اندیکاتور ATR؛ میانبر تعیین بهتر سیگنال و حد ضرر
تغییرات در برخی از نمودارهای قیمت سریع‌تر از سایر نمودارها رخ می‌دهد، به همین دلیل، نوسانات بیشتری بر روی نمودار قیمت مشاهده خواهد شد. نوسانات زیاد در نمودار قیمت باعث می‌شود تا معامله‌گران نتوانند حد سود و ضرر را به‌درستی تعیین نمایند، در نتیجه فرصت‌هایی را که به درستی انتخاب کرده بودند، از دست می‌دهند.
همچنین تحلیلگران نمی‌توانند عدد مناسبی برای حد سود انتخاب کنند و تنها درصد کمی از سود نصیب آن‌ها خواهد شد. اندیکاتور ATR ابزاری است که برای اندازه گیری نوسانات بازار روی نمودارهای قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک ابزار مناسب برای تعیین حد سود و ضرر است. ما در این مقاله قصد داریم به معرفی اندیکاتور ATR و نحوه استفاده از آن بپردازیم.
اندیکاتور ATR چیست؟
اندیکاتور ATR یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال بوده که توسط ولز وایدر در کتاب «مفاهیم جدید در سیستم تحلیل تکنیکال» (New Concepts in Technical Trading Systems) معرفی شده است. در واقع ATR مخفف کلمه Average True Range است که نوسانات بازار را با تجزیه و تحلیل نوسان قیمت یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کند. به‌همین‌دلیل، این اندیکاتور بیشتر در بازارهای هیجانی و نوسانی که نوسانات در آن‌ها زیاد است، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به طور کلی، این اندیکاتور به معامله‌گران نشان می‌دهد که چه زمانی نوسانات در بازار زیاد و چه زمانی نوسانات کاهش یافته است. همچنین، بهتر است معامله‌گران از اندیکاتور ATR همراه با سایر اندیکاتورها و ابزارها برای تعیین نقاط ورود و خروج از بازارهای معاملاتی یا تصمیم‌گیری در مورد خرید یک دارایی استفاده نمایید.
فرمول محاسبه اندیکاتور ATR
برای اجرای اندیکاتور ATR در هر پلتفرمی، نیاز به اجرای فرمول آن نخواهید داشت و می‌توانید این اندیکاتور را با جستجوی ATR در بخش اندیکاتورها و تعیین تایم فریم مد نظر، اجرا کنید. اما برای درک بهتر این اندیکاتور، فرمول آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
که در این فرمول:
- TR: نشان دهنده محدوده واقعی
- High: قیمت بالا تایم فریم مورد نظر
- Low: قیمت پایین تایم فریم مورد نظر
- Close: به قیمت بسته شدن تایم فریم مورد نظر اشاره دارد. در حالیکه Closeprev قیمت بسته شدن تایم فریم قبل را نشان می‌دهد.
- Max: بالاترین قیمت از بین سه مقدار
در نهایت مقدار ATR طبق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:
در صورتی که مقدار ATRهای قبلی را نداشته باشید، می‌توانید از فرمول زیر استفاده نمایید:
تعیین حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ATR
به‌طور کلی، می‌توان گفت نوسانات قیمت با مقدار ATR ارتباط مستقیم دارند، یعنی اگر سهمی نوسان بیشتری در قیمت داشته باشد، مقدار ATR بالاتری نیز خواهد داشت و در صورتی که قیمت آن با نوسان کمتری روبرو باشد، مقدار ATR نیز کاهش خواهد یافت. یکی از کاربردهای مهم اندیکاتور ATR تعیین «حد ضرر» (Stop Loss) است که معامله‌گران به‌وسیله آن می‌توانند، مقادیر مناسب حد ضرر را انتخاب کنند.
در نتیجه، زمانی که مقدار ATR بیشتر باشد، معامله‌گران انتظار نوسان بیشتری دارند، درنتیجه می‌توانند حد ضرری با درصد بالاتر یا اعداد پایین‌تر انتخاب نمایند و در صورتی که مقدار نوسانات قیمت کاهش یابد، حد ضرر نزدیک‌تر تعیین می‌شود. در واقع، معامله‌گران با تعیین حد ضرر مناسب می‌توانند به سود قابل توجهی دست یابند.
نحوه دریافت سیگنال از اندیکاتور ATR
معامله‌گران سیگنال‌ها و تحلیل‌های متفاوتی از اندیکاتور ATR دریافت می‌کنند و بهتر است از تایم فریم‌هایی با طول دوره کوتاه‌تر برای دریافت سیگنال بیشتر استفاده نمایند. به طور کلی، می‌توان گفت زمانی که اندیکاتور در سطح پایین قرار دارد، فرصت خرید سهم بوده و زمانی که اندیکاتور در سطح بالا قرار دارد، فرصت فروش سهم است.
اندیکاتور ATR، توسط تحلیلگران بازار برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات هم استفاده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این ابزار، به‌راحتی می‌توانند میزان نوسانات روزانه یک دارایی یا سهم را با دقت بیشتری اندازه‌گیری کنند. این اندیکاتور، جهت حرکت قیمت را نشان نمی‌دهد و تنها برای اندازه‌گیری نوسانات ناشی از قیمت یک سهم در بازار و محدود کردن حرکت‌های بالا یا پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد.
معامله‌گران می‌توانند با استفاده از اندیکاتور ATR یک حد ضرر مناسب برای سهم انتخاب کنند. در نتیجه، زمانی که سهم به آن نقطه رسید، باید این دارایی را بفروش برسانند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند. همچنین از اندیکاتور ATR، می‌توان برای تعیین حجم معاملات در بازار نیز استفاده نمود. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانند حجم معامله را با توجه به ریسک‌پذیری و میزان نوسان بازار تعیین کنند.
محدودیت‌های اندیکاتور ATR
دو محدودیت اصلی در استفاده از اندیکاتور ATR وجود دارد. در نتیجه، معامله‌گرانی که می‌خواهند از این اندیکاتور در معاملات خود استفاده کنند، ممکن است با این چالش‌ها روبرو شوند:
اولین مورد این است که هیچ یک از مقادیر ATR به‌طور قطع نشان دهنده برگشت روند یا حرکت روند نیست، بلکه معامله‌گران باید مقادیر ATRهای قبلی را نیز مورد بررسی قرار دهند تا میزان پیشرفت یا ضعف یک روند را متوجه شوند. در نتیجه، هر یک از معامله‌گران می‌توانند نتایج متفاوتی از آن برداشت کنند.
همچنین، این اندیکاتور تنها نشان‌دهنده نوسانات است و جهت قیمت را مشخص نمی‌کند، به همین دلیل، ممکن است معامله‌گران سیگنال‌های متفاوتی دریافت کنند. به‌طور مثال، زمانی که نمودار قیمت دچار نوسانات قابل توجهی، بر خلاف روند قیمت شود و در ادامه مقدار ATR نیز افزایش یابد، معامله‌گر تصور می‌کند که ATR روند قبلی را تایید می‌کند، در صورتی که در واقع اینچنین نیست.
سخن پایانی
همانطور که گفتیم، اندیکاتور ATR میزان نوسان قیمت یک دارایی را (چه افزایشی و چه کاهشی) در یک دوره، مشخص می‌کند. با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانید به‌راحتی زمان ورود و خروج به بازارهای معاملاتی و حد ضرر را به درستی تعیین کنید تا در زمان مناسب از بازارهای معاملاتی خارج شوید و تصمیم‌های منطقی در زمان معامله بگیرید.
معامله‌گران باید این نکته را مد نظر داشته باشند که به‌هیچ عنوان، از اندیکاتور ATR به تنهایی استفاده نکنند. همچنین برای نتیجه‌گیری بهتر، از آن در کنار سایر ابزارهای معاملاتی استفاده کرده و تعداد دوره‌ها را در آن کاهش دهند تا سیگنال‌های بیشتری دریافت کنند. همچنین، تحلیلگران هیچگاه نباید ATR دو نمودار قیمت را با یکدیگر مقایسه نمایند، زیرا نموداری که نوسانات بیشتری دارد، ATR بالاتری نیز خواهد داشت و برعکس.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
