معامله با واگرایی چیست؛ استراتژی‌های عملی و کاربردی با RSI و MACD

همه تریدرها در روند نظارت و مدیریت پوزیشن‌های معاملاتی خود به دنبال سیگنالی هستند تا در صورت لزوم، فورا وارد عمل شوند! سیگنال‌های برگشتی بازار را فقط در معامله با واگرایی خواهید یافت. مکانیزم عملکرد واگرایی به این صورت است که قبل از تغییر روند قیمت، کلید ورود یا خروج به موقع از اوردرها به شما داده می‌شود تا ترید را به سبکی متفاوت و البته، به همراه کاهش قابل توجه سطح ریسک تجربه کنید.

با یک بار اجرای پوزیشن‌های معاملاتی با واگرایی، اجرای استراتژی‌های عملی و کاربردی با RSI و MACD و دریافت سیگنال‌های قابل اعتماد، قطعا دور سایر مفاهیم و اندیکاتورها را خط قرمز می‌کشید! حالا که واگرایی یک نقطه عالی برای شروع ترید فارکس به شمار می‌آید و با سایر ابزارها هم به راحتی ترکیب می‌شود، وقت آن رسیده است تا در آکادمی حسینی فایننس به طور مفصل در مورد آن صحبت کنیم.

قصد شروع آموزش فارکس را دارید؟ می‌توانید به راحتی این مقاله از حسینی فایننس را مطالعه کنید و با مسیر یادگیری آشنا شوید!

واگرایی چیست و چرا اهمیت دارد؟

اصطلاح واگرایی (Divergence) به زمانی اشاره دارد که قیمت جفت ارز درست در جهت مخالف با اندیکاتور روند حرکت کند. بر اساس همین حرکت‌های متضاد که بیانگر عدم وجود روندهای جهت‌دار در بازار فارکس است، می‌توان به سیگنال‌های مثبت و منفی دست یافت.

واگرایی زمانی مثبت است و سیگنال بازار گاوی را به نمایش می‌گذارد که در جهت صعودی یا رو به بالا قرار داشته باشد. در واقع، در عین حال که اندیکاتور تکنیکال نتایج افزایشی را نشان می‌دهد، قیمت جفت ارز کاهش می‌یابد. واگرایی منفی هم در جهت نزولی یا رو به پایین قرار دارد و نشان‌دهنده سیگنال بازار خرسی است. در واقع، شرایط کاملا برعکس واگرایی مثبت بوده و با وجود نمایش نتایج کاهنده توسط اندیکاتور تکنیکال، قیمت جفت ارز افزایش می‌یابد. برای درک بهتر این مفاهیم، جدول زیر را نگاه کنید:

 

نوع واگرایی	رفتار اندیکاتور	حرکت قیمت	اقدامات تریدر
واگرایی صعودی	بالا رفتن	کاهش قیمت	خرید
واگرایی نزولی	پایین آمدن	افزایش قیمت	فروش

 

اهمیت واگرایی در مشخص شدن روند برگشتی در لابلای حرکات قیمت خلاصه می‌شود. در واقع، رویکرد خرید در کف و فروش در قله را اجرا خواهید کرد و در مقایسه با سود بالقوه، با ریسک‌های بسیار کوچکی مواجه می‌شوید. همانطور که می‌بینید، همه چیز با تشخیص انتهای یک روند در معامله با واگرایی امکان‌پذیر شده است!

انواع واگرایی

بعد از اینکه بر روی چارت واگرایی را به راحتی تشخیص دادید، نوبت به شناسایی نوع آن می‌رسد. انواع واگرایی را در سه دسته‌بندی زیر بررسی می‌کنیم:

1. واگرایی معمولی (Regular Divergence): این نوع واگرایی به عنوان یک سیگنال روند برگشتی قدرتمند در نظر گرفته می‌شود. واگرایی معمولی خود به دو دسته صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.
2. واگرایی مخفی (Hidden Divergence): حالت عکس واگرایی معمولی است. واگرایی مخفی بیانگر این است که در ترید فارکس، روند همچنان ادامه دارد. این نوع واگرایی هم به دو زیرمجموعه صعودی و نزولی تقسیم می‌شود.
3. واگرایی ادامه دهنده (Extended Divergence): از نظر عملکرد تقریبا مشابه واگرایی مخفی است. از آنجایی که معمولا این نوع واگرایی در روندهای یک طرفه وجود دارد، به عنوان یک سیگنال قوی در نظر گرفته نمی‌شود. واگرایی ادامه دهنده هم به دو صورت صعودی و نزولی دیده می‌شود.

برای یادگیری بهترین استراتژی ترید، راهنمای تصویری نحوه معامله در فارکس به زبان ساده را حتما بخوانید!

واگرایی در بازارهای رنج و ترند

در بازار رنج که قیمت‌ها در یک محدوده خاصی قرار دارد و شاهد هیچ گونه روند مشخصی نیستیم، معامله با واگرایی نمی‌تواند به خوبی عمل کند. در بازار ترند که قیمت ها دائما در حال تغییر بوده و بین وضعیت صعودی و نزولی در حال جابجایی است، واگرایی بیشترین کاربرد را دارد؛ مخصوصا وقتی که بعد از یک حرکت جهت‌دار قدرتمند، بازار در شرایط آرامی قرار می‌گیرد و می‌توان حرکت تضعیف شونده را تعیین کرد.

ترکیب MACD و RSI برای شکار واگرایی

بهترین اندیکاتور فارکس برای جستجوی همگرایی، اسیلاتورها (Oscillator) هستند که پرکاربردترین آنها شاملMACD  و RSI می شود. با ترکیب این اندیکاتورها می‌توان واگرایی را به بهترین نحو شکار کرد. قبل از اینکه به مزایای ترکیب این دو اندیکاتور و اجرای بهترین استراتژی فارکس بپردازیم، ابتدا هر یک را به تفکیک مورد بررسی قرار می‌دهیم:

1. اندیکاتور مکدی (MACD): یک نوع ابزار تکنیکال برای دنبال کردن روند است که ارتباط بین میانگین‌های متحرک، یعنی کم سرعت و با شتاب را نشان می‌دهد. وقتی خط مکدی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده همگرایی مثبت است و تریدرها می‌توانند اوردرهای ورود یا خرید خود را قرار دهند. وقتی خط مکدی از پایین خط سیگنال عبور می‌کند، شرایط به صورت برعکس ارزیابی می شود و با وجود همگرایی منفی، نوبت به قرار دادن اوردرهای خروج یا فروش می‌رسد.
2. اندیکاتور قدرت نسبی (RSI): یک ابزار تکنیکال که با اندازه‌گیری اینکه جفت ارزها چند بار تغییر می‌کنند، شرایط بازار را در وضعیتی به نمایش می‌گذارد که هم در زمینه خرید و هم در فروش اشباع شده است. در طی روند نزولی که فروش جفت ارزها به صورت اشباع شده و بیش از حد است، سیگنال‌های RSI از نوع همگرایی مثبت بوده و با توجه به اینکه انتظار یک بازار گاوی را داریم، تریدرها می‌توانند اوردرهای لانگ خود را قرار دهند. در روند صعودی هم وضعیت کاملا برعکس است.

حالا با ترکیب این دو اندیکاتور چه اتفاقی می‌افتد؟ قطعا در نگاه کلی، نتایج ترید در انواع معاملات در فارکس به میزان قابل توجهی ارتقا می یابد. با توجه به عملکرد فوق‌العاده هر یک از اندیکاتورهایMACD  و RSI، بدست آوردن اطلاعات بسیار دقیق از حرکات بالقوه بازار، به عنوان چشم‌انداز ترکیبی اندیکاتورها برای تریدی موفقیت‌آمیز تعریف می‌شود. در نتیجه، می‌توان نرخ برد با اندیکاتور فارکس را تا 73% پیش‌بینی کرد.

نقاط ورود و خروج دقیق با واگرایی

تعیین نقاط ورود و خروج از معامله یک فرایند است که با توجه به نوع واگرایی انجام شده و استفاده از اندیکاتورها و تحلیل نمودار قیمت هم جزو پیش نیازهای آن به شمار می‌آید. به طور کلی، روش‌ها و تکنیک‌های مختلفی برای تعیین نقاط ورود و خروج وجود دارد که انتخاب از بین آنها، به خود شما بستگی دارد.

1. تعیین نقطه ورود

اول از همه، نقطه ورود را به عنوان زمان تشکیل یک روند در نظر بگیرید. حالا از تکنیک‌های زیر استفاده کنید:

. تکنیک ورود با استفاده از سیگنال تایید: یکی از بهترین تکنیک‌ها برای تعیین نقطه ورود است که می‌توان با بهره‌گیری از کندل استیک و سطوح حمایت و مقاومت، سیگنال قدرتمندی را دریافت کرد که به منزله تاییدی بر وارد شدن به پوزیشن معاملاتی است. در شرایطی می‌توان انتظار یک معامله موفقیت‌آمیز را داشت که واگرایی از نوع صعودی باشد، نزدیک به سطح حمایتی قرار داشته یا اینکه شاهد الگوی بازگشتی کندل باشیم.

. تکنیک ورود با استفاده از شکست در خط روند: به قیمت فعلی و خط روند توجه کنید؛ اگر قیمت از خط روند عبور کند، به این معنی است که شاهد شکست در خط روند هستید. اگر این شکست از نوع نزولی باشد، آن را به عنوان نقطه‌ای عالی برای ورود به پوزیشن معاملاتی در نظر بگیرید.

2. تعیین نقطه خروج

اهمیت تعیین نقطه خروج در میزان سودآوری خلاصه شده است. فرایند تعیین این نقطه باید به قدری استراتژیک باشد که هم از سود کسب شده محافظت شود و هم اینکه تا حد امکان، فرصتی برای کسب سود بیشتر (نسبت به ویژن تعیین شده)، در اختیار تریدر قرار گیرد. تکنیک‌های زیر را در نظر داشته باشید:

. تکنیک خروج با استفاده از سیگنال واگرایی معکوس: تغییر واگرایی صعودی به نزولی، یک آلارم هشدار است! هشداری که قطعا باید آن را جدی گرفت. فورا با مشاهده تغییری از نوع سیگنال واگرایی معکوس، از معامله خارج شوید.

. تکنیک خروج با استفاده از سطوح مقاومتی یا حمایتی: سطح حمایت و مقاومت در فارکس هم برای تعیین نقطه خروج به کار می‌روند و امکان سودآوری قابل توجهی را برای تریدرها فراهم می‌کنند. وقتی شرایط بر اساس واگرایی صعودی پیش می‌رود، می‌توان بلافاصله پس از رسیدن به سطح مقاومت از معامله خارج شد.

تفاوت واگرایی در تایم فریم‌های مختلف

در روند تایید سیگنال در معامله با واگرایی، با تایم فریم‌های مختلفی سر و کار خواهید داشت؛ علت آن هم به تشخیص دقیق‌تر سیگنال برمی‌گردد که با تمرکز بر روی یک تایم فریم امکان‌پذیر نخواهد بود. ماهیت واگرایی به این صورت است که به تمام تایم فریم‌ها وابسته است، ولی اعتبار سیگنال آن در هر تایم فریمی متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر، هر چه تایم فریم فارکس طولانی‌تر باشد، سیگنال واگرایی هم قوی‌تر بوده و از اعتبار بالاتری برخوردار است.

نکات کلیدی در شناسایی واگرایی‌های معتبر

واگرایی در شرایط و سناریوهای مشخصی قابل شناسایی است. برای شناسایی واگرایی های معتبر، کافی است به نکات کلیدی زیر توجه داشته باشید:

1. در واگرایی معتبر، شاهد بالاتر بودن سقف فعلی نسبت به سقف قبلی و یا پایین تر بودن کف فعلی نسبت به کف قبلی خواهید بود. در چارت باید تعداد دو سقف یا دو کف داشته باشید. وجود هر یک از این حالات نام برده شده در نمودار، تایید‌کننده اعتبار واگرایی است.

2. به فضای بین دو کف یا دو سقف توجه کنید؛ اگر هنگام کشیدن خط فرضی از کف فعلی به کف سابق یا سقف فعلی به سقف سابق، نوعی فرورفتگی یا برآمدگی ایجاد شود، نمی‌توان واگرایی را از نوع معتبر در نظر گرفت.

3. بر روی قیمت، خطی ترسیم کرده و آن را با شیب اندیکاتور مقایسه کنید. منطبق بودن این دو خط با یکدیگر، نشان‌دهنده معتبر بودن واگرایی است.

اشتباهات رایج در تحلیل واگرایی

از اشتباهات رایج باید واقعا باید دوری کنید تا معامله با واگرایی اثربخش باشد. به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. استفاده از اندیکاتورهای پسرو: به جای اندیکاتورهای پسرو (Lagging) از اسیلاتورها استفاده کنید که بر پایه حرکات بازار عمل می‌کنند.
2. تعداد متنوع اندیکاتورها: به جای استفاده از اندیکاتورهای مختلف، هر بار تنها به یک نوع اندیکاتور اکتفا کنید.
3. غافل شدن از سیگنال تایید: حتما قبل از ورود به ترید با واگرایی، به دنبال سیگنال تایید باشید.
4. بی‌توجهی به مدیریت ریسک: با ریسک بیش از حد در هر ترید، احتمال ضررهای قابل توجه در استراتژی های معاملاتی هم افزایش می‌یابد.
5. عدم تطابق با شرایط بازار: تریدر باید استراتژی خود را با شرایط متغیر بازار مطابقت دهد.
6. دنبال کردن واگرایی نامعتبر: از دنبال کردن الگوهای پیچیده یا ضعیف خودداری کنید.

مثال‌های واقعی از معاملات واگرایی موفق

با آنالیز مثال‌هایی از دنیای معاملات واگرایی، می‌توانید به راحتی تجربه کسب کنید. در ادامه، دو مثال از ترید واگرایی موفق با کمک اندیکاتورهای آورده شده است:

. ترید با اندیکاتور MACD: با بررسی اجمالی چارت متوجه می‌شوید که اندیکاتور از مومنتوم بازار (شتاب) پیروی می‌کند. همزمان با تغییرات بازار، وضعیت اندیکاتور هم به طور مشابه دچار تغییراتی می‌شود. به سیگنال لانگ و شورت نگاه کنید. زمانی سیگنال لانگ را بر روی نمودار می بینیم که خط MACD در بالای خط سیگنال قرار گرفته و از سطح صفر فراتر رود. همزمان با شروع ترید، نگاه دقیقی به قیمت‌ها بیاندازید. زمانی که MACD بلافاصله بعد از رد کردن سطح صفر، در زیر خط سیگنال قرار بگیرد، تریدر سود زیادی را بدست می‌آورد. حتی آن سیگنال شورت هم در تایم فریمی خاص، از پایان آگوست تا شروع اکتبر، می‌تواند سقوط قیمت را به نمایش بگذارد.

. ترید با اندیکاتورRSI : با بررسی سریع چارت می‌فهمید که خط RSI از ناحیه اشباع خرید هم فراتر رفته و بعد، پایین آمده است. این تغییرات چشم گیر سیگنالی برای کسب سود به شمار می‌آید. در واقع، زمانی تریدر سود بالایی را به دست می‌آورد که خط RSI در ناحیه اشباع فروش قرار گیرد و یک سیگنال خرید را ایجاد کند. در طی این روند، باید توجه داشت که بکارگیری ابزار استاپ لاس هم اهمیت زیادی در مدیریت سرمایه دارد و بدون آن، اوردر خرید قبل از افزایش قیمت بسته می‌شود. نکته آخر اینکه، سیگنال واگرایی هم قابل رویت است!

بک تست استراتژی واگرایی

“بک تست” روندی است که با اجرای آن، اطمینان حاصل می‌کنید که استراتژی‌های شما کارآمد و قدرتمند هستند و امکان تطابق با تغییرات بازار هم وجود دارد. این روند، نقش کلیدی در توسعه استراتژی واگرایی و کارایی آن داشته و با تحلیل چارت تاریخی، به صورت دستی یا ترکیبی از این دو رویکرد عملی می‌شود.

آزمایش دقیق ترید و اصلاح استراتژی تنها با کمک نرم‌افزارهایی مثل تریدینگ ویو، متاتریدر 5 و نینجا تریدر امکان‌پذیر است. مثلا، با کمک متاتریدر می‌توان درک جامعی از شرایط بدست آورد و با نینجا تریدر، به سطح بالایی از شخصی‌سازی و اتوماسیون دست یافت. متدهای مختلفی برای بک تست MACD و RSI در واگرایی وجود دارد. در ادامه، به این متدها می‌پردازیم:

1. دستی: چارت‌ها را به صورت دستی اسکن کرده و قوانین واگرایی را اجرا کنید.
2. خودکار: از نرم افزارهای نام برده شده برای شبیه‌سازی ترید بر اساس قوانین RSI استفاده کنید.
3. ترکیبی: متد دستی را با فرایندهای خودکارسازی شده ترکیب کنید.

سخن پایانی

برای ترید موفق در خلاف روند بازار، واگرایی نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ نقشی که با مقایسه قیمت‌های جفت ارزها با مقادیر اندیکاتور معنا می‌یابد. با کمک اندیکاتورهای مکدی و قدرت نسبی، می‌توان ترید واگرایی را در سطح بالایی از سودآوری تجربه کرد. اثربخشی ترکیب این اندیکاتورها باز هم به ترجیحات و استراتژی کلی شما بستگی دارد و در عین حال که احتمال ایجاد سیگنال‌های اشتباه کاهش می‌یابد، باز هم پیشنهاد می‌شود قوانین مشخصی را برای ترید تعریف کرده و برای مشخص شدن مناسب بودن یا نبودن میکس آنها، از روند بک تست استفاده کنید. آیا تا به حال معامله با واگرایی را تجربه کرده‌اید؟

سوالات متداول:

1. واگرایی چه نقشی در تحلیل تکنیکال دارد؟

واگرایی کلید تحلیل تکنیکال بوده و زمان احتمالی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد. علاوه بر این، می توان فهمید که چه زمانی قیمت دارایی و اندیکاتورهای تکنیکال با یکدیگر مطابقت ندارند. بنابراین تریدرها از زمان تغییر استراتژی‌های خود آگاه خواهند شد.

2. با مشاهده واگرایی در RSI انتظار چه تغییراتی را داشته باشیم؟

ممکن است ایجاد واگرایی در RSI نشان دهنده بازگشت احتمالی روند باشد.

3. میزان درستی اندیکاتورهای MACD و RSI در تشخیص واگرایی چقدر است؟

میزان درستی اندیکاتور RSI بالا بوده و کارایی اندیکاتور MACD در سطح متوسط برآورد شده است.

4. مراحل شناسایی واگرایی مخفی چیست؟

مراحل شناسایی واگرایی مخفی شامل بررسی روندهای قیمت، تحلیل الگوهای RSI، نظارت بر سیگنال‌های MACD، ادغام اندیکاتورها و در نهایت، اجرای ترید می‌شود.