اندیکاتور میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) چیست؟
چه مدل تریدری بهتر عمل می‌کند؟ فردی که در پیش‌بینی وضعیت بازار حس ششم قوی‌تری دارد یا اینکه از نظر مهارت آنالیز، کاپ قهرمانی را می‌گیرد؟ هیچ‌کدام! تریدری که رد تغییرات بازار را خیلی سریع می‌زند! شاید، پیش خود فکر می‌کنید که با وجود میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی، این کار هم مثل باقی امور تمام شده است، ولی بهتر است تا این اندازه خوش‌بین نباشیم. از آن همه تاخیری که در ثانیه به ثانیه استفاده از اندیکاتورها موج می‌زند، خسته نشده‌اید؟ بیایید برای شکار ریزترین نوسانات از اندیکاتور میانگین متحرک هال استفاده کنیم و با رد هر نویز مزاحم، فقط از مسیر لذت ببریم.
قرار است با اندیکاتور میانگین هال، ترند لاین منحصر‌به‌فردی داشته باشیم؛ خط روندی که سرعت و دقت بالا در نقطه به نقطه از آن قابل لمس است. همه چیز بر اساس واقعیت بازار پیش می‌رود و کافی است کمی پیگیر و سمج باشید تا روند نزولی و صعودی به عنوان پاداش برای شما نمایش داده شود. از طرفی، قول می‌دهیم که این بار سیگنال‌های اشتباه و فیک دست از سر شما بردارند. از کاربرد تا نحوه استفاده از اندیکاتور HMA را به صورت تمام‌و‌کمال در آکادمی حسینی فایننس پوشش می‌دهیم.
تعریف اندیکاتور میانگین متحرک هال
میانگین متحرک هال (Hull Moving Average) یکی از اندیکاتورهای تکنیکال است که قیمت متوسط دارایی را در طول یک دوره زمانی اندازه‌گیری می‌کند؛ اندیکاتوری که با هدف ارتقا میزان دقت و سطح واکنش‌پذیری میانگین‌های متحرک سنتی نسبت به نوسانات طراحی شده است و این قابلیت را دارد تا انواع روندها را به‌صورت شفاف به نمایش بگذارد.
کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک هال
اندیکاتور HMA با کاربردهای جذابی ارائه شده است تا ورژن بهتری نسبت به سایر میانگین‌های متحرک به شمار آید. بیاید ببینیم این کاربردها دقیقا چه چیزهایی هستند:
- ری اکشن آپ: واکنش موشکی نسبت به کوچک‌ترین تغییرات قیمت
- منبع سیگنال: فیلتر نویز بازار و ارائه سیگنال‌های روند از نوع قدرتمند و شفاف
- نمایش روند: شناسایی موفقیت‌آمیز انواع روند با کم‌ترین تاخیر
- انطباق پذیری: منعطف و سازگار با همه نوع استراتژی و هر شرایطی از بازار
نحوه محاسبه اندیکاتور میانگین هال
برای محاسبه اندیکاتور HMA از میانگین متحرک وزنی استفاده می شود. به فرمول زیر نگاه کنید:
HMA = WMA (2 × WMA (n/2) − WMA (n), √n)
توجه داشته باشید که n بیانگر تعداد دوره‌ها و √n هم جذر آن است. برای درک بهتر، نحوه محاسبه آن را در طی سه مرحله توضیح می‌دهیم:
- میانگین متحرک وزنی را برای نصف دوره محاسبه کنید تا بر روی تغییرات اخیر قیمت تاکید شود.
- حالا میانگین متحرک وزنی را برای یک دوره کامل مورد محاسبه قرار دهید تا به روند پایه دسترسی پیدا کنیم.
- در آخر، مقادیر به دست آمده را در فرمول جای‌گذاری کنید تا HMA به طور دقیق محاسبه شود.
نحوه استفاده از اندیکاتور HMA در متاتریدر 4
برای استفاده یا بهینه‌سازی تنظیمات میانگین متحرک هال در پلتفرم MetaTrader4، مراحل زیر را به‌ترتیب دنبال کنید:
مرحله اول: بررسی تنظیمات پیش فرض
بعد از نصب اولیه اندیکاتور HMA نوبت به بررسی تنظیمات آن می‌رسد. معمولا، در تنظیمات پیش فرض تعداد 14 دوره نمایش داده می‌شود که برای شروع خوب است.
مرحله دوم: تنظیمات Period
تنظیمات Period بستگی به تایم فریم مورد نظر شما برای ترید دارد. اگر تایم فریم کوتاه‌مدت را ترجیح می‌دهید، دوره زمانی را بین 9 تا 14 تنظیم کنید. برای تریدرهایی که بر روی بازه‌های متوسط متمرکز هستند، تنظیمات بین 20 تا 50 خوب است. در نهایت، برای تایم فریم بلندمدت هم تنظیمات بالای 50 بهترین به شمار می‌آید. از طرفی، این نوع تنظیمات به شرایط بازار هم وابسته است؛ هر چقدر نوسانات بیشتر باشد، اعداد کوچک‌تری را باید انتخاب کنید.
مرحله سوم: تغییر رنگ و ابعاد خط HMA
برای شناسایی سریع‌تر خط HMA، حتما رنگ و ابعاد آن را شخصی‌سازی کنید.
ترکیب HMA و الگوهای کندل استیک
ترکیب جادویی HMA و الگوهای کندل استیک می‌تواند تصویر باکیفیت‌تری از وضعیت بازار را به نمایش بگذارد. همانطور که می‌دانید، کندل استیک بر روی لحظات دقیق از ورود و خروج از ترید متمرکز است. اگر این مزایا را با خصوصیات جذاب اندیکاتور HMA ترکیب کنیم، نتیجه ای جز تایید روند، فیلتر بهتر نویز و دستیابی به سطوح حمایت و مقاومت داینامیک بدست نمی‌آید.
ترید با اندیکاتور میانگین متحرک هال
برای ترید عملی، اول باید یاد بگیرید که چگونه با کمک HMA روند را شناسایی کنید. ابتدا، به شیب خط HMA توجه کنید؛ اگر شیب آن به سمت بالا باشد، روند از نوع صعودی است و شیب رو به پایین هم روند نزولی را به نمایش می‌گذارد. دوم، جایگاه قرارگیری خط HMA را نسبت به قیمت در نظر بگیرید. اگر HMA درست زیر قیمت قرار داشته باشد و شیب آن رو به پایین به نظر برسد، سطح مقاومت را در روند نزولی نشان می‌دهد. استراتژی‌های زیر را برای ترید در نظر داشته باشید:
استراتژی کراس اوور
در استراتژی کراس اوور (Crossover Strategy) از دو تایم فریم برای HMA استفاده می‌کنیم؛ یک تایم فریم کوتاه‌تر (مثلا 10 دوره) و دیگری هم از نوع بلندمدت (مثلا 50 دوره) تا در هنگام برخورد آنها با یکدیگر، بتوان به یک سیگنال قدرتمند دست یافت. در واقع، شناسایی نقاط ورود و خروج به تلاقی این دو نوع تایم فریم بستگی دارد.
استراتژی بریک اوت
استراتژی بریک اوت (Breakout Strategy) بر روی شناسایی نواحی شکست در سطوح حمایت و مقاومت متمرکز است و سیگنالی از شروع یک روند قدرتمند را ارائه می‌دهد. اولین قدم این است که سطوح حمایت و مقاومت را بر روی چارت شناسایی کنید. بعد از اجرای اندیکاتور HMA، نوبت به نظارت بر واکنش قیمت در این سطوح می‌رسد. زمانی شکست رخ می‌دهد که قیمت فراتر از سطوح حرکت کند و از طرفی، تایید اندیکاتور را هم داشته باشیم.
مثالی از ترید با اندیکاتور میانگین متحرک هال
مثال ما به استراتژی کراس اوور اختصاص دارد:
در چارت بالا، به محض تلاقی HMA کوتاه‌مدت درست در بالای HMA بلندمدت، سیگنال صعودی را دریافت کرده‌ایم؛ سیگنالی که فرصت بالقوه برای خرید را ارائه می‌دهد. سیگنال نزولی هم زمانی بدست می آید که HMA کوتاه‌مدت از بالای HMA بلندمدت بگذرد و آن را قطع کند. در این وضعیت، قیمت شروع به کاهش می‌کند و فرصتی برای فروش بوجود می‌آید.
نکات مهم برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک هال
برای اینکه اندیکاتور میانگین متحرک هال را به‌درستی در استراتژی خود استفاده کنید،نکات زیر را به گوشه‌ای از ذهن قدرتمند خود بسپارید:
- حتما HMA را با سایر ابزارها ادغام کنید تا آن حس اعتماد بیش از حد به اندیکاتور از بین برود!
- اگر بخواهید همیشه تنظیمات دقیقی را برای اندیکاتور اجرا کنید، شاید از نظر نتایج بک تست خوب به نظر برسد، ولی در بازارهای پویا تا این اندازه دقت پیشنهاد نمی‌شود.
- برای هر تایم فریمی، تنطیمات خاصی را در نظر بگیرید.
- شرایط بازار را در هر مرحله واقعا مورد ارزیابی قرار دهید.
سخن پایانی
بهترین نوع از تنظیمات اندیکاتور HMA با سبک شخصی، اهداف و شرایط بازار در هماهنگی کامل به سر می‌برد. شاید اجرای بهترین تنظیمات برای دفعات اول سخت به نظر برسد، ولی به مرور که دوره‌های مختلفی را امتحان می کنید و عملکرد آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهید، به یکی از ساده‌ترین کارها تبدیل می‌شود. قبل از اجرای اندیکاتور در لایو ترید، تست در اکانت دمو فراموش نشود.
