برای درک بهتر موضوع فرض کنیم شما روی نمودار رمزارزی مثل «بیت کوین» (Bitcoin) میانگین متحرک ۱۵ روزه و ۵۰ روزه را اعمال کرده‌اید؛ در این صورت می‌توانید منتظر مانده و زمانی که خط مووینگ اوریج ۱۵ روزه خط مووینگ اوریج ۵۰ روزه را به بالا قطع می‌کند، مقداری بیت کوین بخرید یا وارد معامله لانگ شوید.
تصویر بالا تقاطع مووینگ اوریج‌ها را نشان می‌دهد.
میانگین متحرک به عنوان حمایت و مقاومت
زمانی که قیمت دارایی مورد نظر شما در بالای میانگین متحرک قرار داشته باشد، نشان‌دهنده صعودی بودن آن دارایی است. برای همین ممکن است قیمت بعد از کاهش و رسیدن به خط میانگین متحرک به آن واکنش نشان داده و از آنجا حمایت شود.
برعکس اگر قیمت به پایین این خط نفوذ کند نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بازار وارد فاز نزولی شده است. در این صورت نیز زمانی که قیمت دوباره افزایش یافته و به میانگین متحرک می‌رسد، ممکن است با مقاومت روبه‌رو شده و دوباره کاهش یابد.
در واقع از میانگین متحرک می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیز استفاده کرد.
سخن پایانی
میانگین متحرک یا مووینگ اوریج جزو آن دسته از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی آن را روی نمودار دارایی مورد نظر خود اعمال کرده و از مزایای آن استفاده کند.
مووینگ اوریج معمولا به دو نوع ساده و نمایی تقسیم می‌شود که البته کاربرد هر دو یکسان است؛ تنها تفاوت آن‌ها در نحوه محاسبه میانگین است که در مووینگ اوریج نمایی از ضریب برای این کار استفاده می‌شود.
از کاربردهای مهم این اندیکاتور محبوب و پرکاربرد نیز می‌توان به امکان شناسایی نواحی حمایتی و مقاومتی، پیدا کردن نقاط ورود و خرج از معامله و همچنین استفاده از تقاطع مووینگ اوریج‌ها اشاره کرد؛ با این حال نباید فراموش کنید که میانگین متحرک نیز مانند برخی از اندیکاتورهای دیگر تحلیل تکنیکال با داده‌های گذشته کار می‌کند و برای همین شاید برای پیش‌بینی دقیق آینده بازار مناسب نباشد.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
اطلاعات کامل و اررنده ایی بود سپاس