اندیکاتور CCI چیست؟ کاربرد Commodity Channel Index در فارکس
شاخص‌های تکنیکال نوعی فرمول ریاضی هستند که از داده‌های قیمت محاسبه می‌شوند تا اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند که نمی‌توان به راحتی از روی رفتارای قیمت مانند حرکت و نوسانات به آن‌ها رسید. در این مقاله قصد داریم به معرفی و بررسی کامل اندیکاتور CCI در بازار فارکس بپردازیم.
اندیکاتور CCI چیست؟
اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index) یا شاخص کانال کالا، یک نوسانگر مومنتوم است که برای ارزیابی قدرت و دامنه نوسانات قیمت در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این اندیکاتور توسط دونالد لمبرت در سال ۱۹۷۰ معرفی شد و از آن زمان به یکی از ابزارهای محبوب در بین معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال تبدیل شده است.
شاخص کانال کالا (CCI) یک شاخص تکنیکال است که سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط قیمت در یک دوره زمانی معین اندازه‌گیری می‌کند. CCI به عنوان یک نوسانگر مومنتوم طبقه‌بندی می‌شود، به این معنی که از آن برای شناسایی سطوح خرید و فروش بیش از حد استفاده می‌کنند.
فرض اساسی در پشت شاخص CCI این است که کالاها در چرخه حرکت می‌کنند و در فواصل دوره‌ای قیمت آن‌ها بالا و پایین می‌شود. CCI زمان یک معکوس قریب‌الوقوع را نشان می‌دهد. این شاخص برای دارایی‌های مختلف قابل استفاده است.
فرض کنید که شما در حال معامله جفت ارز EUR/USD هستید. قیمت این جفت ارز در حال افزایش بوده و شما به دنبال تایید برای ورود به یک معامله خرید هستید.
شما می‌توانید از اندیکاتور CCI برای بررسی قدرت روند صعودی استفاده کنید. اگر CCI در بالای ۱۰۰ باشد، می‌تواند نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی باشد و شما را به ورود به معامله تشویق کند.
با این حال، به خاطر داشته باشید که CCI فقط یک ابزار است و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک استفاده شود.
اندیکاتور CCI چگونه کار می‌کند؟
CCI با مقایسه قیمت فعلی با قیمت‌های متوسط در یک دوره زمانی مشخص، قدرت و شتاب نوسانات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این اندیکاتور به عنوان یک نوسانگر در بالای و پایین نمودار قیمت نوسان می‌کند و به معامله‌گران در تشخیص روندها، نقاط سقف و کف و شرایط اشباع خرید یا فروش کمک می‌کند.
- سیگنال خرید: هنگامی که CCI به بالای مثبت ۱۰۰ حرکت می‌کند، به نظر می‌رسد که قیمت وارد یک روند صعودی قوی شده و سیگنال خرید داده می‌شود. در این حالت، وقتی CCI به زیر مثبت ۱۰۰ برمی‌گردد، موقعیت باید بسته شود.
- سیگنال فروش: هنگامی که CCI به زیر 1منفی ۱۰۰ می‌رسد، قیمت در یک روند نزولی قوی در نظر گرفته شده و سیگنال فروش داده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که CCI به بالای ۱۰۰ برمی گردد، موقعیت باید بسته شود.
فرمول و نحوه محاسبه CCI
برای محاسبه اندیکاتور CCI لامبرت عدد ثابت را روی ۰.۰۱۵ برای اهداف مقیاس‌بندی قرار داد، به طوری که تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد از مقادیر CCI بین منفی ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ قرار می‌گیرند. شما انحراف ثابت و میانگین را ضرب می‌کنید تا نتیجه قابل خواندن باشد.
فرمول:
فرمول اصلی برای محاسبه CCI به شرح زیر است:
در این فرمول:
- TP: مجموع مقادیر مطلق قیمت‌های بالا (High) در یک دوره زمانی مشخص
- MA: میانگین متحرک قیمت‌های بسته شدن (Close) در همان دوره زمانی
- AD: میانگین مطلق انحراف قیمت‌های بسته شدن (Close) از میانگین متحرک
محاسبه CCI به صورت گام‌به‌گام:
- دوره زمانی را انتخاب کنید: اولین قدم انتخاب دوره زمانی مورد نظر برای محاسبه CCI است. دوره‌های زمانی رایج برای CCI شامل ۷، ۱۴ و ۲۱ روز است.
- TP را محاسبه کنید: مجموع مقادیر مطلق قیمت‌های بالا (High) را در دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.
- MA را محاسبه کنید: میانگین متحرک قیمت‌های بسته شدن (Close) را در دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.
- AD را محاسبه کنید: میانگین مطلق انحراف قیمت‌های بسته شدن (Close) از میانگین متحرک را در دوره زمانی انتخاب شده محاسبه کنید.
- CCI را محاسبه کنید: فرمول CCI را با استفاده از مقادیر TP ،MA و AD محاسبه کنید.
نحوه تفسیر CCI:
- CCI بالای ۱۰۰ نشان‌دهنده یک روند صعودی قوی است.
- CCI بین ۱۰۰ تا منفی ۱۰۰ نشان‌دهنده یک روند خنثی است.
- CCI زیر منفی ۱۰۰ نشان‌دهنده یک روند نزولی قوی است.
استراتژی‌های استفاده از اندیکاتور CCI
در اینجا چند استراتژی معاملاتی محبوب مبتنی بر CCI آورده شده است:
۱. استراتژی روند:
- سیگنال خرید: زمانی که CCI از زیر -100 به بالای -100 عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند صعودی باشد. می‌توانید با خرید در این زمان وارد معامله شوید.
- سیگنال فروش: زمانی که CCI از بالای 100 به زیر 100 عبور می‌کند، می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک روند نزولی باشد. می‌توانید با فروش در این زمان از معامله خارج شوید.
۲. استراتژی اشباع خرید/فروش:
- سیگنال خرید: زمانی که CCI به زیر -100 می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع فروش باشد. این می‌تواند فرصتی برای خرید باشد، زیرا قیمت‌ها ممکن است به زودی به سمت بالا برگردند.
- سیگنال فروش: زمانی که CCI به بالای 100 می‌رسد، می‌تواند نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد. این می‌تواند فرصتی برای فروش باشد، زیرا قیمت‌ها ممکن است به زودی به سمت پایین اصلاح شوند.
۳. استراتژی واگرایی:
- واگرایی صعودی: زمانی که قیمت در حال ایجاد یک کف جدید است اما CCI در حال ایجاد یک کف بالاتر است، این می‌تواند نشان‌دهنده یک واگرایی صعودی باشد. این می‌تواند سیگنالی برای ورود به یک معامله خرید باشد.
- واگرایی نزولی: زمانی که قیمت در حال ایجاد یک سقف جدید است اما CCI در حال ایجاد یک سقف پایین تر است، این می‌تواند نشان‌دهنده یک واگرایی نزولی باشد. این می‌تواند سیگنالی برای خروج از معامله یا ورود به یک معامله فروش باشد.
مزایا و محدودیت‌های اندیکاتور CCI
اندیکاتور CCI با وجود اینکه اطلاعات زیاد و مفیدی می‌تواند در اختیار تریدرها قرار دهد، کاستی‌هایی نیز دارد؛ در این قسمت از مقاله برخی از مزایا و معایب این اندیکاتور را با هم بررسی می‌کنیم.
مزایا
برخی از مزایای استفاده از CCI برای کمک به تصمیم‌گیری معاملات عبارتند از:
- شناسایی سطح بیش از حد خرید و فروش: CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به سطح متوسط قیمت در یک دوره معین اندازه‌گیری می‌کند. عدد بالای مثبت ۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط خرید بیش از حد است در حالی که اعداد زیر ۱۰۰ نشان‌دهنده شرایط فروش بیش از حد است.
- شناسایی روند: CCI می‌تواند برای برای شناسایی روندها در ابزارهای مالی مختلف استفاده شود. حول یک خط صفر نوسان می‌کند و عبور از این خط می‌تواند به عنوان تاییدیه‌ای برای خرید یا فروش ابزار باشد.
- تشخیص واگرایی: از CCI می‌شود برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و عملکرد قیمت استفاده کرد، که می‌تواند نشانه معکوس شدن روند باشد.
- تطبیق پذیری: CCI را با بازه‌های زمانی مختلف تطبیق می‌دهند. برای معاملات روزانه، CCI ۲۰ دوره‌ای بسیار رایج است، در حالی که برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر، معمولا از ۵۰ یا ۱۰۰ دوره استفاده می‌شود.
- استراتژی‌های معاملاتی چندگانه: CCI به طور کلی در ترکیب با سایر اندیکاتورها و اقدامات قیمت برای استراتژی‌های معاملاتی قوی‌تر استفاده می‌شود.
محاسبه CCI در سیستم‌های معاملاتی خودکار به راحتی قابل پیاده‌سازی است.
معایب
استفاده از CCI برای کمک به تصمیم‌گیری معاملات دارای معایبی است. این موارد عبارتند از:
- سیگنال‌های غلط: CCI اغلب سیگنال‌های نادرست تولید می‌کند. معامله‌گران ممکن است حرکت جانبی یا محدوده رنج را به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش تفسیر کنند که منجر به تصمیمات معاملاتی نادرست می‌شود.
- شاخص پسرو: CCI یک اندیکاتور پسرو یا تاخیری است، به این معنی که تمایل دارد حرکت قیمت را بعد از اینکه اتفاق افتاد نشان دهد. این می‌تواند منجر به تاخیر در نقاط ورود یا خروج شود که به طور بالقوه باعث کاهش سودآوری خواهد شد.
- پیچیدگی در تفسیر: فرمول CCI شامل متغیرهای متعددی از جمله بالاترین، پایین‌ترین و قیمت‌های پایانی در یک دوره خاص است. این پیچیدگی می‌تواند تفسیر دقیق سیگنال‌ها را برای معامله‌گران تازه‌کار دشوار کند.
- حساسیت به ابزارهای بازار: CCI به نوسانات کوتاه مدت حساس است که اغلب به عنوان نویز بازار از آن یاد می‌شود. این می‌تواند منجر به تغییرات مکرر در مقدار CCI شود و تشخیص روند واضح را به چالش بکشد.
- اطلاعات محدود: در حالی که CCI شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را نشان می‌دهد، به طور مستقیم اطلاعاتی در مورد مدت زمان یا نقاط برگشت احتمالی یک روند ارائه نمی‌دهد.
سوالات متداول
۱. بهترین بازه زمانی برای استفاده از CCI چه زمانی است؟
CCI یک شاخص تکنیکال همه‌کاره است که می‌تواند در بازه های زمانی مختلف اعمال شود. انتخاب بازه زمانی تا حد زیادی به استراتژی و اهداف معامله‌گر بستگی دارد. ضروری است که معامله‌گران استراتژی‌های خود را در بازه‌های زمانی مختلف بررسی کنند تا بهترین استراتژی را با اهداف معاملاتی که دارند پیدا کنند.
۲. بهترین دارایی برای معامله با استفاده از CCI چیست؟
در ابتدا، CCI برای بازارهای کالا طراحی شد، اما اکنون به‌طور گسترده در کلاس‌های دارایی مختلف از جمله سهام، ETF، آتی و فارکس استفاده می‌شود.
۳. چه پارامترهایی را می‌توان با CCI ترکیب کرد تا کارآمدتر شود؟
با ترکیب پارامترهای اساسی مانند شاخص‌های اقتصادی، گزارش‌های سود و اخبار بازار با سیگنال‌های تحلیل تکنیکال ارائه شده توسط CCI و سایر شاخص‌های تکنیکال، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.
۴. چگونه می‌توان CCI را قابل اعتمادتر کرد؟
معامله‌گران می توانند شاخص‌های حجم را برای تایید قدرت روندهای نشان داده شده توسط CCI استفاده کنند.
سخن پایانی
اندیکاتورهای از ابزارهای حیاتی برای معامله در بازارهای مالی به شمار می‌آیند. این ابزار به تریدرها کمک می‌کنند تا در کمترین زمان بتوانند اطلاعات زیادی در مورد روند قیمت و همچنین مسیر قیمت در آینده به‌دست آورند. اندیکاتور CCI از جمله ابزارهای ترید است که اطلاعات زیادی در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد. این اندیکاتور با شناسایی روند، مناطق اشباع خرید و فروش و واگرایی‌ها به تریدر کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را بچیند. در این مقاله اطلاعات کامل در مورد این اندیکاتور را ارائه دادیم.
اگر تجربه استفاده از اندیکاتور CCI را در معاملاتتان دارید نظر خود را در قسمت کامنت با ما و همراهان حسینی فایننس به اشتراک گذارید.
برای دریافت مشاوره تخصصی رایگان از کارشناسان ما، اطلاعات خواسته شده رو تکمیل فرمایید.
