اندیکاتور Connors RSI چیست؟ + اجزای تشکیل دهنده CRSI

از RSI معمولی خسته شده‌اید؟ با اینکه سرعت عملکرد اندیکاتور RSI تا حد زیادی رضایت‌بخش است، ولی بعید به نظر می‌رسد اسکلپرها چنین نظری داشته باشند! این دسته از تریدرها انتظارات زیادی دارند و چاره کار فقط اندیکاتوری است که ترکیبی بی‌نظیر از سه ابزار به شمار می‌آید. سرعت بالا و تمرکز کم سابقه، مشخصات اصلی اندیکاتور Connors RSI است که فقط با آنالیز ظاهر آن، می‌توانید بفهمید که با یک ابزار معمولی سروکار ندارید. اگر شکارچی اصلاحات بازار هستید، ترید با اندیکاتور هم عالی به نظر می‌رسد و برای شروع، کافی است با مراحل آن در آکادمی حسینی فایننس آشنا شوید.

تعریف اندیکاتور Connors RSI

با پوشش نقطه ضعف RSI کلاسیک، اندیکاتور Connors RSI رفتارهای افراطی بازار را در بازه‌های زمانی کوتاه با دقت زیاد شناسایی می‌کند و عملکرد آن بدون تاخیر است. ارائه سیگنال در بازارهای رنج و تمرکز ویژه بر روی حرکات کوتاه‌مدت قیمت، جزو خصوصیات متمایز این ابزار است که به همراه نمایش عددی بین 0 تا 100، نتیجه فوق‌العاده‌ای را در معرض دید معامله‌گران نوسان‌گیر قرار می‌دهد. در‌مجموع، اندیکاتور CRSI سنسور خستگی روند به شمار می‌آید و مخصوص شکار حرکات افراطی بازار است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور Connors RSI

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور قدرت نسبی کانزز با هدف ارائه چشم‌اندازی چند بعدی نسبت به قدرت واقعی حرکات بازار طراحی شده‌اند. به دنبال ترکیب سه مولفه کلیدی RSI کوتاه‌مدت، RSI طول حرکت و رتبه درصدی تغییرات قیمت، از بررسی حرکت قیمت عبور می‌کنیم و رفتار پشت پرده را کشف می‌کنیم. نتیجه حاصل، تشخیص نقاط برگشتی کوتاه‌مدت است که بر قدرت اندیکاتور تاکید دارد. بیایید اجزای آن را بررسی کنیم:

RSI کوتاه‌مدت (3 دوره ای)

بخشی که با تمرکز بر دوره‌های کوتاه مدت‌تر، واکنش سریع‌تر به قیمت را به دنبال دارد. در واقع، به جای 14 دوره‌ای که در مدل کلاسیک داشتیم، از 3 دوره استفاده می‌شود تا مومنتوم به شکل دقیق‌تری دنبال شود.

RSI طول حرکت (Streak Length)

بخشی که با توجه به تعداد کندل‌های صعودی یا نزولی متوالی، احتمال اصلاح را مورد بررسی قرار می‌دهد. به بیان دیگر، تعداد دوره‌هایی که یک دارایی به طور متوالی، بالاتر یا پایین‌تر از قیمت نهایی قبلی خود بسته می‌شود، بعد از اندازه‌گیری و بر اساس دیتای تاریخی به رتبه درصدی تبدیل می‌شود.

رتبه درصدی تغییرات قیمت (Percentile Rank)

بخشی که به تحلیل تغییرات اخیر قیمت نسبت به گذشته می‌پردازد و نتیجه به‌صورت رتبه درصدی قابل نمایش است. توجه داشته باشید که هرچه این درصد بالاتر باشد، نشان می‌دهد که حرکات فعلی قدرتمندتر است.

عملکرد اندیکاتور CRSI در معاملات

عملکرد اندیکاتور CRSI در سه سناریو قابل بررسی است؛ بازار رنج، روندهای ملایم و شارپ که هر یک، برای سبک خاصی از معاملات مناسب هستند و اندیکاتور، ابعاد متفاوتی از کارایی خود را به نمایش می‌گذارد. در بازار رنج که سایر اندیکاتورها با کلی خطا همراه می‌شوند، قدرت نسبی کانزز با عبور از 90، سیگنال اصلاح نزولی را ارائه می‌دهد و با قرارگیری در محدوده زیر 10، نشان‌دهنده احتمال روند صعودی از نوع کوتاه‌مدت است.

در روندهای ملایم و کنترل شده از این ابزار برای ورود در پولبک‌ها استفاده می‌شود. در واقع، برای شناسایی اصلاح موقت می‌توان از نواحی اشباع خرید و فروش کمک گرفت. ورود به محدود اشباع هم به وضوح بیانگر وضعیت اندیکاتور در روندهای شارپ است که به دلیل ایجاد سیگنال های زودهنگام، استفاده از آن فقط با فیلتر پیشنهاد می‌شود. در کل، آنچه که از مجموع نتایج عملکردی استنباط می شود، کارایی منحصر‌به‌فرد در خصوص شکار حرکات سریع است و نمی‌توان برای روندهای بلندمدت، انتظار چندانی از آن داشت.

اندیکاتور قدرت نسبی کانزز چگونه محاسبه می‌شود؟

اندیکاتور قدرت نسبی کانزز بر اساس مولفه‌های تشکیل دهنده آن محاسبه می‌شود. محاسبه RSI سه دوره‌ای، تعیین رتبه درصدی، نرخ تغییر یک دوره‌ای و در نهایت، ترکیب این سه مولفه، مراحلی است که باید پشت سر بگذارید تا به مقدار دقیق CRSI برسید. در گام اول، فرمول استاندارد RSI را در سه دوره اجرا می‌کنیم:

توجه داشته باشید که RS بیانگر نسبت میانگین سوده به میانگین زیان‌ها در طی 3 دوره گذشته است. در مرحله بعد، تعداد کندل‌های متوالی صعودی یا نزولی را بشمارید تا استریک بدست آید. استریک هم با داده‌های تاریخی به رتبه درصدی تبدیل می‌شود. برای محاسبه نرخ تغییر یک دوره‌ای (ROC) از فرمول زیر استفاده کنید:

در گام آخر، با اجرای فرمول زیر به محاسبه میانگین این سه مولفه می‌پردازیم:

ترید با اندیکاتور CRSI

ترید با اندیکاتور CRSI به معامله‌گرانی پیشنهاد می‌شود که به دنبال حرکات سریع چند کندلی هستند. ورود در نقاط اشباع خرید و خروج در اصلاح سریع، پایه و اساس ترید با این ابزار را تشکیل می‌دهد. در عین حال، نباید نسبت به ترکیب با ساختار بازار بی توجه بود تا احتمال خطای سیگنال به کم‌ترین میزان برسد. در واقع، در ساختار بازار باید به دنبال هم زمانی اشباع فروش با سطح حمایت، هم زمانی اشباع خرید با سطح مقاومت و تایید ورود با الگوهای کندل بازگشتی باشید.

برای درک بهتر، مراحل خرید در اشباع فروش را مورد بررسی قرار می‌دهیم که تمرکز بر روی شرایطی است که در آن، بازار بیش از حد نزولی شده است. ابتدا، روند کلی بازار را در تایم فریم بالاتر آنالیز کنید. صبر کنید تا اندیکاتور به زیر 10 برسد و با رسیدن مجدد آن به بالای 20، وارد معامله شوید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از کف اخیر قرار دهید.

نکات ترید با اندیکاتور Connors RSI

علاوه‌بر عدم استفاده از اندیکاتور در تایم فریم بلندمدت و روندهای پرقدرت، نکات دیگری هم وجود دارد که با آگاهی از آنها، ترید حرفه‌ای را خواهید داشت. از ترکیب با پرایس اکشن تا استفاده هم‌زمان از میانگین متحرک، نکاتی هستند که در کنار اجرای اصول اولیه، بسیار اهمیت دارند. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین نکات می‌پردازیم:

1. ترکیب با پرایس اکشن: اندیکاتور زمانی عملکرد قدرتی دارد که با مبانی پرایس اکشن ترکیب شود. نسبت به حمایت و مقاومت، کندل های بازگشتی، واگرایی و حتی شکست‌های فیک بی توجه نباشید.
2. پایبندی به اصول مدیریت ریسک: اصول اختصاصی مدیریت ریسک را به کار بگیرید. مثلا، نسبت ریسک به ریوارد را حداقل 1:2 در نظر داشته باشید.
3. استفاده هم‌زمان از میانگین متحرک: میانگین متحرک نقش فیلتر روند را ایفا می‌کند و بر اساس جایگاه قیمت نسبت به آن می‌توان سیگنال‌های مشخصی را دریافت کرد. مثلا، اگر قیمت بالای آن باشد، سیگنال بالقوه خرید را ارائه می‌دهد.

سخن پایانی  

یکی از دغدغه‌های اسکالپرها در اجرای بهترین تنظیمات برای اندیکاتور Connors RSI خلاصه می‌شود. از همین اول، تایم فریم، سطح ریسک پذیری و نوع بازار را در نظر بگیرید تا از حالت ابهام خارج شوید. بهترین راهکار بک تست با پارامترهای مختلف از تنظیمات است. قانون کلی هم این است که در بازارهای نوسانی، دوره‌های کوتاه‌تری را در نظر داشته باشید و در حالت عکس که بازار از نوع رنج است، دوره‌ها را تا حدی افزایش دهید.

سوالات متداول