میانگین متحرک تطبیقی کافمن چیست؟ + کاربرد و نحوه استفاده
از انتخاب اندیکاتورهای به ظاهر جذاب خسته شده‌اید و به دنبال یک ابزار واقعا خاص هستید؟ درست است که تریدرهای زیادی از اندیکاتورهای میانگین متحرک ساده و نمایی استفاده می‌کنند و چشم خود را به روی یک سری از نواقص می‌بندند، ولی شما در حق خودتان لطف کنید و به کم قانع نباشید! وقتی صحبت از ابزار خاص می‌شود، اندیکاتور KAMA با عملکرد هوشمندانه و متفاوت در یک گوشه از جعبه ابزار به تریدرها چشمک می‌زند.
در توصیف اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی کافمن می‌توان گفت که از نظر سرعت در نشان دادن ری اکشن به تغییر روند، واقعا عالی عمل می‌کند. همین سازگاری بی نظیر با شرایط جدید بازار و تنظیم به توان بی‌نهایت، باعث شده است که پسوند «تطبیقی» هم به نام آن افزوده شود. اگر از واکنش‌های احساسی دیگر اندیکاتورها بسیار رنج می‌برید، بیایید در آکادمی حسینی فایننس با میانگین متحرک تطبیقی کافمن آشنا شوید تا فقط اسمارت عمل کنیم!
تعریف میانگین متحرک تطبیقی کافمن
از نظر دسته‌بندی، اندیکاتور KAMA جزو ابزارهای میانگین متحرک است و قیمت‌ها را در دوره زمانی مشخص دنبال می‌کند. تریدر آمریکایی به نام «پری کافمن» این ابزار کلیدی را به‌گونه‌ای طراحی کرده است که محدودیت‌های ابزارهای مشابه را پوشش دهد و کارآمدتر عمل کند.
میانگین متحرک تطبیقی کافمن چگونه عمل می‌کند؟
حساسیت بالای اندیکاتور کافمن نسبت به حرکات ریز و درشت قیمت باعث شده است در بازارهای مالی به کار گرفته شود که از نظر پویایی در سطح بالایی قرار دارند. به‌طور کلی، عملکرد بی‌نظیر آن با شناسایی نقاط بالقوه ورود و خروج گره خورده است.
برای درک بهتر، بیایید عملکرد آن را در شرایط مختلف بررسی کنیم. در وضعیتی که حرکت قیمت‌ها تقریبا ثابت و یکنواخت باشد، شدت نویز بازار هم پایین است و این اندیکاتور نمودار قیمت را از نزدیک دنبال می‌کند. در شرایطی که شاهد نوسانات شدید باشیم، اندیکاتور از نمودار اصلی مقداری فاصله می‌گیرد. همبن مسئله در کاهش تعداد سیگنال‌های اشتباه و بهبود سیستم ترید اثر بسزایی دارد و نمایشی از قدرت اندیکاتور به شمار می‌آید.
کاربردهای اندیکاتور KAMA
حالا که با سازوکار این اندیکاتور آشنا شده‌اید، می‌توانید کاربردهای آن را به‌درستی حدس بزنید. بیایید به‌طور خلاصه به کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال اشاره کنیم:
- دنبال کردن روند کلی بازار: با وجود اندیکاتور میانگین متحرک تطبیقی کافمن می‌توان جهت درست حرکت قیمت را تشخیص داد.
- شناسایی نقاط شروع روندهای جدید: اگر در تحلیل تکنیکال به دنبال سیگنال خرید‌و‌فروش هستید، کافی است نقاط شروع روند جدید را با اندیکاتور KAMA شناسایی کنید. مثلا، برای دریافت سیگنال خرید کافی است قیمت درست در بالای خط اندیکاتور حرکت کند.
- نمایش نقاط برگشت روند: برای تشخیص روند برگشتی به وضعیت قرارگیری خط اندیکاتور و حرکت قیمت توجه کنید. اگر قیمت در زیر خط اندیکاتور حرکت کند و شکست هم درست در بالای خط رخ دهد، سیگنالی از برگشت بالقوه روند صعودی به شمار می‌آید.
- حذف نویز بازار: به‌دلیل استفاده از عدد SC (ثابت هموارسازی)، تغییرات کوچک بازار یا همان نویز هم به راحتی حذف می‌شود.
نحوه محاسبه میانگین متحرک تطبیقی کافمن
محاسبه چند مرحله‌ای میانگین متحرک تطبیقی کافمن با یافتن مقادیر و نسبت‌های مختلف همراه است. قبل از هر چیزی باید تنظیمات خاصی را پیاده کنید تا محاسبات بهتر انجام شود؛ این تنظیمات شامل ایجاد 10 دوره برای نسبت کارایی، 2 دوره برای EMA سریع و 30 دوره هم برای EMA کند است. برای محاسبه به‌شکل راحت‌تر، مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:
- محاسبه نسبت کارایی: نسبت کارایی (ER) با تقسیم تغییر قیمت و نوسانات بدست می‌آید. برای محاسبه تغییر قیمت، 10 دوره (روز) را در نظر بگیرید و قیمت کل این دوره‌ها را از قیمت امروز کم کنید. برای نوسانات هم کافی است تغییرات روزانه قیمت را در دوره در نظر بگیرید.
نسبت کارایی= تغییر قیمت/ نوسانات
- یافتن مقدار ثابت هموارسازی: محاسبه ثابت هموارسازی (SC) با یافتن SC سریع (برای 2 دوره) و SC کند (برای 30 دوره) انجام می شود.
ثابت هموارسازی= {ER * (SC سریع – SC کند) + SC کند} 2
- محاسبه KAMA: برای محاسبه مقدار نهایی به KAMA روز قبل و قیمت فعلی نیاز دارید. فرمول زیر را در نظر بگیرید:
KAMA فعلی= (KAMA قبلی) + SC* (قیمت – KAMA قبلی)
آموزش استفاده از اندیکاتور متحرک تطبیقی کافمن
اندیکاتور متحرک تطبیقی کافمن در پلتفرم‌های مختلفی قابل استفاده است. در ادامه، به نحوه استفاده از آن در متاتریدر می‌پردازیم:
مرحله اول: ورود به پلتفرم
وارد پلتفرم شوید و منوی Insert را باز کنید.
مرحله دوم: افزودن اندیکاتور
به‌ترتیب، وارد تب Indicators و سپس، Trendشوید. حالا اندیکاتور KAMA را انتخاب کنید.
مرحله سوم: تنظیمات
بر روی اندیکاتور دو بار کلیک کنید. تنظیمات شامل انتخاب مقادیر ER، EMA سریع و EMA کند می‌شود.
شناسایی انواع روند با اندیکاتور KAMA
برای شناسایی روند با اندیکاتور KAMA کافی است به موقعیت قرارگیری خط اندیکاتور توجه کنید؛ اگر خط اندیکاتور در چارت رو به بالا باشد، افزایش قیمت را نشان می‌دهد و می‌توان به این نتیجه رسید که روند از نوع صعودی است. در شرایطی که خط اندیکاتور رو به پایین قرار داشته باشد، سیگنال نزولی دریافت می‌شود.
مقایسه اندیکاتور KAMA با SMA و EMA
در جدول زیر، اندیکاتورهای KAMA، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) در یک نگاه با هم مقایسه شده اند:
سخن پایانی
اگر پایه استفاده از الگوریتم‌های خودکار (EA) باشید، اندیکاتور KAMA باز هم می‌تواند به شما کمک کند. خصوصیت تطبیق پذیری با نوسانات بازار در کنار واکنش‌های هوشمند و تشخیص روند در کم‌ترین زمان، همگی باعث شده اند که این اندیکاتور همگام با الگوریتم‌های خودکار پیش برود و نتایج فوق‌العاده‌ای را به‌دنبال داشته باشد.
