پرافیت فکتور چیست؟ + پرافیت فکتور چند باشه خوبه؟

از کجا بفهمیم استراتژی معاملاتی منحصر به فرد ما سودآور است یا اینکه هنوز کار دارد تا به سطحی برسد که چشم بسته بگوییم معامله را بردیم؟ نسبت ریسک به ریوارد را چک کنیم یا دراودان؟ شاید هم فقط می‌خواهید وین ریت را بگیرید و برید جلو! ولی نمی‌دانید که با عدم وجود یک معیار کلیدی، همه این کارها واقعا محال است. در بحث محاسبه سود و ضرر، معیاری که حق تقدم دارد و بدون آن، کل شاخص‌ها و نسبت‌ها روی هوا معلق می‌مانند، چیزی جز پرافیت فکتور نیست.

پرافیت فکتور همان عدد و رقمی است که اگر بالانس نباشد، دیگر باید به عملکرد خود شک کنید. اگر با شاخص‌های سلامت فردی آشنا باشید و بتوانید حداقل چند ساعتی در مورد آن صحبت کنید، پس باید پرافیت فکتور را به عنوان شاخص سلامت سیستم و استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید تا کل معادله درست از آب درآید. برد و باخت متعادل دوست دارید یا ریسکی آتشین؟ در آکادمی حسینی فایننس یاد می‌گیرید جز پرافیت فکتور بالای 2.0، به هیچ مقداری قانع نشوید.

Profit Factor چیست؟

علاوه‌بر یک نسبت طلایی، پرافیت فکتور یک شاخص هم به شمار می‌آید و اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد؛ اینکه در ازای آن چیزی که از دست می‌دهید، قرار است چه مقدار به دست بیاورید. با درک این شاخص می‌توان تضمین کرد که سیستم ترید بهتری را طراحی خواهید کرد و نتایج هم نسبت به گذشته ارتقا می‌یابد.

پرافیت فکتور در استیتمنت چیست؟

پرافیت فکتور در استیتمنت در نقش یک شاخص مهم مالی برای ارزیابی سودآوری پورتفولیو ظاهر می‌شود. برای مشاهده آن سری به انتهای استیتمنت و بخش Summary بزنید. نکته مهمی که در مورد این شاخص می‌توان گفت، این است که برای دستیابی به تصویر کامل از عملکرد استراتژی ترید، نمی‌توان به تنهایی از آن استفاده کرد؛ در واقع، ابعاد سود و ضرر و حتی پایداری در سودآوری همچنان کشف نشده باقی مانده‌اند. راه‌حل در ترکیب آن با سایر شاخص‌ها نهفته است که چشم‌انداز کاملی از کارایی یک استراتژی معاملاتی را در استیتمنت ارائه می‌دهد.

پرافیت فکتور چند باشه خوبه؟

قطعا پرافیت فکتور بالا نمی‌تواند سودآوری را تضمین کند و نسبت‌های پایین هم به‌وضوح بیانگر باخت نیستند. اگر بخواهیم نتیجه پرافیت فکتور را تفسیر کنیم، باید 4 حالت زیر را در نظر بگیریم:

• اگر کمتر از 1 را نشان بدهد: باخت مطلق؛
• اگر 1 باشد: نه سود می‌کنید، نه ضرر؛
• بالای 1: سود در راه است؛
• بالای 1.75: عملکرد قدرتمند تریدری و سودآوری عظیم!

حالا به نظر شما، چند باشه خوبه؟

کاربردهای پرافیت فکتور

کاربردهای پرافیت فکتور در ارزیابی و بهینه سازی خلاصه می‌شود؛ ارزیابی سیستم‌های ترید خودکار (EAs) و بهینه‌سازی استراتژی‌های ترید که دو کاربرد اصلی این شاخص را تشکیل می‌دهند. در بازار فارکس، اکسپرت ادوایزرها بر اساس داده‌های بک تست، پرافیت فکتور را محاسبه می‌کنند و پایداری سیستم ترید را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهند؛ بنابراین، اگر پرافیت فکتور بیشتر از 1.5 باشد، سیستم هم پایدار به نظر می‌رسد و مقادیر بالای 3 هم ریسک بهینه سازی بیش از حد را به نمایش می‌گذارد. از‌طرفی، با اجرای بک تست می‌توان بررسی کرد که آیا استراتژی شما از پتانسیل سودآوری در بلندمدت برخوردار است یا اینکه نیاز به اعمال تغییرات وجود دارد.

راهکارهای بهبود پرافیت فکتور در ترید  

برای اینکه سود بیشتری در ترید به جیب بزنیم، وجود چه چیزی الزامی است؟ برخورداری از استراتژی خوب که بازدهی را افزایش می‌دهد. از آنجایی که انتخاب استراتژی مقداری چالشی است و نمی‌توان به راحتی تصمیم گرفت، در ادامه به راهکارهایی اشاره می‌کنیم که می‌توانید از آنها به عنوان پایه‌های رویکرد منحصر‌به‌فرد خود استفاده کنید:

1. چه می‌شود اگر به جای کمیت، بر روی کیفیت تمرکز کنی؟  

به جای انتخاب تعداد پوزیشن‌های زیاد، بر روی موقعیت‌های محدودی تمرکز کنید که می‌توان به شکل بهتری آنها را تنظیم کرد و از کیفیت بالایی برخوردار هستند. تحلیل بازار و اعمال تنظیمات بهینه را فراموش نکنید تا هر دقیقه، فکر ترید به سر شما نزند.

2. مدیریت ریسک کاملا صحیح

تکنیک‌های بهینه‌ای از مدیریت ریسک را اجرا کنید تا در شرایطی که هیچ چیز طبق برنامه پیش نرفت، همچنان سرمایه شما محفوظ بماند.

3. ارزیابی و آنالیز تریدهای قبلی به طور مداوم

نگاهی به معاملات قبلی بیاندازید تا با شناسایی الگوها، روندها یا اشتباهات رایج، عملکرد خود را بهبود ببخشید.

4. اجرای رویکرد هیبریدی 

منظور از رویکرد هیبریدی این است که پرافیت فاکتور را با سایر شاخص‌های ترید، مثل نرخ برد و نسبت ریسک به ریوارد ترکیب کنید تا بتوانید عملکرد خود را به‌شکل دقیق‌تری مورد آنالیز قرار دهید.

5. همیشه در حال یادگیری باش

روندهای بازار و آپدیت‌های اقتصادی را فقط از طریق منابع معتبر دنبال کنید. از راهنمایی تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرید و اطمینان حاصل کنید که تحلیل شخصی خود را به اجرا درآورده‌اید. استراتژی منعطفی داشته باشید که به‌راحتی با نتایج مختلف و تغییرات بازار انطباق می‌یابد.

نکات پرافیت فکتور

در ترید با پرافیت فکتور به بررسی سایر شاخص‌ها می‌پردازیم تا ارتباط معنادار آنها با هم کشف شود. از‌طرفی، این باور که با بالا بودن رقم پرافیت، سلامت سیستم تضمین شده است هم رد می‌شود. به نکات زیر توجه داشته باشید:

• رقم ثابت و پایدار: زمانی می‌توان گفت استراتژی سالم است که پرافیت فکتور بتواند در طی دوره‌های متوالی، ثابت باقی بماند.
• توجه به میزان دراودان: در طی بررسی پرافیت فکتور باید توجه خاصی به میزان دراودان داشت. دراودان بالا نشانه بارز استراتژی ناسالم است؛ مخصوصا وقتی که پرافیت هم بالا باشد. ترکیب طلایی پرافیت فکتور بیشتر از 1.5 و دراودان کمتر از 20% را به خاطر بسپارید.
• بررسی وین ریت: وین ریت یکی دیگر از شاخص‌های مهم به شمار می‌آید که در شرایط سالم بین 40 تا 60% است.

سخن پایانی

همیشه گفته می‌شود بر روی پرافیت فکتور باید نظارت داشته باشیم، ولی به نحوه اجرای آن چندان پرداخته نمی‌شود. در واقع، روند نظارت و آنالیز بر روی این شاخص باید در تایم فریم‌های روزانه، هفتگی و ماهانه انجام شود تا الگوهای کوتاه‌مدتی تشکیل شود. به این صورت می‌توان شاهد پایداری در بلندمدت بود و هم راستا با اهداف مالی گام برداشت.

سوالات متداول